【正文】 ( )。 A．借款人管理層因素 B．借款人的生產(chǎn)經(jīng)營狀況 C．借款人所在行業(yè)因素 D．宏觀經(jīng)濟因素 ，違約概率的估計包括 ( )兩個層面。 A．評價主體是商業(yè)銀行 B．評從目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險 ． C．評價結(jié)果是信用等級和違約概率 D．評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失的大小 ( )。 A．違約概率 B．違約損失率 C．違約風(fēng)險暴露 D．期限 ， Risk Calc模型 ( )。 A．提高電子化水平以取代手工操作 B．制定連續(xù)營業(yè)方案 C．購買電 子保險 D． IT 系統(tǒng)災(zāi)難備援外包 29.( )對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。 A． 8% B． 2% C． 15% D． 18% ，對敏感負(fù)責(zé)應(yīng)當(dāng)保持其總額的 ( )作為流動性儲備。 A．市場風(fēng)險和信用風(fēng)險 B．市場風(fēng)險 C．信用風(fēng)險 D．市場、法律和信用風(fēng)險 ( )更新一次數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)生重大價格變化時需要立即更新。 A．查閱法 B．流程圖法 C．詢問法 D．測試法 ，損失程度高的是 ( )。 A．風(fēng)險誘因 B．歷史損失 C．資本模型 D．風(fēng)險指標(biāo) ( )至少重估一次價值。 A．金融期貨 B．金融期權(quán) C．利率互換 D．定期存款 《巴塞爾新資本協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定，操作風(fēng)險損失事件被劃分為 ( )種時間類型。 A．中等 B．較低 C．較高 D．無法判斷 52.( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。 A．信用風(fēng)險 B．操作風(fēng)險 C．聲譽風(fēng)險 D．流動性風(fēng)險 ( )三個層面人手。/0 B．預(yù)期損失率 =預(yù)期損失247。 A．市場 B．機構(gòu) C．業(yè)務(wù) D．高級主管理人員 VaR內(nèi)部了模型的要求，在市場風(fēng)險計量中，持有期為 ( )個營業(yè)日。 A．較大 B． 一 樣 C．較小 D．無法確定 ，不正確的是 ( )。 A．某銀行運鈔車在半路遭遇搶劫，損失 1 000萬元 B．辦理抵押貸款時，為做成業(yè)務(wù)，銀行在抵押手續(xù)尚未辦理完全時即發(fā)放了貸款 C．某商業(yè)銀行網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭黑客攻擊，上千用戶信息泄露 D．銀行員工小王聯(lián)合某無業(yè)人員，偷竊銀行重要空白憑證 ，使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用的 方法是 ( )。 A．流程分析法 B．德爾菲法 C．引導(dǎo)會議法 D．隨機法 a 項目的投資半年收益率為 5%， b 項目的年收益率為 7%， c 項目的季度收益率為 3%，那么三個項目的年收益率排序為 ( )。 A．經(jīng)濟資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險管理的重要工具之一 B．戰(zhàn)略風(fēng)險獨立于市場、信用、操作、流動性等風(fēng)險單獨存在 C．風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級別的戰(zhàn)略規(guī)劃 D．商業(yè)銀行只需要對失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進行總結(jié)，吸取教訓(xùn) ，不正確的是 ( )。 A．若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率下降時，銀行的未來收益將減少 B．存款人根據(jù)利率變動重新安排存款，借款人根據(jù)利率變動重新安排貸款，銀行收益不受影響 C．銀行利用 5 年期的政府債券的空頭頭寸為 10 年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風(fēng)險 D．當(dāng)利率敏感性負(fù)債與利率敏感性資產(chǎn)的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準(zhǔn)風(fēng)險 ，其決定因素不包括 ( )。 A．財務(wù)報表風(fēng)險 B．經(jīng)營管理狀況 C．資產(chǎn)管理狀況． D．負(fù)債管理狀況 E．領(lǐng)導(dǎo)后備力量 2．商業(yè)銀行進行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有 ( )。 A．貸款 B．可交易資產(chǎn) C．衍生產(chǎn)品 D．信用證 E．抵押 6．信用風(fēng)險報告的職責(zé)由 ( )。 A．減少貸款額度 B．調(diào)整貸款利率 c．增加控制措施 D．調(diào)整信貸產(chǎn)品 E．調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限 ( )等因素決定。 A．根據(jù)收集的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策 B．監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額 C．全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險狀況 D．核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務(wù)控制人員進行價格評估 E．制定風(fēng)險管理的程序和操作規(guī)程 ?( ) A．不良資產(chǎn)／貸款率 B．預(yù)期損失率 C．貸款風(fēng)險遷徙 D．不良貸款撥備覆蓋率 E．貸款損失準(zhǔn)備充足率 ( )。 A．貨幣互換是指交易雙方基于相同的貨幣進行互換交易 B．貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金 C．貨幣互換通常不需要在互換交易的期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定 D．貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率 E．貨幣互換交易雙方規(guī)避了利率和匯率波動造成的市場風(fēng)險 法人客戶的信用風(fēng)險通常是由 ( )造成的。 A．輕視柜臺業(yè)務(wù)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范 B．規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程本身存在漏洞 C．柜臺人員安全意識不強，缺乏崗位制約和自我保護意識 D．柜員工作強度大，但收入不高，工作缺乏熱情和責(zé)任感 E．客戶監(jiān)管難度大 ( )。 A．零售客戶 B．小額存款人 C．個人存款人 D．公司存款人 E．機構(gòu)存款人 ( )。 A．流動性 B．盈利性 C．杠桿比率 D．償債能力 E．活躍性 ， CP模型 測量出主權(quán)風(fēng)險評級中作為決定因素的變量有 8個，其中包括 ( )。 A．需要保證金 B．合約價格的單位變動價值是固定的 C．合約規(guī)模是不固定的 D．合約的到期日是固定的 E．合約期限的長度是固定的 ( )。 A．可以保護存款人利益； B．可以降低銀行破產(chǎn)概率 C．可以增強商業(yè)銀行抵御風(fēng)險的能力 D．可以維護貨幣供給和支付體系的平衡運行 E．降低銀行之間的不公平競爭 三、判斷題（請對以下各項的描述作出判斷，正確的為 A，錯誤的為 B。 ( ) 4．銀行面臨風(fēng)險時應(yīng)該首先選擇風(fēng)險規(guī)避策略。 ( ) 8．有效銀行監(jiān)管的公正原則，監(jiān)管部門不能根據(jù)商業(yè)銀行的風(fēng)險狀況和風(fēng) 險管理能力對商業(yè)銀行資本實行分類監(jiān)督。 ( ) ，不僅包括庫存現(xiàn)金，還包括活期存款、其他貨幣性資金通 讀三個月內(nèi)到期的債券投資。 ( ) 《貨款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則》規(guī)定，從 2020年起，在我國各類銀行全面實行貨款質(zhì)量四級分類管理，即：正常、逾期、呆滯和呆賬。 ( ) 6．在監(jiān)督檢查中，非現(xiàn)場監(jiān)管對現(xiàn)場檢查起指導(dǎo)作用。 ( ) 2．實施風(fēng)險管理的成本的 ，風(fēng)險管理體系并不是越復(fù)雜越好。 A．為對沖銀行賬戶風(fēng)險而持有的衍生工具頭寸 B．商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨 在日后出售或計劃從買賣的實際或預(yù)期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸 C．向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品 D．為執(zhí)行客戶買賣委托而持有的頭寸 E．做市而持有的頭寸 “假按揭”表現(xiàn)形式的是 ( )。 A．固定利率互換 B．息票利率互換 C．基礎(chǔ)利率互換 D．交叉貨幣利率互換 E．浮動利率互換 ， ZETA模型采用的指標(biāo)包括 ( )。 A．資金交易 B．消費信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對 C．網(wǎng)絡(luò)中心 D．法律事務(wù) E．賬戶系統(tǒng) ( )。 A．核心資本 B． 一 般準(zhǔn)備 C．盈余公積 D．未分配利潤 E．長期次級債務(wù) 27.“ 911”事件給很多銀行及其他造成了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)注意 ( )。 A．是一種全值估計 B．需要對市場因子的統(tǒng)計分布進行假定 C．是一種參數(shù)方法 D．可以較好地處理非正態(tài)分布 E．低估突發(fā)性的收益率波動 ，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取 ( )。 A．成立評估小組 B．填制員工操作風(fēng)險識別報告表 C．對上一階段識別出的風(fēng)險事項進行重檢 D．評估殘余操作風(fēng)險程度 E．依據(jù)控制質(zhì)量評估控制措施的有效性、必要性、充分性和合規(guī)性 ，應(yīng)關(guān)注 ( )等風(fēng)險點。 A．關(guān)注類貸款 B．次級類貸款 c．可疑類貸款 D．損失類貸款 E．不良貸款 ，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費者 ( )。 A．清償優(yōu)先性 B．抵押品 c．借款企業(yè)的資本結(jié)構(gòu) D．公司所在行業(yè) E．當(dāng)前經(jīng)濟處于繁榮還是蕭條 8．違約概率和不良率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有 ( )。 A．形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系 B．是市場對當(dāng)前經(jīng)濟狀況的判斷 C．是對未來經(jīng)濟增長預(yù)期的結(jié)果 D．是對未來通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果 E．是對未來資本回報率預(yù)期的結(jié)果 4．缺口分析的局限性包括 ( )。 A．過分依賴于外部評級 B．沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性 C．對于缺乏外部評級的公司類全權(quán)統(tǒng)一給予 100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性 D．與 1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性 ，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分 析的專家系統(tǒng)是 ( )。 A．戰(zhàn)略風(fēng)險識別 B．戰(zhàn)略風(fēng)險規(guī)劃 C．戰(zhàn)略風(fēng)險評估 D．應(yīng)急方案 2020年開始實行差別存款準(zhǔn)備金率及再貸款浮息制度，這樣做是為了 ( )。 A．確保及時處理投訴和批評 B．增強對客戶的透明度 C．增強對公眾的透明度 D．明確董事會和高級管理層的責(zé)任 ( )。 A．合理的業(yè)務(wù)外包使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本 B．商業(yè)銀行通過業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給外部服務(wù)提供商 C．業(yè)務(wù)外包必須有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤蚍?wù)協(xié)議 D． 一 些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去 ，不正確的是 ( )。 A．自營外匯買賣 B．代客外匯買賣 C．遠(yuǎn)期外匯買賣 D．銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配 《國際分計準(zhǔn)則第 39號》對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不 計入損益而計人所有者權(quán)益的資產(chǎn)是 ( )。 A． 2 B． 3 C． 4 D． 5 VAR 時，其基本假設(shè)之一是時間序列不相關(guān)。貸款類資產(chǎn)總額 100% D．貸款損失準(zhǔn)備金率 =貨款損失準(zhǔn)備金余額247。 A．不良貨款 =（次級類貨款 +可疑類貨款 +損失類貨款）247。 A．基本 B．銀行 C．交易 D．封閉 ( )。 A．商品風(fēng)險 B．股票風(fēng)險 C．外匯風(fēng)險 D．期貨風(fēng)險 ( )。 A． 1 B． 2 C． 3 D． 4 ( )及公司治理機制的失效。 A．衍生產(chǎn)品 B．金融技術(shù) C．風(fēng)險管理技術(shù) D．工程技術(shù) ，并將其列入風(fēng)險管理進程或 政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是 ( )。 A．假定為常數(shù) B．假定為一個隨時間變化的函數(shù) C．蒙特卡洛模擬 D．期權(quán)定價模型 ( )；計入附屬資本的長期次級債務(wù)不得超過核心資本的 ( )。 A．法律 B．行政法規(guī) C．部門規(guī)章 D．“指引” ( )。 A．商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負(fù)債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風(fēng)險 B．在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求 C．商業(yè)銀行對利 率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu) D．股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張 K BIA=[∑ (GIi, α )】247。 A．根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險的能力，可以將操作風(fēng)險劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險、可降低的操作風(fēng)險、可緩釋的操作風(fēng)險和應(yīng)承擔(dān)的操作