存貸比、流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例比較分析-全文預覽
【正文】 業(yè)銀行的一個普遍現(xiàn)象，因此，這種實質(zhì)性放松流動性風險監(jiān)管要求的做法是否審慎，還有待我們研究。因此，NSFR與LD之間存在以下三種關(guān)系：可以看出，在S保持不變的情況下，NSFR與DL成正比，這說明在一定程度上，NSFR的監(jiān)管導向與LD的監(jiān)管導向是一致的，且S是判斷NSFR的監(jiān)管要求與LD的監(jiān)管要求孰高孰低的重要依據(jù)?？梢?，S與存款內(nèi)部結(jié)構(gòu)（a）、其它負債結(jié)構(gòu)（b）、貸款內(nèi)部結(jié)構(gòu)（c）及其它資產(chǎn)結(jié)構(gòu)（d）有關(guān)。+所需穩(wěn)定資金可見，增加零售與小企業(yè)存款有助于同時滿足三個指標的監(jiān)管要求，延長存款期限至一年以上，縮短貸款期限至一個月以內(nèi)有助于同時滿足LCR與NSFR的監(jiān)管要求。為滿足LCR的要求，銀行的策略可有以下幾種：1）增加一個月以上到期的存款，尤其是大中型企業(yè)存款，且合同明確約定不可提前支取的；2）增加零售與小企業(yè)存款；3）合理安排貸款結(jié)構(gòu)，縮短貸款期限。對NSFR最有利的影響為：資金投向為余期一年以內(nèi)的大中型企業(yè)貸款，意味著所需穩(wěn)定資金為50元。資金投向為一個月內(nèi)到期貸款，其中，50元要計入資金流入。對于NSFR最不利的影響為：值得關(guān)注的是，零售與小企業(yè)存款的流出也很低，—10元。存款影響表LD主要通過控制存款和貸款業(yè)務(wù)比重來控制銀行的主要資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，NSFR的監(jiān)管要求為不低于100%。*相應(yīng)的ASF業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金，（NSFR）是計算銀行一年以內(nèi)可用的穩(wěn)定資金與業(yè)務(wù)所需的穩(wěn)定資金之比，它主要衡量一家機構(gòu)在特定壓力情景下，可用的長期穩(wěn)定資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展的能力。=∑各類流動性資產(chǎn)金額未來30日的資金凈流出量，它主要反映短期(未來30天內(nèi))LD的監(jiān)管要求為不高于75%。其中各項存款是指填報機構(gòu)吸收的單位和居民個人的存款，主要包括企業(yè)存款、私營及個體存款、居民儲蓄存款、保險公司存放等。[2]。而LCR和NSFR兩個新指標引入以后，還需要相當一個時間不斷驗證，以確保其能夠真正發(fā)揮流動性風險管理和監(jiān)管的作用。（LD）是指商業(yè)銀行各項貸款余額與各項存款余額之間的比率，它用來反映銀行總體流動性狀況和存貸款的匹配情況。各項存款余額（LCR）是銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)儲備除以未來30*LCR的計算公式為：流動性資產(chǎn)/=未來30日內(nèi)的凈現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出量的75%)。/*∑各類資產(chǎn)和表外風險暴露異同分析相對于LCR，LD與NSFR更偏重于控制銀行的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，兩者的相似性更強。為進一步說明三個指標之間的異同，下面就存、貸業(yè)務(wù)在三個指標中的計量進行詳細說明。由上文的說明可知，存款因其期限、客戶類別和性質(zhì)的不同會對LCR中的現(xiàn)金流出（包含在LCR計算公式的分母項中）及NSFR中的可用穩(wěn)定資金（即NSFR計算公式中的分子項）造成不同的影響，而貸款也會因其期限和客戶類別的差異對LCR中的現(xiàn)金流入（也包含在LCR計算公式的分母項中）及NSFR中的所需穩(wěn)定資金（即NSFR計算公式中的分母項）造成不同的影響。然而，對LCR與NSFR的影響則復雜得多，存在多種可能。對于LCR最不利的影響為：資金來源為可提前支取的、無業(yè)
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