存貸比、流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例比較分析-全文預(yù)覽
【正文】 業(yè)銀行的一個(gè)普遍現(xiàn)象，因此，這種實(shí)質(zhì)性放松流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求的做法是否審慎，還有待我們研究。因此，NSFR與LD之間存在以下三種關(guān)系：可以看出，在S保持不變的情況下，NSFR與DL成正比，這說(shuō)明在一定程度上，NSFR的監(jiān)管導(dǎo)向與LD的監(jiān)管導(dǎo)向是一致的，且S是判斷NSFR的監(jiān)管要求與LD的監(jiān)管要求孰高孰低的重要依據(jù)?？梢?jiàn)，S與存款內(nèi)部結(jié)構(gòu)（a）、其它負(fù)債結(jié)構(gòu)（b）、貸款內(nèi)部結(jié)構(gòu)（c）及其它資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（d）有關(guān)。+所需穩(wěn)定資金可見(jiàn)，增加零售與小企業(yè)存款有助于同時(shí)滿足三個(gè)指標(biāo)的監(jiān)管要求，延長(zhǎng)存款期限至一年以上，縮短貸款期限至一個(gè)月以內(nèi)有助于同時(shí)滿足LCR與NSFR的監(jiān)管要求。為滿足LCR的要求，銀行的策略可有以下幾種：1）增加一個(gè)月以上到期的存款，尤其是大中型企業(yè)存款，且合同明確約定不可提前支取的；2）增加零售與小企業(yè)存款；3）合理安排貸款結(jié)構(gòu)，縮短貸款期限。對(duì)NSFR最有利的影響為：資金投向?yàn)橛嗥谝荒暌詢?nèi)的大中型企業(yè)貸款，意味著所需穩(wěn)定資金為50元。資金投向?yàn)橐粋€(gè)月內(nèi)到期貸款，其中，50元要計(jì)入資金流入。對(duì)于NSFR最不利的影響為：值得關(guān)注的是，零售與小企業(yè)存款的流出也很低，—10元。存款影響表LD主要通過(guò)控制存款和貸款業(yè)務(wù)比重來(lái)控制銀行的主要資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，NSFR的監(jiān)管要求為不低于100%。*相應(yīng)的ASF業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金，（NSFR）是計(jì)算銀行一年以內(nèi)可用的穩(wěn)定資金與業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金之比，它主要衡量一家機(jī)構(gòu)在特定壓力情景下，可用的長(zhǎng)期穩(wěn)定資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展的能力。=∑各類流動(dòng)性資產(chǎn)金額未來(lái)30日的資金凈流出量，它主要反映短期(未來(lái)30天內(nèi))LD的監(jiān)管要求為不高于75%。其中各項(xiàng)存款是指填報(bào)機(jī)構(gòu)吸收的單位和居民個(gè)人的存款，主要包括企業(yè)存款、私營(yíng)及個(gè)體存款、居民儲(chǔ)蓄存款、保險(xiǎn)公司存放等。[2]。而LCR和NSFR兩個(gè)新指標(biāo)引入以后，還需要相當(dāng)一個(gè)時(shí)間不斷驗(yàn)證，以確保其能夠真正發(fā)揮流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理和監(jiān)管的作用。（LD）是指商業(yè)銀行各項(xiàng)貸款余額與各項(xiàng)存款余額之間的比率，它用來(lái)反映銀行總體流動(dòng)性狀況和存貸款的匹配情況。各項(xiàng)存款余額（LCR）是銀行優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備除以未來(lái)30*LCR的計(jì)算公式為：流動(dòng)性資產(chǎn)/=未來(lái)30日內(nèi)的凈現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出量的75%)。/*∑各類資產(chǎn)和表外風(fēng)險(xiǎn)暴露異同分析相對(duì)于LCR，LD與NSFR更偏重于控制銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，兩者的相似性更強(qiáng)。為進(jìn)一步說(shuō)明三個(gè)指標(biāo)之間的異同，下面就存、貸業(yè)務(wù)在三個(gè)指標(biāo)中的計(jì)量進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明。由上文的說(shuō)明可知，存款因其期限、客戶類別和性質(zhì)的不同會(huì)對(duì)LCR中的現(xiàn)金流出（包含在LCR計(jì)算公式的分母項(xiàng)中）及NSFR中的可用穩(wěn)定資金（即NSFR計(jì)算公式中的分子項(xiàng)）造成不同的影響，而貸款也會(huì)因其期限和客戶類別的差異對(duì)LCR中的現(xiàn)金流入（也包含在LCR計(jì)算公式的分母項(xiàng)中）及NSFR中的所需穩(wěn)定資金（即NSFR計(jì)算公式中的分母項(xiàng)）造成不同的影響。然而，對(duì)LCR與NSFR的影響則復(fù)雜得多，存在多種可能。對(duì)于LCR最不利的影響為：資金來(lái)源為可提前支取的、無(wú)業(yè)
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