【正文】 ............................................................................ 49 167。但因特殊情況導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。 基金管理人和 基金托管人 項(xiàng)目 基金管理人 基金托管人 名稱 工銀瑞信基金管理有限公司 中國建設(shè)銀行股份有限公司 信息披露負(fù)責(zé)人 姓名 朱碧艷 田青 聯(lián)系電話 4008119999 01067595096 電子郵箱 客戶服務(wù)電話 4008119999 01067595096 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 6 頁 共 50 頁 傳真 01066583158 01066275853 注冊(cè)地址 北京市西城區(qū)金融大街丙 17 號(hào)北京銀行大廈 北京市西 城區(qū)金融大街 25 號(hào) 辦公地址 北京市西城區(qū)金融大街丙 17 號(hào)北京銀行大廈 8 層 北京市西城區(qū)鬧市口大街 1 號(hào)院 1 號(hào)樓 郵政編碼 100033 100033 法定代表人 李曉鵬 王洪章 信息披露方式 本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱 中國證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào) 登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) 基金管理人和基金托管人的住所 其他相關(guān)資料 項(xiàng)目 名稱 辦公地址 注冊(cè)登記機(jī)構(gòu) 工銀瑞信基金管理有限公司 北京市西城區(qū)金融大街丙 17號(hào)北京銀行大廈 167。 按基金合同規(guī)定，建倉期為 6 個(gè)月。 其他指標(biāo) 無 。 截至 20xx 年 6 月 30 日，公司旗下管理 37 只開放式基金 —— 工銀瑞信核心價(jià)值股票型基金、工銀瑞信貨幣市場基金、工銀瑞信精選平衡混合型基金、工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型基金、工銀瑞信增強(qiáng)收益?zhèn)突稹⒐ゃy瑞信紅利股票型基金、工銀瑞信中國機(jī)會(huì)全球配置股票型基 金、工銀瑞信信用添利債券型基金、工銀瑞信大盤藍(lán)籌股票型基金、工銀瑞信滬 深 300 指數(shù)基金、上證中央企業(yè) 50 交易型開放式指數(shù)基金、工銀瑞信中小盤成長股票型基金、工銀瑞信全球精選股票型基金、工銀瑞信雙利債券型基金、深證紅利交易型開放式指數(shù)基金、工銀瑞信深證紅利 ETF 聯(lián)接基金、工銀瑞信四季收益?zhèn)?、工銀瑞信消費(fèi)服務(wù)行業(yè)股票型基金、工銀瑞信添頤債券型基金、工銀瑞信主題策略股票型基金、工銀瑞信保本混合型基金、工銀瑞信睿智中證 500 指數(shù)分級(jí)基金、工銀瑞信基本面量化策略股票型基金、工銀瑞信純債定期開放債券型基金、工銀 瑞信 7 天理財(cái)債券型基金、工銀瑞信睿智深證 100 指數(shù)分級(jí)基金、工銀瑞信 14 天理財(cái)債券型發(fā)起式基金、工銀瑞信信用純債債券型基金、工銀瑞信 60 天理財(cái)債券型基金、工銀瑞信保本 2 號(hào)混合型發(fā)起式基金、工銀瑞信增利分級(jí)債券型基金、工銀瑞信安心增利場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場基金、工銀瑞信產(chǎn)業(yè)債債券型基金、工銀瑞信信用純債一年定期開放債券型基金、工銀瑞信標(biāo)普全球自然資源指數(shù)基金、工銀瑞信信用純債兩年定期開放債券型基金以及工銀瑞信保本 3 號(hào)混合型基金，證券投資基金管理規(guī)模逾 1000 億元人民幣。曾任風(fēng)險(xiǎn)管理部投資風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)主管，20xx 年 5月 25日至今擔(dān)任工銀滬深300 基金、工銀上證央企 ETF基金、工銀深證紅利 ETF 基金、工銀深證紅利ETF 聯(lián)接基金的基金經(jīng)理；20xx 年 1月 31日至今擔(dān)任工銀中 證500 基金的基金經(jīng)理； 20xx年 10 月25 日至今擔(dān)任工銀深證 100指數(shù)投資基金的基金經(jīng)理。 異常交易行為的專項(xiàng)說明 本基金本報(bào)告期內(nèi)未出現(xiàn)異常交易的情況。 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 12 頁 共 50 頁 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn) 本報(bào)告期本基金凈值增長率為 %，業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為 %。小組成員需經(jīng)運(yùn)作部主管 副總批準(zhǔn)同意。 已簽約的與估值相關(guān)的任何定價(jià)服務(wù)的性質(zhì)與程度 尚無已簽約的任何定價(jià)服務(wù)。 5 托管人報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 本報(bào)告期，中國建設(shè)銀行股份有限公司在本基金的托管過程中，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，不存在損害基金份額持有人利益的行為，完全盡職盡責(zé)地履行了基金托管人應(yīng)盡的義務(wù)。 167。 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 會(huì)計(jì)主 體： 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 本報(bào)告期： 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 16 頁 共 50 頁 實(shí)收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值） 4,369,397, 454,387, 3,915,009, 二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤） 261,596, 261,596, 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) （凈值減少以“ ”號(hào)填列） 365,148, 121,865, 487,014, 其中： 1,416,686, 263,288, 1,153,397, 1,781,835, 141,423, 1,640,412, 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“ ”號(hào)填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 4,004,248, 837,849, 3,166,399, 項(xiàng)目 上年度可比期間 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 實(shí)收基金 未分配利潤 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值） 4,484,803, 784,737, 3,700,066, 二、本期經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤） 226,411, 226,411, 三、本期基金份額交易 產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) （凈值減少以“ ”號(hào)填列） 200,868, 12,256, 188,611, 其中： 507,981, 50,787, 457,194, 708,849, 63,043, 645,806, 四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“ ”號(hào)填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 4,283,935, 546,069, 3,737,865, 注： 本基金基金合同生效日為 20xx 年 3 月 5 日。本基金的基金管理人和注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)均為工銀瑞信基金管理有限公司，基金托管人為中國建設(shè)銀行股份有限公司。現(xiàn)金、債券資產(chǎn)以及中國 證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例為 5%10%，其中現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值 5%。 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 18 頁 共 50 頁 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明 本財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金于 20xx 年 06月 30 日的財(cái)務(wù)狀況以及 20xx 年上半年度 經(jīng)營成果和凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。 差錯(cuò)更正的說明 本基金本報(bào)告期無需要說明的差錯(cuò)更正事項(xiàng)。 重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的說明 銀行存款 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 活期存款 632,153, 定期存款 其中：存款期限 13 個(gè)月 其他存款 合計(jì)： 632,153, 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 20 頁 共 50 頁 交易性金融資產(chǎn) 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 20xx 年 6 月 30 日 成本 公允價(jià)值 公允價(jià)值變動(dòng) 股票 3,220,486, 2,690,402, 530,084, 債券 交易所市場 銀行間市場 合計(jì) 資產(chǎn)支持證券 基金 其他 合計(jì) 3,220,486, 2,690,402, 530,084, 衍生金融資產(chǎn) /負(fù)債 本基金本 報(bào)告期末未持有衍生金融資產(chǎn) /負(fù)債。 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 21 頁 共 50 頁 其他資產(chǎn) 本基金本報(bào)告期末未持有其他資產(chǎn)。 股利收益 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 股票投資產(chǎn)生的股利收益 30,089, 基金投資產(chǎn)生的股利收益 合計(jì) 30,089, 公允價(jià)值變動(dòng)收益 單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 180,845, —— 股票投資 180,941, —— 債券投資 95, —— 資產(chǎn)支持證券投資 —— 權(quán)證投資 合計(jì) 180,845, 其他收入 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 基金贖回費(fèi)收入 999, 轉(zhuǎn)換費(fèi)收入 496, 合計(jì) 1,496, 交易費(fèi)用 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 交易所市場交易費(fèi)用 3,447, 銀行間市場交易費(fèi)用 工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 24 頁 共 50 頁 合計(jì) 3,447, 其他費(fèi)用 單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 20xx 年 1 月 1 日至 20xx 年 6 月 30 日 審計(jì)費(fèi)用 49, 信息披露費(fèi) 148, 匯劃手續(xù)費(fèi) 9, 賬戶 維護(hù)費(fèi) 9, 合計(jì) 216, 或有事項(xiàng) 、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明 或有事項(xiàng) 截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無需要說明的重大或有事項(xiàng)。 本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易 本基金本報(bào)告期及上年度可比期間 均 未通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行交易。 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券 (含回購 )交易 本基金本報(bào)告期與 上年度可比期間未與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券 (含回購 )交易。 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明 無。 期末債券正回購交易中作為抵押的債券 銀行間市場債券正回購 本基金本報(bào)告期末 未持有銀行間市場債券正回購交易中 作為抵押的債券。 本基金管理人的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)由董事會(huì)下屬的公司治理與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、督察長、公司風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、法律合規(guī)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部以及各個(gè)業(yè)務(wù)部門組成。督察長獨(dú)立于公司其他業(yè)務(wù)部門和公司管理層，對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況實(shí)行嚴(yán)格檢查和及時(shí)反饋，并獨(dú)立報(bào)告；第四道監(jiān)控防線由董事會(huì)下屬的公工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)告 第 28 頁 共 50 頁 司治理與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)構(gòu)成，公司治理與風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)通過督察長和監(jiān)察稽核人員的工作，掌握整體風(fēng)險(xiǎn)狀 況并進(jìn)行決策。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，并通過相應(yīng)決策，將 風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。 本基金在交易所進(jìn)行的交易均與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司完 成證券交收和款項(xiàng)清算，因此違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很小；基金在進(jìn)行銀行間同業(yè)市場交易前均對(duì)交易對(duì)手進(jìn)行信用評(píng)估，以控制相應(yīng)的信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額，另一方面 來自于投資品種所處的交易市場不活躍而帶來的變現(xiàn)困難。 本基金管理人每日預(yù)測本基金的流動(dòng)性需求，并同時(shí)通過獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè) 定流動(dòng)性比例要求，對(duì)流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測和分析。本基金持有的大部分金融資產(chǎn)和金融負(fù)債不計(jì)息，因此本基金的收入及經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量在很大程度上獨(dú)立于市場利率變化。 利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析 本基金為指數(shù)型證券投資，于 20xx 年 6 月 。本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過調(diào)整投資組合的久期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行管理。 利率風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)是指基金的財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量受市場利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，本基金可通過賣出回購金融資產(chǎn)方式借入短期資金工銀瑞信滬深 300 指數(shù)證券投資基金 20xx 年半年度報(bào)