內(nèi)蒙古托克托農(nóng)村商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 。營(yíng)運(yùn)職能負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的開(kāi)展進(jìn)行。行長(zhǎng)/資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)委派給各業(yè)務(wù)部門主管的交易權(quán)限可再委派予經(jīng)辦部門/職員，其限額與交易和交易限額的配置必須與個(gè)人技能和經(jīng)驗(yàn)保持一致。每一職能崗位應(yīng)各司其責(zé)。第一節(jié) 責(zé)任與職務(wù)第十四條 在任何承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)活動(dòng)中，負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)工作的員工必須足以勝任且誠(chéng)實(shí)守信。壓力測(cè)試使我行能夠估計(jì)我行對(duì)巨大潛在損失的資本承受能力，并盡最大可能采取事先措施使期投資組合與壓力測(cè)試結(jié)果保持一致。董事會(huì)和高級(jí)管理層也會(huì)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測(cè)試程序。壓力測(cè)試選擇對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)有重大影響的情景，包括歷史上發(fā)生過(guò)重大損失的情景和假設(shè)情景。它是我行在對(duì)承擔(dān)的整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行溝通時(shí)使用的共同語(yǔ)言。一個(gè)基點(diǎn)價(jià)值（PV01）這個(gè)概念用于合計(jì)其交關(guān)鍵所在和非交易帳戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。概念性的度量給予我行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)頭寸狀況，使用于衡量及避免在某些工具或市場(chǎng)上的過(guò)度集中。第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與度量第十一條 交易帳戶和銀行帳戶的區(qū)分在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中是非常重要的。新產(chǎn)品的批準(zhǔn)程序促進(jìn)了我行內(nèi)部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的鑒別、理解和估價(jià)的一致性。這些風(fēng)險(xiǎn)主要有：利率波動(dòng)對(duì)利息凈收入產(chǎn)生的潛在負(fù)面影響。西塔（Hheta）風(fēng)險(xiǎn)西塔是衡量期權(quán)價(jià)值如何隨著期權(quán)有效期的縮減而變動(dòng)程度柔（Rho）風(fēng)險(xiǎn)柔是衡量期權(quán)價(jià)值相對(duì)于利率變化的敏感性。伽瑪為負(fù)值時(shí)則相反。與期權(quán)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)在于影響期權(quán)價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)因素之間的非線性關(guān)系。信貸息差風(fēng)險(xiǎn)是用來(lái)衡量發(fā)券人/借款人由于信貸息差的變化而對(duì)債券持有機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的影響。大型企業(yè)，尤其是跨國(guó)公司，會(huì)因經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)或投資收益因匯率的不利波動(dòng)而銳減，遭受外匯風(fēng)險(xiǎn)。股票風(fēng)險(xiǎn)是投資經(jīng)理和散戶投資者擔(dān)心的主要市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)楣善笔袌?chǎng)的震蕩對(duì)其投資組合價(jià)值的影響甚重。（一） 利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)利率敏感的工具因利率遭受不利的價(jià)值變化的風(fēng)險(xiǎn)或利率變化會(huì)從整體上對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表不利的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)存在于我行的交易和銀行帳戶中。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)承擔(dān)其部門的所有風(fēng)險(xiǎn)并應(yīng)當(dāng)理解這些風(fēng)險(xiǎn)的種類和數(shù)額。為資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)提供會(huì)議材料準(zhǔn)備、做好會(huì)議記錄。輔助評(píng)估市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額的應(yīng)用及超額批準(zhǔn)。其責(zé)任包括：擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)政策，指導(dǎo)原則和程序。委員會(huì)有鑒別、復(fù)審及對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理提供戰(zhàn)略指導(dǎo)的責(zé)任。決定我行的資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)所審核的風(fēng)險(xiǎn)限額和政策，但不包括程序上的操作的改變。（一） 董事會(huì)我行的董事會(huì)是我行資產(chǎn)負(fù)債管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的決策機(jī)構(gòu)，同時(shí)決定我行的風(fēng)險(xiǎn)偏好。為了使風(fēng)險(xiǎn)管理更為有效，風(fēng)險(xiǎn)管理權(quán)限由董事會(huì)授權(quán)高級(jí)管理層（主要授予資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)）至各業(yè)務(wù)部門。第三條 本辦法的制定基于以下目的：（一）股東的長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益最大化（二）依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)容忍度和謹(jǐn)慎性限額來(lái)管理整體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（三）有效地支配風(fēng)險(xiǎn)敞口以協(xié)助在利率變動(dòng)中獲利第四條 本辦法是由我行風(fēng)險(xiǎn)管理部擬定,資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)審核,再經(jīng)行長(zhǎng)同意及我行的董事會(huì)予以批準(zhǔn)。第二條 本辦法適用于我行交易帳戶與銀行帳戶所承擔(dān)的一切市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第二章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)第五條 我行的風(fēng)險(xiǎn)管理自上而下由董事會(huì)通過(guò)行長(zhǎng)實(shí)施。我行的審計(jì)部根據(jù)董事會(huì)同意與資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)審批的政策進(jìn)行進(jìn)一步的審核。制定企業(yè)策略和資產(chǎn)負(fù)債可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平，批準(zhǔn)限額以管理我行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。（二） 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)是協(xié)助董事會(huì)和行長(zhǎng)實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的主要高級(jí)管理層。其主要職責(zé)是輔助資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)的決策，向高級(jí)管理層提供我行的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)情況，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)部門（包括交易與銀行帳戶）所承擔(dān)的所有市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提供監(jiān)督職能。輔助鑒別新產(chǎn)品及活動(dòng)固有的風(fēng)險(xiǎn)。向資產(chǎn)負(fù)債管理委員提議規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略。（四） 各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，尤其是交易部門，必須嚴(yán)格遵守交易活動(dòng)的職業(yè)操守，操作和控制步驟，及各部門內(nèi)部的交易系統(tǒng)，使其與資產(chǎn)負(fù)債管理委員會(huì)制定的政策和指導(dǎo)原則保持一致。第三章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的鑒別與分類第一節(jié) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的定義第七條 我行所稱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使我行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。投資者可以通過(guò)分散化其股票投資組合來(lái)防范第二種風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期外匯風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)受到國(guó)際利率變化的風(fēng)險(xiǎn)。（五）
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