《財務(wù)金融分析師-定量分析培訓(xùn)教程》-全文預(yù)覽
【正文】 ? 44 第三章 概率論的基本知識 本章重點(diǎn)： ? 利用事件圖表解題 ? 數(shù)字特征的概念，尤其是期望、方差、標(biāo)準(zhǔn)差 ? 結(jié)果數(shù)量的計(jì)算 45 第四章 常用的概率分布 ? 概率分布的基礎(chǔ)知識 ? 常用的概率分布 離散平均分布 二項(xiàng)分布 連續(xù)平均分布 正態(tài)分布 正態(tài)對數(shù)分布 46 一、概率分布的基礎(chǔ)知識 類型 概率分布函數(shù)的定義 ? 離散概率分布 P( x )=P(X=x) 例：可能回報（ x） 概率 P(x) 概率分布函數(shù) F(x) 10% 20% += 30% += 40% 1 F ( x)=P ( X x) ? 47 ? 連續(xù)概率分布函數(shù) 概率密度函數(shù) F ( x)=P ( X x) ?? ?f ( x) = F ( x) ? 48 二、常用概率分布 離散平均分布 如果有 n個結(jié)果，則每個結(jié)果出現(xiàn)的概率為 1/n。 ? ?12!! ( ! ) ( ! )knknVn n n? 42 在 n個個體中選擇 r個（選擇順序不重要）的方法數(shù)量 組合： 例：有 5個經(jīng)理，在里面選出 2個為當(dāng)年度的“ 優(yōu)秀管理者 ” 。由于股市可以即時觀察到，但宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)滯后，因此通過股市情況估計(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)的景氣情況。計(jì)算公司當(dāng)年可能盈利的概率分布 。 xx???xSX? pFpRRS?? 28 （ 6）四 /五 /十 /百分位數(shù) ? 由小到大排序 ? 定位： ? 找到數(shù)據(jù) 例：計(jì)算下面 19個數(shù)據(jù)的四分位數(shù)和第 68個百分位數(shù)： 12， 17， 22， 24， 24， 25， 26， 29， 32， 35， 35， 43， 44， 46， 47， 54， 56， 65， 67 偏度（對稱性）和峰度（ ） ? 偏度：衡量均值兩側(cè)的對稱性 ( 1 )iy yLNi?? 29 第二章 統(tǒng)計(jì)學(xué)的基本知識 本章重點(diǎn)： 下列描述性統(tǒng)計(jì)量的計(jì)算： ? 平均值、中值、眾數(shù) ? 方差、標(biāo)準(zhǔn)差、 Sharpe比率、分位數(shù) 30 第三章 概率論的基本知識 ? 概率的定義和分類 ? 概率的基本運(yùn)算法則 ? 概率分布的數(shù)字特征 ? 貝葉斯定理 ? 結(jié)果數(shù)量的計(jì)算原理 31 一、概率的定義和分類 隨機(jī)變量 事件 ——隨機(jī)變量的結(jié)果 ? 互斥事件 ? 集體無遺漏事件 ? 獨(dú)立事件 32 概率 P(X)：事件 X發(fā)生的可能性 特點(diǎn)： 其中 Xi為一組互斥集體無遺漏事件 符號 0 P ( X ) 1??1( ) 1NiiPX??? 33 二、概率的基本運(yùn)算法則 加法法則 如果 A和 B互斥，則 P(AB)=0， 例：一份家庭保險。問這個證券組合的平均年回報率。問四年的平均回報率。 例：兩個資產(chǎn)組合。這個支付計(jì)劃的利率為 3%。每年支付 30， 000元，年利率為 8%， 5年后開始支付。房子總價為 300， 000。問 10年后這項(xiàng)投資的價值為多少？ ( 1 ) 1[ ] ( 1 )pnppppiF V P M T ii???? 11 二、貨幣的當(dāng)前價值 /現(xiàn)值（ PV） 單一現(xiàn)金流的現(xiàn)值 ? 不連續(xù)復(fù)利 ? 連續(xù)復(fù)利 ( 1 )( 1 )ppnp npFVF V P V i P Vi? ? ? ??ininFVF V P V e P Ve? ? ? ? 12 例：一個人打算用一個投資項(xiàng)目中的本金和收益在 2年后購買 150， 000的汽車，項(xiàng)目提
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