金融工程與數(shù)值計(jì)算(文件)
【正文】 匯率 ) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) , 法律風(fēng)險(xiǎn) , 風(fēng)險(xiǎn)的度量 : 波動(dòng)性方法 (方差 ,絕對(duì)偏差 ,下半方差 ) 靈敏度方法 (久期 ,凸度等 ) 直接法 (風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 ,VaR, TailVaR等 ) 2022/9/20 24 2. 資產(chǎn)的定價(jià) 債券 ,股票 ,互換 ,遠(yuǎn)期 ,期貨 ,期權(quán) , 信用違約互換等 , 3. 不同風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理方法 投資組合選擇 控制非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) , 套期保值 控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) . 4. 有關(guān)的計(jì)算方法 : 代數(shù)方程與方程組的求解 , 微分方程的求解 , 統(tǒng)計(jì)計(jì)算 , 模擬計(jì)算 , 運(yùn)籌學(xué)方法 ,最優(yōu)化算法等 。 (3)鉆法律空子者 (在法律邊緣活動(dòng)的人 )。 所有金融工程開(kāi)發(fā)、創(chuàng)新和深入分析的目的都是為了解決這兩個(gè)問(wèn)題，如期貨、互換、遠(yuǎn)期等產(chǎn)品 ,以及方差、敏感性等風(fēng)險(xiǎn)度量工具，可用于解決問(wèn)題 (一 )。 (二 )資產(chǎn)定價(jià) 。 1934: Graham, Dodd, 證券的估價(jià) 。2022/9/20 1 金融工程與數(shù)值計(jì)算 徐成賢 西安交通大學(xué) 2022/9/20 2 一 .什么是金融工程 二 .金融工程的發(fā)展 三 .金融工程學(xué)習(xí)和研究的內(nèi)容 四 .金融工程在金融創(chuàng)新中的作用 五 .金融工程師職業(yè) 六 .金融風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)別和量化 七 .金融衍生產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 八 .投資組合選擇 九 .對(duì)沖策略 十 .信用風(fēng)險(xiǎn)的控制 2022/9/20 3 一 .什么是金融工程 John Finnerty(1988) 金融工程包括創(chuàng)新型金融工具和金融手段的設(shè)計(jì) ,開(kāi)發(fā)和實(shí)施 ,以及對(duì)金融問(wèn)題給予創(chuàng)造性的解決 . “創(chuàng)造 ” 和 “ 創(chuàng)新 ” 包括三種內(nèi)涵： (1)思維上的飛躍：也就是一種革命性的新 的金融產(chǎn)品問(wèn)世時(shí)所具有的創(chuàng)造性。 2022/9/20 4 金融工程將工程思維引入金融領(lǐng)域 ,綜合地采用各種工程技術(shù)方法設(shè)計(jì) ,開(kāi)發(fā)和實(shí)施新型的 金融產(chǎn)品 ,創(chuàng)造性地解決各種 金融問(wèn)題 . 廣義的金融產(chǎn)品 : 既包括金融商品 ,如股票 ,債券 ,期貨 ,期權(quán) ,互換等 ,也包括金融服務(wù) ,如結(jié)算 ,清算 ,
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