商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)在授信客戶價(jià)值管理中的運(yùn)用與實(shí)踐畢業(yè)論文(文件)
【正文】 EDF 為客戶預(yù)期違約率， LGD 為違約損失率， EAD 為違約時(shí)風(fēng)險(xiǎn)敞口。 2 BBB+ 3 BBB 4 BBB 5 一般在 2%以內(nèi) BB+ 6 BB 7 BB 8 一般在 5%以內(nèi) BB/B+ 9 B+ 10 一般在 5%以上 B 11 B 12 CCC 13 違約等級(jí) 14 15 表 2：內(nèi)部評(píng)級(jí)違約概率主標(biāo)度表 等級(jí) 違約損失范 圍（ %） 完全現(xiàn)金保 證、質(zhì)押 非現(xiàn)金抵押 保證 信用 A+ 15 以下 √ A 1635 √ √ B 3645 √ √ C 4660 √ √ √ D 6170 √ √ √ D 71 以上 2）非預(yù)期損失（資本要求） 非預(yù)期損失一般是通過計(jì)算非預(yù)期損失的標(biāo)準(zhǔn)差來完成的，與計(jì)算違約率一樣，由于缺乏企業(yè)公開市場數(shù)據(jù)非常困難。在我國，與存款價(jià)格相比，同業(yè)拆借雖然更加接近于資金市場價(jià)格，但我國銀行業(yè)尤其是各地分行仍然是以存款立行，各種存款是貸款資金的主要來源，采取存款付息更加符合商業(yè)銀行發(fā)放貸款實(shí)際發(fā)生的資金成本。 模型分析框架 綜合以上分析，客戶價(jià)值管理模型分析框架見圖 1 所示： 商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)在授信客戶價(jià)值管理中的運(yùn)用與實(shí)踐 7 （三）客戶價(jià)值管理流程 客戶價(jià)值管理過程包括以下幾個(gè)過程：價(jià)值分析、價(jià)值挖掘、價(jià)值實(shí)現(xiàn)。如果風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的資本回報(bào)率大于等于 5%，該客戶被判定為當(dāng)前較高價(jià)值客戶，反之，為低價(jià)值較低價(jià)值客戶。 （ 3）客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定 以 客戶信用風(fēng)險(xiǎn)成本大小作為客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn)。 關(guān)于改善客戶價(jià)值的策略與方法舉例如下： （ 1）對(duì)于較低潛在價(jià)值的客戶，以降低風(fēng)險(xiǎn)為主 1）取得更好的擔(dān)保條件：增加抵押物或加固擔(dān)保； 2）轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)：將風(fēng)險(xiǎn)敞口從集團(tuán)中較弱企業(yè)轉(zhuǎn)移到較強(qiáng)企業(yè)； 3）管控風(fēng)險(xiǎn)敞口：減少不盈利的敞口，減少絕對(duì)敞口，必要的話終止與客戶的信貸關(guān)系。同時(shí)，企業(yè) A 由于結(jié)算回籠在該銀行 20xx 年平均活期存款余額約 5 億元。從表 4 中數(shù)據(jù)可知，該客戶的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后資本收益率 =%5%，因此，應(yīng)將該客戶劃為較低當(dāng)前價(jià)值客戶。為此，通過對(duì)企業(yè) A 業(yè)務(wù)需求以及銀行往 來情況的分析，可制定并實(shí)施以下行動(dòng)方案： 鑒于當(dāng)前該行的貸款份額占客戶總體貸款份額仍較低，因此建議積極采取有效措施進(jìn)一步擴(kuò)大銀行貸款實(shí)際份額的占比； 考慮到該企業(yè)產(chǎn)品的 30%關(guān)鍵零部件需要進(jìn)口，考慮積極切入這一業(yè)務(wù)領(lǐng)域并謀求較大份額，比如國際業(yè)務(wù)中的跟單信用證收益遠(yuǎn)高于承兌，但其風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重系數(shù)只有承兌的五分之一； 商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)在授信客戶價(jià)值管理中的運(yùn)用與實(shí)踐 11 由于客戶屬于大型集團(tuán)客戶，因此銀行可以積極了解其下屬子公司的客戶需求，爭取其上下游供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)； 隨著企業(yè)的發(fā)展和擴(kuò)張，預(yù)計(jì)該客戶今后的金融服務(wù)需求將日益復(fù)雜化和多樣化，則銀行應(yīng)積極 利用自身的綜合化融資平臺(tái)爭取為其提供包括并購貸款、信托、現(xiàn)金管理等在內(nèi)的一攬子綜合金融服務(wù)，滿足其多樣化需求。 （三）變單一經(jīng)營為綜合化經(jīng)營 價(jià)值管理的核心目的之一在于促進(jìn)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，推動(dòng)綜合化經(jīng)營。 （二）同業(yè)之間比較 各家銀行的客戶結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)偏好以及管理能力均存在一定的差異，通過管理模型的計(jì)算結(jié)構(gòu)在銀行間進(jìn)行比較，有利于銀行識(shí)別自身內(nèi)部要素對(duì)客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)的影響及其優(yōu)劣，進(jìn)而對(duì)自身內(nèi)部要素進(jìn)行優(yōu)化，提升其綜合競爭力。 。 ［ 2］ Anthony Saunders：金融機(jī)構(gòu)管理現(xiàn)代方 法 ［ M］ .北京：清華大學(xué)出版社，麥格勞 希爾教育出版集團(tuán)， 20xx 年，第三版， 668670。 商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)在授信客戶價(jià)值管理中的運(yùn)用與實(shí)踐 12 五、下一步的可能的研究方向 在應(yīng)用模型對(duì)單個(gè)授信客戶進(jìn)行價(jià)值評(píng)價(jià)與管理的基礎(chǔ)上，模型的運(yùn)用范圍還可以在以下方向進(jìn)行擴(kuò)展，幫助銀行更好的了解自己客戶的價(jià)值分布以及在同業(yè)中的優(yōu)劣勢(shì)。在商業(yè)銀行效益管理的整體層面上，加強(qiáng)資本約束下的授信客戶價(jià)值管理可以從三個(gè)方面促進(jìn)商業(yè) 銀行信貸業(yè)務(wù)效益管理框架的優(yōu)化： （一）變利潤管理為價(jià)值管理 通過 引入 RAROC 等 指標(biāo)， 一方面，可以更加科學(xué)考察授信 客戶對(duì) 銀行 的業(yè)績貢獻(xiàn)，由此發(fā)掘出 優(yōu)質(zhì) 客戶，并針對(duì)不同客戶的投入產(chǎn)出情況，實(shí)施不同的 信貸 策略，從而降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn) ；另一方面，可以 引導(dǎo) 信貸人員 的業(yè)務(wù)行為，使 各級(jí)機(jī)構(gòu)與銀行的整體戰(zhàn)略目標(biāo)保持高度一致 。 表 5：企業(yè) A 潛在價(jià)值計(jì)算 項(xiàng)目 20xx 年 20xx 年 增長額 增長率 授信業(yè)務(wù)收入 5050 6050 1000 — 利息收入 5000 6000 1000 — 手續(xù)費(fèi)收入 50 50 0 — 非授信中間業(yè)務(wù)
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