流動性風(fēng)險管理(文件)
【正文】 ? 二級資產(chǎn) 包括： ① 主權(quán)國家、中央銀行、非中央政府 PSEs或多邊發(fā)展銀行擔(dān)保的有價證券； ② 公司債券和抵押債券。 可以分為融資流動性風(fēng)險和市場流動性風(fēng)險。（二）流動性風(fēng)險19216。投資銀行的流動性風(fēng)險216。而在此之前的數(shù)年中，金融系統(tǒng)的流動性非常充裕，流動性風(fēng)險狀況及其管理均未受到與其他風(fēng)險同等的審查與重視。27第二節(jié) 流動性風(fēng)險的評估一、指標(biāo)度量法二、缺口度量法三、現(xiàn)金流量法四、壓力測試和情景分析法28一、指標(biāo)度量法（一）流動性覆蓋率（二）凈穩(wěn)定資金比例（三）存貸比率（四）流動性比率 /流動性缺口率（五） 核心負(fù)債比率（六）其它29公式：指標(biāo)警界值： 流動性覆蓋率 ≥100%說明：參考《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》中的規(guī)定（一）流動性覆蓋率30公式：指標(biāo)警界值： 凈穩(wěn)定資金比率 ≥100%說明：參考《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法（試行）》中的規(guī)定（二）凈穩(wěn)定資金比率31（三）存貸比率 計算公式：存貸比率 =貸款余額 /存款余額 100%指標(biāo)警界值： 存貸比率 ≤75%分析工行歷年的存貸比率（ % ）32（四）流動性比率 計算公式：流動性比率 =流動性資產(chǎn) /流動性負(fù)債 100%指標(biāo)警界值： 流動性比率 ≥25%分析工行 20232023年間的流動性比率（ % ）33（五）核心負(fù)債比率 計算公式：核心負(fù)債比率 =核心負(fù)債 /總負(fù)債 100%核心負(fù)債的界定： 核心負(fù)債是指那些相對來說比較穩(wěn)定的、對利率變化不敏感、不受經(jīng)濟環(huán)境或季節(jié)趨勢影響的負(fù)債，是銀行穩(wěn)定的資金來源，它們往往由銀行忠誠的客戶所提供。 37 實例分析：工行的流動性缺口38（二）融資缺口法公式：融資缺口 =資金總需要量－穩(wěn)定的資金來源? 資金總需要量 =對銀行總資產(chǎn)的融資額－流動 性資產(chǎn)－短期、可自由處置的資產(chǎn)＋已開出但尚未使用的信貸額度。 （二）情景分析情景分析包括能夠?qū)α鲃有援a(chǎn)生重大影響的內(nèi)部和外部因素，銀行會分析每一種情況的發(fā)生對流動性產(chǎn)生正的或是負(fù)的效應(yīng)。 （三）批發(fā)性融資來源的可獲得性下降。（七）主要交易對手違約或破產(chǎn)。（十一）多個市場突然出現(xiàn)流動性枯竭。 4546第三節(jié) 流動性風(fēng)險的應(yīng)對與控制一、指導(dǎo)原則二、管理策略三、應(yīng)急預(yù)案四、政府的監(jiān)管與救援 47（一）穩(wěn)健性原則? 兼顧風(fēng)險防范和價值最大化，堅持流動性與盈利性的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 。（二）應(yīng)急措施 。 、職責(zé)分工和聯(lián)系方式。51（一）流動性風(fēng)險的監(jiān)管（二）緊急救援? 最后貸款人制度? 存款保險制度? 顯性的存款保險? 隱性的存款保險 四、政府的監(jiān)管與救援52本章小結(jié)：流動性的三個要素：時間、成本和金額機構(gòu)的流動性風(fēng)險：流動性供給與流動性需求流動性風(fēng)險的危害及成因度量流動性風(fēng)險的主要方法? 指標(biāo)度量法：流動性比率、存貸比率、核心負(fù)債依存度、超額準(zhǔn)備比率? 缺口度量法：流動性缺口、融資缺口? 現(xiàn)金流量法、壓力測試與情景分析管理流動性風(fēng)險應(yīng)遵循穩(wěn)定性、統(tǒng)一性和全面性等原則流動性風(fēng)險管理策略包括資產(chǎn)管理策略、負(fù)債管理策略和平衡管理策略政府的監(jiān)管與緊急救援是管理流動性風(fēng)險的重要外部力量53THE END54。 、資產(chǎn)負(fù)債委員會、投資組合經(jīng)理、交易員、員工和其他
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