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06風險規(guī)避與風險資產分配riskaversionandcapitalallocation-文庫吧資料

2025-01-18 03:13本頁面

　　

【正文】個風險資產，各自方差 s12 和 s22 ，資產比例是 w1 和 w2 ，資產組合方差是 sp2 = w12s12 + w22s22 + 2W1W2 Cov(r1r2) Cov(r1r2) = Security 1 和 Security 2 的協(xié)方差組合的風險 ? 所有的投資資金會在風險資產與無風險資產之間分配 ? 無風險資產： Tbills ? 風險資產 : 證券 (證券組合 ) 資產分配：風險資產與無風險資產 rf = 7% srf = 0% E(rp) = 15% sp = 22% y = % in p (1y) = % in rf Example E(rc) = yE(rp) + (1 y)rf 例子 y = .75 E(rc) = .75(.15) + .25(.07) = .13 or 13% 組合的期望收益組合的期望收益 E(r) E(rp) = 15% rf = 7% 22% 0 P F

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