內(nèi)蒙古托克托農(nóng)村商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理辦法-全文預(yù)覽
【正文】 。營運(yùn)職能負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的開展進(jìn)行。行長/資產(chǎn)負(fù)債管理委員會委派給各業(yè)務(wù)部門主管的交易權(quán)限可再委派予經(jīng)辦部門/職員，其限額與交易和交易限額的配置必須與個人技能和經(jīng)驗保持一致。每一職能崗位應(yīng)各司其責(zé)。第一節(jié) 責(zé)任與職務(wù)第十四條 在任何承擔(dān)市場風(fēng)險的業(yè)務(wù)活動中，負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)工作的員工必須足以勝任且誠實守信。壓力測試使我行能夠估計我行對巨大潛在損失的資本承受能力，并盡最大可能采取事先措施使期投資組合與壓力測試結(jié)果保持一致。董事會和高級管理層也會定期對壓力測試的設(shè)計和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善壓力測試程序。壓力測試選擇對市場風(fēng)險有重大影響的情景，包括歷史上發(fā)生過重大損失的情景和假設(shè)情景。它是我行在對承擔(dān)的整體市場風(fēng)險進(jìn)行溝通時使用的共同語言。一個基點(diǎn)價值（PV01）這個概念用于合計其交關(guān)鍵所在和非交易帳戶中的利率風(fēng)險敞口。概念性的度量給予我行市場風(fēng)險頭寸狀況，使用于衡量及避免在某些工具或市場上的過度集中。第四章 市場風(fēng)險的評估與度量第十一條 交易帳戶和銀行帳戶的區(qū)分在市場風(fēng)險管理中是非常重要的。新產(chǎn)品的批準(zhǔn)程序促進(jìn)了我行內(nèi)部對風(fēng)險的鑒別、理解和估價的一致性。這些風(fēng)險主要有：利率波動對利息凈收入產(chǎn)生的潛在負(fù)面影響。西塔（Hheta）風(fēng)險西塔是衡量期權(quán)價值如何隨著期權(quán)有效期的縮減而變動程度柔（Rho）風(fēng)險柔是衡量期權(quán)價值相對于利率變化的敏感性。伽瑪為負(fù)值時則相反。與期權(quán)相關(guān)的風(fēng)險在于影響期權(quán)價值風(fēng)險因素之間的非線性關(guān)系。信貸息差風(fēng)險是用來衡量發(fā)券人/借款人由于信貸息差的變化而對債券持有機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的影響。大型企業(yè)，尤其是跨國公司，會因經(jīng)營利潤或投資收益因匯率的不利波動而銳減，遭受外匯風(fēng)險。股票風(fēng)險是投資經(jīng)理和散戶投資者擔(dān)心的主要市場風(fēng)險，因為股票市場的震蕩對其投資組合價值的影響甚重。（一） 利率風(fēng)險對利率敏感的工具因利率遭受不利的價值變化的風(fēng)險或利率變化會從整體上對資產(chǎn)負(fù)債表不利的風(fēng)險。市場風(fēng)險存在于我行的交易和銀行帳戶中。各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)承擔(dān)其部門的所有風(fēng)險并應(yīng)當(dāng)理解這些風(fēng)險的種類和數(shù)額。為資產(chǎn)負(fù)債管理委員會提供會議材料準(zhǔn)備、做好會議記錄。輔助評估市場風(fēng)險限額的應(yīng)用及超額批準(zhǔn)。其責(zé)任包括：擬定市場風(fēng)險政策，指導(dǎo)原則和程序。委員會有鑒別、復(fù)審及對市場風(fēng)險管理提供戰(zhàn)略指導(dǎo)的責(zé)任。決定我行的資產(chǎn)負(fù)債管理委員會所審核的風(fēng)險限額和政策，但不包括程序上的操作的改變。（一） 董事會我行的董事會是我行資產(chǎn)負(fù)債管理和市場風(fēng)險管理的決策機(jī)構(gòu)，同時決定我行的風(fēng)險偏好。為了使風(fēng)險管理更為有效，風(fēng)險管理權(quán)限由董事會授權(quán)高級管理層（主要授予資產(chǎn)負(fù)債管理委員會）至各業(yè)務(wù)部門。第三條 本辦法的制定基于以下目的：（一）股東的長期風(fēng)險調(diào)整收益最大化（二）依據(jù)風(fēng)險容忍度和謹(jǐn)慎性限額來管理整體市場風(fēng)險（三）有效地支配風(fēng)險敞口以協(xié)助在利率變動中獲利第四條 本辦法是由我行風(fēng)險管理部擬定,資產(chǎn)負(fù)債管理委員會審核,再經(jīng)行長同意及我行的董事會予以批準(zhǔn)。第二條 本辦法適用于我行交易帳戶與銀行帳戶所承擔(dān)的一切市場風(fēng)險。第二章 市場風(fēng)險管理組織架構(gòu)第五條 我行的風(fēng)險管理自上而下由董事會通過行長實施。我行的審計部根據(jù)董事會同意與資產(chǎn)負(fù)債管理委員會審批的政策進(jìn)行進(jìn)一步的審核。制定企業(yè)策略和資產(chǎn)負(fù)債可承受的風(fēng)險水平，批準(zhǔn)限額以管理我行的市場風(fēng)險。（二） 資產(chǎn)負(fù)債管理委員會資產(chǎn)負(fù)債管理委員會是協(xié)助董事會和行長實施市場風(fēng)險管理的主要高級管理層。其主要職責(zé)是輔助資產(chǎn)負(fù)債管理委員會的決策，向高級管理層提供我行的總體市場風(fēng)險情況，同時負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部門（包括交易與銀行帳戶）所承擔(dān)的所有市場風(fēng)險提供監(jiān)督職能。輔助鑒別新產(chǎn)品及活動固有的風(fēng)險。向資產(chǎn)負(fù)債管理委員提議規(guī)避風(fēng)險戰(zhàn)略。（四） 各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人，尤其是交易部門，必須嚴(yán)格遵守交易活動的職業(yè)操守，操作和控制步驟，及各部門內(nèi)部的交易系統(tǒng)，使其與資產(chǎn)負(fù)債管理委員會制定的政策和指導(dǎo)原則保持一致。第三章 市場風(fēng)險的鑒別與分類第一節(jié) 市場風(fēng)險的定義第七條 我行所稱市場風(fēng)險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使我行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險。利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為重新定價風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險、基準(zhǔn)風(fēng)險和期權(quán)性風(fēng)險。投資者可以通過分散化其股票投資組合來防范第二種風(fēng)險。遠(yuǎn)期外匯風(fēng)險也會受到國際利率變化的風(fēng)險。（五）
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