《投資組合管理》ppt課件 (2)-全文預(yù)覽
【正文】 80.6646投資組合有效邊界如何求最小方差組合最小方差組合權(quán)重投資組合分散化降低風(fēng)險(xiǎn)最優(yōu)投資組合的確定216。 如果 ，則收益率完全負(fù)相關(guān)；216。 的取值范圍216。其計(jì)算公式分別為：兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)和收益度量投 資組 合 舉 例 （兩個(gè) 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) ）經(jīng)濟(jì) 狀況 概率 rA rB蕭 條 100% 10%正常 15% 0%繁榮 70% 30%E(rA)=15% σA=%E(rB)=6% σB=%兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的收益和風(fēng)險(xiǎn)度量216。 式中， 為收益率 的概率。 單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 的預(yù)期收益（均值）和風(fēng)險(xiǎn)（方差）216。 投資組合績(jī)效評(píng)估 投資組合選擇216。 確定風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資政策 216。 投資組合管理的意義216。第 5章 投資組合管理 本章目錄216。 資本資產(chǎn)定價(jià)模型投資組合管理概述216。 投資組合管理的基本步驟：216。 調(diào)整投資組合 216。 加入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的度量216。期望收益率的計(jì)算公式如下：216。在數(shù)學(xué)上，這種偏離程度用收益率的 方差或者標(biāo)準(zhǔn)差 來(lái)度量。 兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)：協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)：關(guān)于相關(guān)系數(shù)216。 如果 ，則收益率完全正相關(guān)；216。 假設(shè)你將 10%的資金投資于 A資產(chǎn)， 90%投資于B資產(chǎn)，那么投資組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)是多少？21
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