06風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)分配riskaversionandcapitalallocation(留存版)
【正文】 =ssrsPrE )()()(收益的方差 Rule 2: 收益的方差是概率條件下，對應(yīng)收益與收益均值差的平方 . ])()()[( 22 ? ?=srEsrsPs資產(chǎn)組合的收益 Rule 3: rp = W1r1 + W2r2 W1 = Security 1 的比例 W2 = Security 2 的比例 r1 = Security 1 的期望收益 r2 = Security 2 的期望收益 資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) Rule 4: 當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成資產(chǎn)組合時(shí)候，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差乘以風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)所占的比例 ssriskyassetriskyassetp w ?=Rule 5: 當(dāng)兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，各自方差 s12 和 s22 ， 資產(chǎn)比例是 w1 和 w2 ，資產(chǎn)組合方差是 sp2 = w12s12 + w22s22 + 2W1W2 Cov(r1r2)
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