【正文】 風(fēng)險 B．不管盡多大努力，采用多好的措施，購買多好的保險，總會有操作風(fēng)險發(fā)生 C．商業(yè)銀行對于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險 束手無策 D．商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險計提損失準(zhǔn)備或分配資本金 ， ( )是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)計算監(jiān)管資本要求。 A．黑色預(yù)警法 B．紅色預(yù)警法 C．指數(shù)預(yù)警法 D．統(tǒng)計預(yù)警法 ，內(nèi)部評級法分為初級法和高級法兩種。 A．非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率 (PD)增加而增加 B．非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低 C．資本要求為 95 %下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失 D．期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大 ，不正確的是 ( )。 A． 75% ,25% B． 75%， 15% C． 50%． 15% D． 50%， 25% ，則下列部法正確的是 ( )。 A．商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)業(yè)務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模、復(fù)雜程度和風(fēng)險承受能力設(shè)定限額 B．制定并實施合理的超限額監(jiān)控和處理程序是限額管理的一部分 C．市場風(fēng)險限額管理應(yīng)完全獨立于流動性風(fēng)險等其他風(fēng)險類別的限額管理 D．管理喜憂參 半應(yīng)當(dāng)根據(jù)一定時期內(nèi)的超限額發(fā)生情況，決定是否對限額管理體系進行調(diào)整 ，不正確的是 ( )。 A．適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險 B．準(zhǔn)確、詳細(xì)地計量風(fēng)險 C．適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險 D．迅速、有效地控制風(fēng)險 7．商業(yè)銀行最高風(fēng)險管理、決策機構(gòu)是 ( )。 A．標(biāo)準(zhǔn)法 B．基本指標(biāo)法 C．內(nèi)部模型法 D．高級計量法 3．下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是 ( )。 ( ) ，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。 ( ) 。 ( ) 6．買方期權(quán)對期權(quán)賣方來說是買入一個賣出交易的物的權(quán)利。 ( ) 2．只有在違約發(fā)生時存在信用風(fēng)險。 A．輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范 B．規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞 c．柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識 D．柜員工作 強度大，但收人不高工作缺乏熱情和責(zé)任感 E．客戶監(jiān)管難度大 ( )。 A．產(chǎn)業(yè)風(fēng)險 B．操作風(fēng)險 C．品牌風(fēng)險 D．信用風(fēng)險 E．客戶風(fēng)險 ( )。 A．外部欺詐盜竊 B．洗錢 C．內(nèi)部欺詐 D．違反系統(tǒng)安全 E．監(jiān)管規(guī)定 ，正確的有 ( )。 A．現(xiàn)金 B．超額準(zhǔn)備金 C．短期內(nèi)到期的貸款 D．活期存款 E．中央銀行借貸 27.( )是銀行流動性風(fēng)險的預(yù)警 。 A．套期保值、規(guī)避市場風(fēng)險功能 B．價格法顯功能 C:投機牟取暴利的功能 D．造市的功能 E．吸引更多市場參與者的功能 ，流動性負(fù)債包括 ( )。 A．公開原則 B．公開原則 C．效率原則 D．利益原則 E．依法原則 ( )。 A．不良貸款遷徙率 B．資本充足程度 C．超額備付金比率 D．盈利能力 E．準(zhǔn)備金充足程度 ( )。 A．買賣風(fēng)險 B．信用風(fēng)險 C．交易結(jié)算風(fēng)險 D．首先風(fēng)險 E．價格風(fēng)險 ，需要了解以下哪些情況？ ( ) A．客戶預(yù)計資金來源以及使用情況 B．預(yù)計的資產(chǎn)負(fù)債情況 C．損益情況 D。 A．某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款 B．某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠 款 C．某客戶的信用卡債務(wù)余額超過了新核定的透支限額，且逾期 50天未還 D．某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品無法變現(xiàn) E．銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少 7．下列關(guān)于債項評級和客戶評級的說法，正確的是 ( )。 A．標(biāo)準(zhǔn)法 B．內(nèi)部模型法 C．高級計量法 D．基本指標(biāo)法 E．內(nèi)部評級初級法 3．銀行風(fēng)險管理流程包括的環(huán)節(jié)有 ( )。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。 A．失誤樹分析法 B．專家調(diào)查列舉法 C．情景分析法 D．制作風(fēng)險清單 ( )。 A．預(yù)期損失 B．消耗性損失 C．災(zāi)難性損失 D．非預(yù)期損失 ( )。 A．查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫 B．查詢稅務(wù)部門個人客戶信用記錄 C．從其他銀行購買客戶借款記錄 D．查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄 VaR的方差一協(xié)方差法的說法，正確的是 ( )。 A．股票收益率 ( ROE) B．資產(chǎn)收益率 (ROA) C．風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法 ( RAPM) D．風(fēng)險價值 (VAR) ，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng) 借款人財務(wù)狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理的方法屬于( )。 . 25 ，不正確的是 ( )?？傌?fù)債 D．（現(xiàn)金頭寸 +應(yīng)收存款）247。該指標(biāo)的計算公式為 ( )。 A．交易和銷售對應(yīng)的 B值為 8% B．商業(yè)銀行業(yè)務(wù)對應(yīng)的 B值為 12% C．支付和結(jié)算對應(yīng)的 B值為 15% D．公司金融對應(yīng)的 B值為 18% 55. 2020年 6月 17日，萬事達(dá)卡國際組織宣 布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達(dá)、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的 4 000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于 ( )引發(fā)的風(fēng)險。 （標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布 95%置信水平下的臨界值為 ） . 92 ，不正確的是 ( )。 A．核心負(fù)債比率 B．預(yù)期損失率 C．關(guān)注類貨款遷徙率 D．不良貨款撥備覆蓋率 1996提的《資本協(xié)議市場風(fēng)險補充規(guī)定》中，對市場風(fēng)險內(nèi)部模型提出的定量要求，表述不正確的是 ( )。 A．凈資產(chǎn)負(fù)債率 B．流動比率 C．管理層素質(zhì) D．現(xiàn)金比率 2020年末可疑類貸款余額為 400億元，損失類貸款余額為 200億元，各項貸款余額總額為 40 000億元，若要保證不良貸款率低于 3%，則該銀行次級類貸款余額最多為 ( )億元。 A．交易賬戶中的利率風(fēng)險和股票風(fēng)險 B．交易對手的違約風(fēng) 險 C．全部的外匯風(fēng)險 D．全部的商品風(fēng)險 ( )。這里的商品不包括 ( )。 A． B． 36 C． D． 24 ，不正確的是 ( )。 A．企業(yè)在開發(fā)期和成長期可能沒有收入，現(xiàn)金流量一般是負(fù)值 B．企業(yè)成熟期銷售收入增加，凈現(xiàn)金流量為正 值并保持穩(wěn)定增長 C．對企業(yè)的短期貨款首要考慮該企業(yè)的籌資能力和投資能力 D．對企業(yè)的中長期貨款要分析期末來能否產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金償還貨款本息 ( )。 A．債項評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預(yù)測債項可能的損失率 B．客戶評級針對客戶的每筆具體債項進行評級，再將其加總得出客戶評級 C．在某一時點，同一債務(wù)只能有一個客戶評級 D．在某一時點，同一債務(wù)人的不同交易可能會有不同的債項評級 ( )的計量和評價，反映客戶的大小。 A．控制活動識別與評估 B．全員風(fēng)險識別與報告 C．作業(yè)流程分析和風(fēng)險識別與評估 D．制定與實施控制優(yōu)化方案 ， ( )的原理是，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險資本要求系數(shù)，并分別求出對應(yīng)的資本， 然后加總八類產(chǎn)品線的資本，即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險的資本要求。 A．名義價值 B．市場價值 C．公允價值 D．市值重估價值 ，不正確的是 ( )。收益 D． RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）247。 A．對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除 B．風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）以風(fēng)險承擔(dān)的價格補償 C．風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險 D．風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避 (RAROC)的計算公式是 ( )。 . 51% % % % 8．根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于 ( )。這是風(fēng)險管理技術(shù)和措施的 ( )方法。在這種情況下，貸款活動通常是以 ( )方式進行，從而減少個別銀行單獨放款的可能風(fēng)險。 A．此情形屬于市場風(fēng)險的一種 B．此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn) C．此情形會造成交易成本下降 D．此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險 2．當(dāng)國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨的國家 風(fēng)險及其可能造成的經(jīng)濟損失很大，因而不易取得第三方保證。若借款人在貸款到期時不能償 還貸款本息，則保證人必須代為清償。 A． RAROC=（收益一預(yù)期損失）／非預(yù)期損失 B． RAROC=（收益一非預(yù)期損失）／預(yù)期損 失 C． RAROC=（非預(yù)期損失一預(yù)期損失）／收益 D． RAROC=（預(yù)期損失一非預(yù)期損失）／收益 7．某股票過去 3年的年收益率分別為 5%、 2%和 1%，那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為 ( )。 A．國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險、社會風(fēng)險和經(jīng)濟風(fēng)險 B．在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動也存在國家風(fēng)險 C．在國際金融活動中，個人不會遭受因國家風(fēng)險所帶來的損失 D．國家風(fēng)險通常是由債權(quán)人所在國家的行為 引起的，它超出債務(wù)人的控制范圍 ，正確的是 ( )。預(yù)期損失 C． RAROC=（非預(yù)期損失一預(yù)期損失）247。 A．名義價值 B．市場價值 C．公允價值 D．市值重估價值 ，由于利率、匯率等市場價格因素的頻繁波動， ( )一般不具有實質(zhì)性意義。這一步驟的工作屬于操作風(fēng)險與內(nèi)部控制評估工作流程的 ( )階段。 A．財務(wù)報表真實性較好 B．連環(huán)擔(dān)保普遍 C．風(fēng)險識別難度大 D．貨后監(jiān)督難度大 ，不正確的是 ( )。 A．長期次級債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上的次級債務(wù) B．經(jīng)銀監(jiān)會認(rèn)可，商業(yè)銀行發(fā)行的有擔(dān)保的并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押的長期次級債務(wù)工具可列入附屬資本 C．在到期日前最后五年，長期次級債務(wù)可計入附屬資本的數(shù)量每年累計折扣 20% D．長期次級債務(wù)不能計入附屬資本 ，不正確的是 ( )。 A. 31. 一 個由 5筆級均為 B的債券組成的 600萬元的債券組合，違約概率為 1%，違約后回收率為 40%，則預(yù)期損失為 ( )萬元。 A．置信水平采用 99%的單尾置信區(qū)間 B．持有期為 10個營業(yè)日 C．市場風(fēng)險要素價格的歷史觀測期至少為半年 D．至少每 3個月更新一次數(shù)據(jù) 。 A．交易賬戶中的項目通常只能按模型定價 B．按模型定價是指將從市場獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計算或失算出交易頭寸的價值 C．存貨款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶 ’ D．銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價 38.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險資本要求涵蓋的風(fēng)險范圍，其中不包括 ( )。 A．授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放 B．原有貸款的展期無須再次經(jīng)過審批程度 C．在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量 D．在進行信貸決策時，應(yīng)當(dāng)考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險 ( )。 . 53% % % % ( )。 A．難以準(zhǔn)確反映流動性狀況 、業(yè)務(wù)復(fù)雜的商業(yè)銀行而言，獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準(zhǔn)確性也會降低，分析的準(zhǔn)確性也隨之降低 C．現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結(jié)果具有滯后性 D．現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難 以定量準(zhǔn)確反映流動性狀況 100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為 5%、標(biāo)準(zhǔn)差為 1%的正態(tài)分布，那么在 95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值 VaR為 ( )萬元。 A．公開原則是