保險精算學(xué)現(xiàn)代壽險的負(fù)債評估-全文預(yù)覽
【正文】 的期望收益率公式： ? 費率定價模型 ?引入 CAPM模型得到如下公式： 短期個別風(fēng)險模型 ? 個別理賠隨機(jī)變量模型（ n=1） ?設(shè) X是一個周期內(nèi)的理賠隨機(jī)變量， B是這個周期內(nèi)的理賠總額， I是表示理賠事件是否發(fā)生的只是變量，即： 理賠總額 S的概率分布及其應(yīng)用 ?在 的風(fēng)險模型中，理賠總額 S是許多被保險人個體理賠額之和。 投資工具 債券 ?債券的特征 ?風(fēng)險分析 ?債券的定價 ? 股票 ?普通股： ? 最后請求權(quán) ? 有限責(zé)任 ?優(yōu)先股： ? 預(yù)定分紅率 ? 股東的請求權(quán)優(yōu)先于普通股 ? 衍生工具 ?期貨合約 ?遠(yuǎn)期合同 ?期權(quán) ?互換 ? 巨災(zāi)風(fēng)險證券化產(chǎn)品 ?巨災(zāi)債券 ?巨災(zāi)期貨 ?巨災(zāi)期權(quán) 投資策略 ? 免疫策略 ?（ 1）久期：資產(chǎn)持有人獲取付款時間長度的加權(quán) 平均值。獨立帳戶中的盈余至少應(yīng)等于賬戶值與準(zhǔn)備金的差額。保險精算 第九章 現(xiàn)代壽險的負(fù)債評估
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