現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟學(xué)模型講義-全文預(yù)覽
【正文】 ? ??| 1 2 | 1BBTT?? ? 檢驗步驟 – LP檢驗對斷點的偵察采用的是與 ZA檢驗完全相同的方法，即在給定的迭代區(qū)間 內(nèi)，依次假定每兩個不相鄰點為斷點，逐次進行回歸得到 tρ序列，然后找到該序列的最小值，此最小值就是關(guān)鍵統(tǒng)計量的值。 – 相關(guān)的文獻中模擬了各個統(tǒng)計量分布表。 – 在給定的迭代區(qū)間內(nèi)，依次假定每一個點為斷點，逐次進行回歸得到 tρ序列； – 找到該序列的最小值，即是關(guān)鍵統(tǒng)計量的值； – 用該統(tǒng)計量值與相應(yīng)的臨界值進行比較，作出判斷。 ZA檢驗 ? 概述 – Zivot and Andrews(1992)提出。 ? 文獻龐雜。 ? KPSS方法 （ Kwiatkowski,Philips,Schmidt,Shin） – 檢驗趨勢平穩(wěn) – 非參數(shù)檢驗方法 ? 其它方法 – LMC(Leybourne,McCabe) – NgPerron ? Eviews 中提供的檢驗方法 四、趨勢平穩(wěn)與差分平穩(wěn)隨機過程 ? 考慮如下的含有一階自回歸的隨機過程： ttt XtX ???? ???? ? 1ttXX ?? ??? ? 1tt tX ??? ???ρ=1 β=0 ρ=0 β≠0 判斷一個非平穩(wěn)時間序列的趨勢是隨機性的還是確定性的，可通過ADF檢驗中所用的模型（ 3）進行。 tmiititt XXtX ????? ??????? ????11 ? DFGLS 方法 （ Elliott,Rothenberg,Stock,ERS） – 去勢（趨勢、均值）。 – 直接采用 NeweyWest一致估計式作為調(diào)整因子，修正一階自回歸模型得出的統(tǒng)計量。 模型 3 是為了區(qū)分如下兩個數(shù)據(jù)生成過程： DG P 1 ：0 1 2tty y t? ? ? ?? ? ? ? ? ?； DG P 2 ：? ? ? ?1t t ty t y? ? ? ? ??? ? ? ? ? 兩個數(shù)據(jù)生成過程都繞著一個時間趨勢游走，因此直覺還是分不清。這就出現(xiàn)了矛盾。 – 過低定階意味著自相關(guān)還沒有消除，因此 t統(tǒng)計量的分布形態(tài)將會發(fā)生改變，檢驗的尺度和勢（ power）都會發(fā)生扭曲。 – 但是，在軟件中一般采用信息準則（例如 AIC、 BIC等）確定滯后階數(shù)，其明顯的缺點是無法判斷滯后階數(shù)不連續(xù)的情況，例如只存在 1階和 3階而不存在 2階相關(guān)的情況。 GDPC是 I(2)過程。 ? 檢驗 ΔGDPC ，模型 1 ?從△ GDPC(1)的參數(shù)值看，其統(tǒng)計量的值大于臨界值（單尾），不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。需進一步檢驗?zāi)Ｐ?2 。如果僅需要檢驗該時間序列是否是平穩(wěn)的，檢驗到此結(jié)束。同時，由于常數(shù)項的 t統(tǒng)計量也小于 ADF分布表中的臨界值，因此不能拒絕不存在趨勢項的零假設(shè)。 年份 G D PC 年份 G D PC 年份 G D PC 年份 G D PC 1978 7 8 0 2 . 5 1986 1 6 2 7 3 . 7 1994 3 2 0 5 6 . 2 2023 6 0 0 7 8 . 0 1979 8 6 9 4 . 2 1987 1 7 7 1 6 . 3 1995 3 4 4 6 7 . 5 2023 6 7 2 8 2 . 2 1980 9 0 7 3 . 7 1988 1 8 6 9 8 . 7 1996 3 7 3 3 1 . 9 2023 7 6 0 9 6 . 3 1981 9 6 5 1 . 8 1989 1 7 8 4 7 . 4 1997 3 9 9 8 8 . 5 2023 8 8 0 0 2 . 1 1982 1 0 5 5 7 . 3 1990 1 9 3 4 7 . 8 1998 4 2 7 1 3 . 1 2023 1 0 1 6 1 6 . 3 1983 1 1 5 1 0 . 8 1991 2 1 8 3 0 . 9 1999 4 5 6 2 5 .8 1984 1 3 2 7 2 . 8 1992 2 5 0 5 3 . 0 2023 4 9 2 3 8 . 0 1985 1 4 9 6 6 . 8 1993 2 9 2 6 9 . 1 2023 5 3 9 6 2 . 5 ? ADF檢驗在 Eviews中的實現(xiàn) ? ADF檢驗在 Eviews中的實現(xiàn) ? 檢驗 GDPC，模型 3 ? 檢驗 GDPC，模型 3 從 GDPC(1)的參數(shù)值看，其 t統(tǒng)計量的值大于臨界值，不能拒絕存在單位根的零假設(shè)。 ? 檢驗?zāi)Ｐ蜏箜楇A數(shù)的確定： 以隨機項不存在序列相關(guān)為準則。 ? ADF檢驗?zāi)Ｐ? tmiititt XXX ??? ????? ????11 tmiititt XXX ???? ?????? ????11 tmiititt XXtX ????? ??????? ????11零假設(shè) H0： ?=0 備擇假設(shè) H1： ?0 模型 1 模型 2 模型 3 ? 檢驗過程 – 實際檢驗時從模型 3開始，然后模型 模型 1。 如果 t臨界值，則拒絕零假設(shè) H0： ? =0，認為時間序列不存在單位根，是平穩(wěn)的。 ? 一般檢驗?zāi)Ｐ? ttt XX ??? ??? ? 1 ttt XX ??? ???? ? 1零假設(shè) H0： ?=0
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1