商業(yè)銀行的經(jīng)營與管理(文件)
【正文】 14 風(fēng)險的控制 風(fēng)險的控管是風(fēng)險管理的核心工作，風(fēng)險控制的方式可分為質(zhì)與量兩方面。 15 演講完畢，謝謝觀看！ 。質(zhì)的控制包括交易商品的選擇、交易對手的選擇及內(nèi)部稽核制度的設(shè)計等，控制的目的在於降低風(fēng)險發(fā)生的機率；量的控制包含總交易量及個別產(chǎn)品交易量的限制及停損限額的限制等，目的在於當(dāng)損失發(fā)生時，可以將傷害降低至可以忍受的範(fàn)圍內(nèi)。 外部風(fēng)險是指總體環(huán)境的變數(shù)，包括經(jīng)濟及非經(jīng)濟的因素，經(jīng)濟面因素相較於非經(jīng)濟因素較易預(yù)測，政治面或是天然災(zāi)害則較難推斷。 11 存續(xù)期分析（ Duration Analysis） 經(jīng)濟學(xué)家麥可雷（ Frederick Macaulay）發(fā)明了存續(xù)期限（ duration）的概念來計算一般資產(chǎn)（或負(fù)債）的平均到期日。 10 利率風(fēng)險管理 缺口分析（ Gap Analysis） 如果銀行擁有相同金額的機動利率資產(chǎn)和機動利率負(fù)債，或者全部的資產(chǎn)及負(fù)債都是固定利率的，那麼並無所謂的利率風(fēng)險。「貸款回存」是指借款者在其銀行往來帳戶中，在一定期間以內(nèi)，至少保持某種平均存款額度。而在投資的過程中，往往會遇到道德危險（ moral hazard）的現(xiàn)象。譬如信用卡業(yè)務(wù)、保證業(yè)務(wù)、放款承諾、放款轉(zhuǎn)售。 3. 預(yù)期收益理論（ anticipated yield theory） 強調(diào)，銀行在進行放款時，應(yīng)以借款人的預(yù)期收益為基礎(chǔ)，計算其償債能力，並且規(guī)劃其放款的期限。
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