不良貸款分析決策樹課件-全文預(yù)覽
【正文】 ─ ADB ─問題？ ?貸款增長率低于同行 ， 是什么原因 ？ 是由于資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整或者風(fēng)險控制加強(qiáng) ？ ?損失貸款較年初增加 ， 而同類型行是減少的趨勢 。這僅是估計 ， 實際情況應(yīng)該現(xiàn)場檢查或者專項詢問 ? 對不良貸款率的估計： 90天以上逾期貸款 /不良貸款 ? 對后兩類貸款率的估計： 360天以上逾期貸款 /后兩類不良貸款 ?如果現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)分類不正確 ， 應(yīng)重新調(diào)整帳面不良貸款率 ， 調(diào)整計算公式在第 5樹枝 22 CBRC ─ ADB ─偏離度估計樹枝構(gòu)造 對不良貸款率的估計 調(diào)整不良貸款率 對后兩類貸款率的估計 23 CBRC ─ ADB ─ ⑦不良貸款分布樹枝 ?對不良貸款的進(jìn)一步考察 ? 行業(yè)分布狀況 ? 地區(qū)分布 ? 十大不良貸款客戶 ? ..… . 24 CBRC ─ ADB ─不良貸款分布樹枝構(gòu)造 行業(yè)分布狀況 不良貸款分布狀況 十大不良貸款客戶 地區(qū)分布 25 CBRC ─ ADB 目 錄 1. 構(gòu)造不良貸款分析決策樹 2. 對不良貸款分析 3. 分析結(jié)論 26 CBRC ─ ADB 27 CBRC ─ ADB 目 錄 1. 構(gòu)造不良貸款分析決策樹 2. 對不良貸款分析 3. 分析結(jié)論 28 CBRC ─ ADB ?通過自身 、 與同類型行本期與年初比較 ，判斷變化趨勢的原因 ， 主要是橫向的比較 ?示例只展示一種分析方法 ， 使用者可根據(jù)分析需要 ， 對現(xiàn)有的數(shù)據(jù)進(jìn)行針對性的分析 。 ?要注意分析邊際變化對分析指標(biāo)的影響程度 10 CBRC ─ ADB ─不良貸款率樹枝構(gòu)成 ?從樹根開始構(gòu)造完成第一個主分析樹枝 ,其下有兩個分枝樹葉：比率構(gòu)成和影響程度 比率構(gòu)成 次級比率 可疑比率 損失比率 影響程度 年初不良率 (1+不良貸款增長率 )/(1+貸款增長率 ) 不良貸款率 = 不良貸款 比例構(gòu)成 新發(fā)放貸款不良比例 貸款遷徙不良比例 仍為不良比例 11 CBRC ─ ADB ─②不良貸款額樹枝 ?直觀地表現(xiàn)不良貸款率樹枝中影響程度比率指標(biāo)的絕對數(shù)量情況 。不良貸款分析決策樹 ─ 決策樹分析方法運(yùn)用 CBRC ─ ADB 目 的 ?通過構(gòu)造對不良貸款數(shù)量分析的決策樹 ，掌握決策樹分析方法 ?演示的內(nèi)容是對決策樹方法論的介紹 ， 練習(xí)者在演練中注意對方法的總結(jié) ， 以便推而廣之 。 ?例子：如果不良貸款下降速度小于貸款下降速度 ， 表現(xiàn)為不良率仍然增長 ， 積累的風(fēng)險顯現(xiàn) ，但不良貸款的處置情況可能開始好轉(zhuǎn)；如果不良貸款增長速度小于貸款增長速度 ， 表現(xiàn)為不良率下降 ， 風(fēng)險狀況可能得到掩飾 ， 但風(fēng)險狀況可能未有改變 ， 甚至惡化 。 例如評估的偏差為 15%， 則賬面不良貸款應(yīng)調(diào)整為：賬面不良貸款 考慮調(diào)整數(shù)不良貸款率 調(diào)整不良貸款率 考慮非現(xiàn)金處置不良貸款率 考慮重組不良貸
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