【正文】 機(jī)構(gòu)資本投資的 50%、對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)資本投資的 50%。 49 管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 部分商業(yè)銀行核心資本充足率比較（ %） 2023 2023 2023 2023 2023 工商銀行 % % % % % 建設(shè)銀行 % % % % % % 中國(guó)銀行 % % % % % % 交通銀行 % % % % % % 招商銀行 % % % % % % 中信銀行 % % % % % 浦發(fā)銀行 % % % % % % 民生銀行 % % % % % % 興業(yè)銀行 % % % % % 華夏銀行 % % % % % % 深發(fā)展 % % % % % % 北京銀行 % % % % % 南京銀行 % % % % % 寧波銀行 % % % % % % 50 管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋 從表中可以發(fā)現(xiàn)，相對(duì)來(lái)說(shuō)，國(guó)有商業(yè)銀行的資本充足率水平較高。 理論論上講， 100%的準(zhǔn)備金計(jì)提對(duì)銀行的經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)是比較理想的，但由于各家銀行對(duì)資深貸款質(zhì)量的判斷以及對(duì)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)的預(yù)期不同，會(huì)分別選擇不同的政策來(lái)提取。 根據(jù)業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)，得出以下公式 : 不良貸款期末余額 =期初余額 +本期增加 核銷 升級(jí) 回收 轉(zhuǎn)出 信用風(fēng)險(xiǎn)成本 =本期計(jì)提準(zhǔn)備金 /貸款平均余額 55 管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)度量 部分商業(yè)銀行不良貸款余額、不良貸款率（百萬(wàn)元， %） 2023年 2023中 2023年 2023中 2023年 工商銀行 不良余額 137,745 128,661 111,774 105,136 104,482 不良率 建設(shè)銀行 不良余額 94,399 78,113 83,882 不良率 中國(guó)銀行 不良余額 98,220 95,196 88,802 83,786 87,490 不良率 交通銀行 不良余額 22,735 22,674 25,460 不良率 招商銀行 不良余額 12,006 9,289 9,677 不良率 56 管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)度量 部分商業(yè)銀行不良貸款余額、不良貸款率（百萬(wàn)元， %） 2023年 2023中 2023年 2023中 2023年 民生銀行 不良余額 5,893 5,965 6,733 7,389 7,921 不良率 浦東發(fā)展銀行 不良余額 8,440 8,986 8,023 7,614 8,467 不良率 深圳發(fā)展銀行 不良余額 14,565 14,500 12,475 11,421 1,928 不良率 寧波銀行 不良余額 91,860 118,189 130,095 174,140 452,195 不良率 57 管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |信用風(fēng)險(xiǎn)度量 從 08年中到 08年底這段時(shí)間，各家銀行的不良貸余額和不良貸款率都出現(xiàn)了小幅回調(diào)，再次印證了銀行是經(jīng)營(yíng)特殊貨幣的企業(yè)，它不同于一般的企業(yè)，卻又和整個(gè)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行息息相關(guān)。 做這種比較的意義在于，活期存款對(duì)銀行來(lái)說(shuō)相對(duì)屬于低息負(fù)債，活期存款所占比重越大則商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的資金成本越低；而中長(zhǎng)期貸款屬于高收入資產(chǎn)，中長(zhǎng)期貸款占比高則銀行的資金收益越高。 貸款方面，工商銀行和中國(guó)銀行的中長(zhǎng)期貸款占比均超過(guò) 60%，處于較高水平；建設(shè)銀行、招商銀行和民生銀行次之， 50%左右；浦發(fā)銀行和深圳發(fā)展銀行40%左右；寧波銀行最低， 2023年末數(shù)據(jù)顯示只有 %，這與城市商業(yè)銀行的特征以及寧波銀行所處環(huán)境的特殊性決定。 中間業(yè)務(wù)不占用銀行資金，收取的是手續(xù)費(fèi)，因此不會(huì)受到利率等市場(chǎng)因素的影響，也不會(huì)受到過(guò)多監(jiān)管指標(biāo)的束縛，而只是根據(jù)業(yè)務(wù)量來(lái)決定收入的多少。 63 管理現(xiàn)狀 |市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |非利息收入占比 部分商業(yè)銀行非利息收入占比情況比較分析（ %） 2023年 2023中 2023年 2023中 2023年 工商銀行 9. 04 14. 13 15. 01 15. 79 14. 21 建設(shè)銀行 9. 03 12. 75 14. 27 14. 29 14. 37 中國(guó)銀行 17. 30 17. 14 21. 34 18. 78 28. 63 交通銀行 11. 39 11. 53 12. 36 11. 57 招商銀行 13. 17 15. 23 17. 23 14. 24 15. 23 民生銀行 8. 08 8. 73 9. 45 17. 38 12. 55 浦東發(fā)展銀行 6. 06 3. 89 6. 56 5. 38 8. 76 深圳發(fā)展銀行 4. 30 4. 19 4. 80 5. 35 5. 88 寧波銀行 6. 61 7. 62 10. 78 11. 02 64 管理現(xiàn)狀 |市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |非利息收入占比 由上表可知， 2023年到 2023年間九家樣本商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)和傭金收入占比的平均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了 20%以上，去除金融危機(jī)的影響之后，年均復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá) 25%以上。 對(duì)于這項(xiàng)指標(biāo)，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)做出明確規(guī)定，商業(yè)銀行貸存比不得高于 75%。招商銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行和深發(fā)展銀行則保持較高的存貸比，平均在70%左右。另一方面，流動(dòng)性比率高的話，說(shuō)明流動(dòng)性資產(chǎn)占比比較大，流動(dòng)性高必然會(huì)喪失一部分收益性。 在經(jīng)濟(jì)上升周期，商業(yè)銀行傾向于降低流動(dòng)性比率，投資收益率高的產(chǎn)品；在預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)增加的情況下，商業(yè)銀行又普遍增加了流動(dòng)性比率，以抵御潛在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。 （ 1）不良資產(chǎn)問(wèn)題 72 從上表可以看出， 2023年的四個(gè)季度，中國(guó)主要商業(yè)銀行的不良貸款余額和不良貸款比率一直呈下降趨勢(shì)，但與外資銀行相比，不論在不良貸款余額還是起比率方面都存在很大差距，如 2023年的第四季度，不良貸款比率中國(guó)主要商業(yè)銀行為 %，外資銀行為 %，即使國(guó)內(nèi)最低的商業(yè)銀行，即股制商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)比率為 %，也要高于外資銀行的 %。而中國(guó)的商業(yè)銀行的銀行理財(cái)產(chǎn)品大多集中在收益率相對(duì)偏低的貨幣市場(chǎng)。因此，我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理要求偏軟、不夠全面。 ?其次，在對(duì)商業(yè)銀行資本充足率提出要求的時(shí)候，并沒(méi)有將操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)納入考慮范圍，沒(méi)有對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)提出風(fēng)險(xiǎn)資本的要求。 風(fēng)險(xiǎn)管理人才的缺乏成為制約我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)代化進(jìn)程的主要因素之一。 另一方面，部分風(fēng)險(xiǎn)管理人員沒(méi)有能夠把風(fēng)險(xiǎn)管理與市場(chǎng)拓展、市場(chǎng)營(yíng)銷有機(jī)結(jié)合起來(lái)，而簡(jiǎn)單地認(rèn)為控制風(fēng)險(xiǎn)就是少發(fā)展業(yè)務(wù)，通過(guò)否定業(yè)務(wù)逃避承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任，阻礙了一些本該發(fā)展的業(yè)務(wù)，反而是降低了銀行的整體抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力。伴隨著外資銀行的大舉涌入，國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在促進(jìn)行業(yè)繁榮的同時(shí)，單一的惡意競(jìng)爭(zhēng)，加劇了銀行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。 貸款評(píng)估質(zhì)量不高，審批不嚴(yán)，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，沒(méi)有建立起有效的監(jiān)管機(jī)制，未實(shí)現(xiàn)真正意義上的審貸分離制度。 利率的不斷市場(chǎng)化和中央銀行對(duì)利率調(diào)控手段的運(yùn)用，利率變化的頻率和幅度會(huì)進(jìn)一步加快和擴(kuò)大，從而使銀行面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)也將增大。 80 THE END 演講完畢，謝謝觀看！ 。 ，特別是房地產(chǎn)投資熱主導(dǎo)信貸投資風(fēng)險(xiǎn) 雖然國(guó)家采取多種政策手段控制和抑制炒房，但房地產(chǎn)、開(kāi)發(fā)區(qū)仍為資金追逐 熱點(diǎn)。 隨著各商業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)和外匯交易的不斷擴(kuò)大，其面臨的匯率波動(dòng)也日益增大。商業(yè)銀行為爭(zhēng)搶客戶，在利潤(rùn)最大化的驅(qū)使下，盲目經(jīng)營(yíng)一些高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)，而相應(yīng)的管理和控制風(fēng)險(xiǎn)手段、措施明顯缺乏與滯后。 77 原因分析｜ 由于我國(guó)法律制度不健全，法律與法律、法律與政策之間存在著界限不夠明確、標(biāo)準(zhǔn)不夠統(tǒng)一、程序不夠規(guī)范的問(wèn)題，使法律制度存在彈性，導(dǎo)致商業(yè)銀行在依法維護(hù)金融債權(quán)的過(guò)程中，依法維權(quán)的行為不能得到有效的法律保障。 76 存在的問(wèn)題｜ 商業(yè)銀行從業(yè)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)不充分。 75 存在的問(wèn)題｜ 在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)發(fā)生盲目擴(kuò)張而犧牲資產(chǎn)質(zhì)量的問(wèn)題。 ?首先，在計(jì)算加權(quán)平均風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的時(shí)候，權(quán)重的選擇過(guò)于籠統(tǒng)且評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)較為機(jī)械，不宜根據(jù)實(shí)際情況做出調(diào)整。 管理現(xiàn)狀 |小結(jié) 74 存在的問(wèn)題｜ （ 1）監(jiān)管層在具體風(fēng)險(xiǎn)種類上對(duì)商業(yè)銀行的要求不全面。 根據(jù)中國(guó)行業(yè)研究報(bào)告網(wǎng)，中國(guó)國(guó)有控股銀行的 2023年到期銀行理財(cái)產(chǎn)品平均收益率為 %，股份制銀行為 %，而城市商業(yè)銀行的只有 %，而外資銀行的銀行理財(cái)產(chǎn)品的收益率最高，平均達(dá)到 %。 建設(shè)銀行的流動(dòng)性比率一直保持非常充足的狀態(tài)，且近三年始終保持上升趨勢(shì)，這一方面說(shuō)明建設(shè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)比較強(qiáng)，但另一方面如此高的流動(dòng)性比率必然會(huì)使其喪失一部分的盈利性，除非發(fā)生重大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件，否則就會(huì)得不償失。 69 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性比率 部分商業(yè)銀行流動(dòng)性比率 （ %） 2023年 2023中 2023年 2023中 2023年 工商銀行 48. 90 28. 50 26. 80 29. 00 33. 30 建設(shè)銀行 39. 05 36. 10 40. 98 46. 84 52. 74 中國(guó)銀行 37. 70 33. 46 32. 60 44. 20 48. 80 交通銀行 33. 62 28. 50 27. 07 29. 95 39. 62 招商銀行 51. 10 44. 10 41. 70 37. 33 43. 14 民生銀行 51. 42 35. 49 34. 94 38. 51 45. 50 浦東發(fā)展銀行 44. 24 39. 08 39. 60 37. 69 55. 24 深圳發(fā)展銀行 45. 99 46. 03 39. 33 49. 69 41. 50 寧波銀行 62. 61 54. 78 61. 62 53. 90 56. 44 70 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性比率 從上表中可以看出，我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)控制工作還是比較有效的。 68 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性比率 所謂流動(dòng)性比率，就是指流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比。 根據(jù)貸存比的定義，可以看出其計(jì)算公式如下 : 貸存比 =（貸款 貼現(xiàn)） /存款余額 66 管理現(xiàn)狀 |流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管