浦發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理總體規(guī)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理方法、工具和模型的建設(shè)建議附件三：組合限額管理框架建議(文件)
【正文】 目錄 索引號(hào) GHJYAPPZHXE 版本號(hào) 20200621 a) 組合管理委員會(huì)統(tǒng)一決定和管理組合集中度的公式和參數(shù)，由信貸控制部的信貸組合處在系統(tǒng)中進(jìn)行維護(hù) b) 當(dāng)組合管理集中度的參數(shù)和公式發(fā)生變化時(shí)，必須需要有版本控制的功能，可以記錄改變限額設(shè)定的用戶，改變限額設(shè)置的日期，并且設(shè)定統(tǒng)一的生效日期 c) 需要在以下情況下 重新檢查組合集中度： ? 定期的半年檢查 ? 根據(jù)高層的要求做的檢查，或者其他政策層面規(guī)定的檢查，例如由于某行業(yè)發(fā)生重大的變化。銀行盡快采取措施將組合敞口降低到限額之下，主要是通過(guò)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)質(zhì)量較差貸款的關(guān)注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款、減少其額度占用。 ? 當(dāng)組合限額達(dá)到一定值（例如 80％）時(shí)，系統(tǒng)將對(duì)客戶經(jīng)理提出提示。同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合的計(jì)劃的授信額越低。其他行業(yè)依次類推。 3) 第三步：將壓力測(cè)試估算出的預(yù)計(jì)組合損失與銀行的資本相對(duì) 目錄 索引號(hào) GHJYAPPZHXE 版本號(hào) 20200621 比?？蛻艚?jīng)理根據(jù)情景假設(shè)，對(duì)已有組合實(shí)施壓力測(cè)試。 2) 第二步：根據(jù)資本分配權(quán)重 , 對(duì)預(yù)期的組合進(jìn)行壓力測(cè)試，估算組合的損失 組合管理人員在與風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)討論后確定當(dāng)年壓力測(cè)試的情景。 用 資本因子進(jìn)行轉(zhuǎn)換3以授信額表 示的組合限額5用資本銀子進(jìn)行轉(zhuǎn)換2以 資本表示 的組合限額4資本是否 足夠？3否是壓力測(cè)試預(yù)計(jì) 的組合損失3壓力測(cè)試預(yù)計(jì) 的組合損失2在戰(zhàn)略層面的 重要性經(jīng)濟(jì) 前景當(dāng)前組合集中情況1RARO C （ 或 ROE )在戰(zhàn)略層面的 重要性經(jīng)濟(jì) 前景當(dāng)前組合集中情況該 組合內(nèi)的資本分配 權(quán)重ROE用 資本因子進(jìn)行轉(zhuǎn)換以授信額表 示的組
法律信息相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1