06 風險規(guī)避與風險資產(chǎn)分配risk aversion and capital allocation(文件)
【正文】 期望收益 Rule 1 : 一個資產(chǎn)的收益率等于發(fā)生概率與對應(yīng)收益的加權(quán)和 ?=ssrsPrE )()()(收益的方差 Rule 2: 收益的方差是概率條件下，對應(yīng)收益與收益均值差的平方 . ])()()[( 22 ? ?=srEsrsPs資產(chǎn)組合的收益 Rule 3: rp = W1r1 + W2r2 W1 = Security 1 的比例 W2 = Security 2 的比例 r1 = Security 1 的期望收益 r2 = Security 2 的期望收益 資產(chǎn)組合風險與無風險資產(chǎn) Rule 4: 當風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)組成資產(chǎn)組合時候，資產(chǎn)組合的標準差等于風險資產(chǎn)的標準差乘以風險資產(chǎn)所占的比例 ssriskyassetriskyassetp w ?=Rule 5: 當兩個風險資產(chǎn)，各自方差 s12 和 s22 ， 資產(chǎn)比例是 w1 和 w2 ，資產(chǎn)組合方差是
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