商業(yè)銀行貸款度的測算（推薦閱讀）(文件)
【正文】 中各主要參數(shù)設(shè)定如下：①以銀行間市場債券利率作為基準(zhǔn)利率。貸款風(fēng)險溢價主要依據(jù)貸款的風(fēng)險評級與分類、貸款的預(yù)期損失率和非預(yù)期損失率確定。在該區(qū)間范圍內(nèi)，客戶經(jīng)理可結(jié)合綜合貢獻(xiàn)度情況，自行給定每一筆貸款的期望利潤率。［５（三）基準(zhǔn)利率加點(diǎn)模式和客戶利潤分析定價模式的比較基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價模式和客戶利潤分析定價模式都要考慮客戶信用、資金成本、利潤目標(biāo)、市場競爭因素、時間的長短、貸款規(guī)模大小、有無擔(dān)保、選擇性條款（還款期限、方式改變）、逆向選擇等一系列因素的影響，但是側(cè)重點(diǎn)不一。由于對資金成本重視不夠，有時可能導(dǎo)致占有市場而失去利潤的結(jié)果。而客戶盈利分析模型以銀行的會計信息系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)對客戶分開核算為前提，要求管理會計在銀行的全面推廣和應(yīng)用。本文通過分析我國中小商業(yè)銀行目前貸款定價的現(xiàn)狀及存在的問題，借鑒西方商業(yè)銀行相對成熟的貸款定價的理論和實(shí)踐，結(jié)合我國現(xiàn)實(shí)條件，提出我國中小商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)不同的客戶類型選擇相應(yīng)的貸款定價模式，對于中小企業(yè)客戶的貸款定價應(yīng)采取成本加成模式，對于銀行的重點(diǎn)客戶應(yīng)采取客戶盈利分析模式，對于其他客戶則可采取綜合定價模式。對于信用違約風(fēng)險的測定，對于信用違約風(fēng)險的測定，由于數(shù)據(jù)庫尚不完全，因此不建議我國商業(yè)銀行使用過于復(fù)雜的CreditMetrics技術(shù)計算預(yù)期違約概率和違約損失率，現(xiàn)階段可以根據(jù)貸款的期限、貸款人的信用等級以及預(yù)期現(xiàn)金流入和抵押品等來估算。另外RAROC模式具有全面的考察風(fēng)險與收益，精確的計量PD與LCD等方面的優(yōu)勢，應(yīng)成為我國貸款定價今后努力的方向。到目前為止，我國商業(yè)銀行定價管理的發(fā)展取得了一定的成果，主要體現(xiàn)在以下幾方面：。二是對成本缺乏細(xì)致分析，部分銀行雖已投入并開發(fā)了管理會計系統(tǒng)，嘗試運(yùn)用作業(yè)成本法分析銀行的各項(xiàng)成本，但尚未進(jìn)入全范圍使用的階段。立體的分析!把握貸款市場變化的趨勢!為整個客戶關(guān)系定價$其次!商業(yè)銀行應(yīng)細(xì)分客戶市場與產(chǎn)品市場及貸款種類amp。它包括住房開發(fā)貸款、經(jīng)濟(jì)適用房貸款、商業(yè)用房開發(fā)貸款以及其他用于房地產(chǎn)開發(fā)所必要的配套設(shè)施建設(shè)貸款。）。國內(nèi)商業(yè)銀行擔(dān)保貸款操作流程房地產(chǎn)企業(yè)法人向國內(nèi)商業(yè)銀行貸款一般要經(jīng)過以下五個階段：受理階段（遞交申請→受理調(diào)查）→調(diào)查評價階段（項(xiàng)目評估）→審批階段（核查審批）→發(fā)放階段（辦理手續(xù)→資料歸檔）→貸后管理階段（貸后管理→收貸撤保）具體的操作流程如下：一、貸款申請。信用風(fēng)險度amp。四是有不少銀行對本銀行定價統(tǒng)計信息的收集還處于手工統(tǒng)計階段，建立在銀行計算機(jī)生產(chǎn)核心系統(tǒng)基礎(chǔ)上的定價數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)有待開發(fā)。在貸款利率上限放開后，商業(yè)銀行有了廣闊的貸款利率自主定價空間，開始嘗試搭建與貸款風(fēng)險評級相對應(yīng)的各種貸款定價模型，并在實(shí)踐中加以試二、我國商業(yè)銀行定價管理存在的主要問題雖然我國商業(yè)銀行在定價管理上取得了一定的進(jìn)展，但與國際先進(jìn)商業(yè)銀行相比，還有較大的差距，從自身的角度看，也存在一些問題，主要有以下幾方面：二）定價管理體系尚不健全（三）科學(xué)定價尚缺乏有力的工具和系統(tǒng)支撐目前，我國商業(yè)銀行雖然在積極嘗試定價工具和模型的開發(fā)與運(yùn)用，但離真正科學(xué)定價還有一定距離。各行雖然都有利率管理的職能，但也主要是貫徹執(zhí)行央行利率要求，銀行本身沒有特別的要求。因此，我國商業(yè)銀行可以采用如下的貸款定價的公式：當(dāng)使用成本價加成法定出的利率高于銀行同業(yè)拆借利率時，貸款利率=（資金使用成本呢+貸款費(fèi)用+客戶違約成本+客戶存款利息支出+賬戶管理成本+目標(biāo)利潤率客戶存款賬戶收入結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入其他服務(wù)費(fèi)收入）/（貸款額期限）反之，貸款利率=銀行同業(yè)拆借率+目標(biāo)利潤率（客戶存款賬戶收入+結(jié)算手續(xù)費(fèi)收入+其他服務(wù)費(fèi)收入）/（貸款額期限然而由于該模型未考慮稅率等因素的影響，還有待進(jìn)一步的細(xì)化。最后，文章通過列舉兩個不同類型的貸款客戶，即重點(diǎn)客戶和小企業(yè)客戶，并針對各自不同的業(yè)務(wù)特點(diǎn)及差異，提出對其應(yīng)采取的不同的貸款定價措施 我國商業(yè)銀行適用的貸款定價模式的探討由于我國資本市場并不成熟和完善，融資渠道主要局限于銀行信貸。隨著利率市場化改革的不斷深化，商業(yè)銀行發(fā)放貸款的利潤率已大大降低。它擯棄了“就事論事”的思維框架和以“業(yè)務(wù)為中心”的傳統(tǒng)經(jīng)營模式，試圖從銀行與客戶的全部業(yè)務(wù)往來關(guān)系中尋找最優(yōu)的貸款價格。通過這種模式制定出的貸款價格更貼近市場，從而更具市場競爭力。客戶盈利分析模型通過差別定價，既能穩(wěn)定客戶，又能通過其他利潤點(diǎn)彌補(bǔ)貸款損失。③期望利潤率?？蛇x用一定平滑時段，比如以１個月期限的銀行間債券市場利率代替貸款成本，這樣就能規(guī)避當(dāng)前商業(yè)銀行成本分?jǐn)偫щy的矛盾。該定價模式選擇某種基準(zhǔn)利率，如以ＬＩＢＯＲ或銀行間同業(yè)拆借利率等利率為“基價”，根據(jù)信用等級、風(fēng)險程度等確定不同水平的利差，在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上加上可能的違約成本和資金成本確定，用公式表達(dá)為：貸款利率＝基準(zhǔn)利率(１＋系數(shù)２．基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價模式應(yīng)用途徑。隨著人民幣貸款利率的逐步放開，各商業(yè)銀行的貸款定價經(jīng)歷了按官方基準(zhǔn)利率定價到小范圍浮動貸款利率，再到自主確定貸款利率的階段。等額本息還款方式是在還款期內(nèi)，每月償還
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