時間序列的協(xié)整和誤差修正模型(文件)
【正文】 ?? ?? 11210tttttttttXYXYXXY???????????????????????????????????????????12101111211011)1()1()(ttttt XYXY ????? ??????? ?? )( 11011由于現(xiàn)實經(jīng)濟中很少處在均衡點上，假設(shè)具有（ 1, 1）階分布滯后形式 ? Y的變化決定于 X的變化以及前一時期的非均衡程度 。 誤差修正模型的建立 ? Granger 表述定理 （ Granger representaion theorem） Engle 與 Granger 1987年提出 如果變量 X與 Y是協(xié)整的，則它們間的短期非均衡關(guān)系總能由一個誤差修正模型表述。 – 最后 建立短期模型 ， 將誤差修正項看作一個解釋變量 ， 連同其它反映短期波動的解釋變量一起 ， 建立短期模型 ， 即誤差修正模型 。 ? 直接估計法 – 用打開誤差修正項括號的方法直接估計誤差修正模型。 18:31:3818:31:3818:313/23/2023 6:31:38 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 23日星期四 下午 6時 31分 38秒 18:31: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 6時 31分 38秒 下午 6時 31分 18:31: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 18:31:3818:31:3818:31Thursday, March 23, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 6時 31分 :31March 23, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 18:31:3818:31:3818:313/23/2023 6:31:38 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :31:3818:31:38March 23, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 6時 31分 38秒 下午 6時 31分 18:31: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 3月 下午 6時 31分 :31March 23, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 18:31:3818:31:3818:31Thursday, March 23, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 6時 31分 38秒 下午 6時 31分 18:31: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 2023年 3月 23日星期四 下午 6時 31分 38秒 18:31: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 18:31:3818:31:3818:313/23/2023 6:31:38 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 2023年 3月 下午 6時 31分 :31March 23, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 18:31:3818:31:3818:31Thursday, March 23, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 需要注意的是 ： 在進行變量間的協(xié)整檢驗時 ， 如有必要可在協(xié)整回歸式中加入趨勢項 ， 這時 ， 對殘差項的穩(wěn)定性檢驗就無須再設(shè)趨勢項 。 ? 建立誤差修正模型： – 首先 對經(jīng)濟系統(tǒng)進行觀察和分析，提出長期均衡關(guān)系假設(shè)。 體現(xiàn)了長期非均衡誤差對短期變化的控制。 誤差項 ?t不存在序列相關(guān)， ?t是一個 一階移動平均時間序列 ，因而 是
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