時間序列中的arma模型(文件)
【正文】 能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 :20:0311:20Mar2322Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 。 , March 22, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。勝人者有力，自勝者強。 2023年 3月 22日星期三 11時 20分 3秒 11:20:0322 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 2023年 3月 22日星期三 上午 11時 20分 3秒 11:20: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 :20:0311:20Mar2322Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 2023年 3月 22日星期三 11時 20分 3秒 11:20:0322 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 :20:0311:20:03March 22, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 , March 22, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 。 :20:0311:20Mar2322Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 3. LB統(tǒng)計量的特點 m2 kk= 1?Q =n ??2 (m)?m2 kk= 1?L B =n ( n+ 2) ( ( n k ) )??2 (m)?29 ARMA模型的診斷 四 . 信息準則 (information criteria) ? Akaike 信息準則 ? Schwarz 信息準則 ? HannanQuinn 信息準則 ? 其中 為殘差平方， 是所有估計參數(shù)的個數(shù)， T為樣本容量 。 * 11=??* 2 22 2 1 1= ( ) ( 1 )? ? ? ??17 ARMA模型的識別 2. MA、 AR、 ARMA過程自相關(guān)函數(shù)及偏自相關(guān)函數(shù)的特點 ? ⑴ MA(q)過程的自相關(guān)函數(shù) 1≤j≤q ? jq時， ACF(j)=0，此現(xiàn)象為截尾，是 MA(q)過程的一個特征 ? 如下圖 ： 2 2 2j 1 j+ 1 2 j+ 2 q q j 1 2 q1 j=0A C F ( j ) ( ... ) ( 1 ... )0 jq? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ????18 ARMA模型的識別 ? MA（2）過程 t t 1 t 2 ty =0 .5u 0 .3u u???19 ARMA模型的識別 ⑵ AR(p)過程的偏自相關(guān)函數(shù) ? 時，偏自相關(guān)函數(shù)的取值不為 0 ? 時，偏自相關(guān)函數(shù)的取值為 0 ? AR(p)過程的偏自相關(guān)函數(shù) p階截尾 ? 如下圖： jp?jq20 ARMA模型的識別 t t 1 ty =0 .5y u?21 ARMA模型的識別 t t 1 ty =y u?22 ARMA模型的識別 ⑶ AR(p)過程的自相關(guān)函數(shù)以及 MA(q)過程的偏自相關(guān)函數(shù) ? 平穩(wěn)
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