【正文】 基金投資 貴金屬投資 其他 .衍生工具 權(quán)證投資 其他 合計(jì) 其他收入單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 基金贖回費(fèi)收入 基金轉(zhuǎn)換費(fèi)收入 其他 合計(jì) 注.本基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)由申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差和贖回費(fèi)兩部分構(gòu)成，其中類基金份額的贖回費(fèi)部分的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)，類基金份額的贖回費(fèi)部分全額歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。 權(quán)證交易注:無(wú)。該類傭金協(xié)議的服務(wù)范圍還包括傭金收取方為本基金提供的證券投資研究成果和市場(chǎng)信息服務(wù)等。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。其計(jì)算公式為：日銷售服務(wù)費(fèi)＝前一日類基金份額基金資產(chǎn)凈值當(dāng)年天數(shù)。 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況注:無(wú)。 期末持有的暫時(shí)停牌等流通受限股票注:無(wú)。 金融工具風(fēng)險(xiǎn)及管理 風(fēng)險(xiǎn)管理政策和組織架構(gòu)本基金是一只債券型證券投資基金。本基金的基金管理人對(duì)于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理方法主要是通過(guò)定性分析和定量分析的方法去估測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。此外，本基金的基金管理人根據(jù)信用產(chǎn)品的內(nèi)部評(píng)級(jí)，通過(guò)單只信用產(chǎn)品投資占基金資產(chǎn)凈值的比例及占發(fā)行量的比例進(jìn)行控制，通過(guò)分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)一方面來(lái)自于基金份額持有人可隨時(shí)要求贖回其持有的基金份額，另一方面來(lái)自于投資品種所處的交易市場(chǎng)不活躍而帶來(lái)的變現(xiàn)困難或因投資集中而無(wú)法在市場(chǎng)出現(xiàn)劇烈波動(dòng)的情況下以合理的價(jià)格變現(xiàn)。本基金投資于一家公司發(fā)行的證券市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的，且本基金與由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券不得超過(guò)該證券的(完全按照有關(guān)指數(shù)構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的開放式基金及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊投資組合不受上述比例限制)。本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的。同時(shí)，本基金的基金管理人通過(guò)合理分散逆回購(gòu)交易的到期日與交易對(duì)手的集中度；按照穿透原則對(duì)交易對(duì)手的財(cái)務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進(jìn)行必要的盡職調(diào)查與嚴(yán)格的準(zhǔn)入管理，以及對(duì)不同的交易對(duì)手實(shí)施交易額度管理并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整等措施嚴(yán)格管理本基金從事逆回購(gòu)交易的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)。利率敏感性金融工具均面臨由于市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束根據(jù)市場(chǎng)利率重新定價(jià)時(shí)對(duì)于未來(lái)現(xiàn)金流影響的風(fēng)險(xiǎn)。本基金主要投資于交易所及銀行間市場(chǎng)交易的固定收益品種，因此存在相應(yīng)的利率風(fēng)險(xiǎn)。 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外的市場(chǎng)價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。第一層次：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場(chǎng)上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)。 有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要說(shuō)明的其他事項(xiàng)()公允價(jià)值 利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析假設(shè)除市場(chǎng)利率以外的其他市場(chǎng)變量保持不變相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動(dòng) 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的 影響金額（單位：人民幣元） 本期末 （年月日） 上年度末 （年月日 ） 分析.市場(chǎng)利率下降個(gè)基點(diǎn) .市場(chǎng)利率上升個(gè)基點(diǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過(guò)調(diào)整投資組合的久期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或未來(lái)現(xiàn)金流量因所處市場(chǎng)各類價(jià)格因素的變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金管理人每日對(duì)基金組合資產(chǎn)中個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值進(jìn)行審慎評(píng)估與測(cè)算，確保每日確認(rèn)的凈贖回申請(qǐng)不得超過(guò)個(gè)工作日可變現(xiàn)資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值。本基金所持部分證券在證券交易所上市，其余亦可在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易。 報(bào)告期內(nèi)本基金組合資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析本基金的基金管理人在基金運(yùn)作過(guò)程中嚴(yán)格按照《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》(自年月日起施行)等法規(guī)的要求對(duì)本基金組合資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，通過(guò)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門對(duì)本基金的組合持倉(cāng)集中度指標(biāo)、流通受限制的投資品種比例以及組合在短時(shí)間內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)等流動(dòng)性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析。針對(duì)兌付贖回資金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金管理人每日對(duì)本基金的申購(gòu)贖回情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控并預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求，保持基金投資組合中的可用現(xiàn)金頭寸與之相匹配。于年月日，本基金持有的除國(guó)債、央行票據(jù)和政策性金融債以外的債券和資產(chǎn)支持證券占基金資產(chǎn)凈值的比例為(年月日：)。信用等級(jí)評(píng)估以內(nèi)部信用評(píng)級(jí)為主，外部信用評(píng)級(jí)為輔。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國(guó)建設(shè)銀行，因而與銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。而從定量分析的角度出發(fā)，根據(jù)本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過(guò)特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，并通過(guò)相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受的范圍內(nèi)。本基金的基金管理人在董事會(huì)下設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)管理的宏觀政策，審議通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)控制的總體措施等；在管理層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)，討論和制定公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)防范和控制措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)主要由監(jiān)察稽核部和風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)并與各部門合作完成運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)管理以及進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析與績(jī)效評(píng)估，督察長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)監(jiān)察稽核工作。本基金在日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中面臨的與這些金融工具相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 交易所市場(chǎng)債券正回購(gòu)截至本報(bào)告期末年月日止，本基金從事證券交易所債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額元，于年月日到期。 利潤(rùn)分配情況注:無(wú)。 報(bào)告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況注:無(wú)。由本基金的基金管理人南方基金向本基金的基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行發(fā)送劃付指令，經(jīng)中國(guó)建設(shè)銀行復(fù)核后從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給各銷售機(jī)構(gòu)。當(dāng)年天數(shù)。其計(jì)算公式為：日管理人報(bào)酬＝前一日基金資產(chǎn)凈值根據(jù)《南方基金管理有限公司法定名稱變更的公告》，公司名稱由“南方基金管理有限公司”變更為“南方基金管理股份有限公司”，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)等事項(xiàng)未發(fā)生變化，并已于年月日在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局完成相應(yīng)變更登記手續(xù)。 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)無(wú)。 衍生工具收益注:無(wú)。類份額尚未開放申購(gòu)贖回業(yè)務(wù)。 買入返售金融資產(chǎn) 各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額注:無(wú)。對(duì)證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣債券的轉(zhuǎn)讓收入免征增值稅，對(duì)國(guó)債、地方政府債以及金融同業(yè)往來(lái)利息收入亦免征增值稅。 稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[]號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于實(shí)施上市公司股息紅利差別化個(gè)人所得稅政策有關(guān)問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于全面推開營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步明確全面推開營(yíng)改增試點(diǎn)金融業(yè)有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[]號(hào)《關(guān)于金融機(jī)構(gòu)同業(yè)往來(lái)等增值稅政策的補(bǔ)充通知》及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：本基金持有的銀行間同業(yè)市場(chǎng)固定收益品種按照中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司所獨(dú)立提供的估值結(jié)果確定公允價(jià)值。本基金目前以一個(gè)單一的經(jīng)營(yíng)分部運(yùn)作，不需要披露分部信息。本基金的基金管理人能夠定期評(píng)價(jià)該組成部分的經(jīng)營(yíng)成果，以決定向其配置資源、評(píng)價(jià)其業(yè)績(jī)；()經(jīng)宣告的擬分配基金收益于分紅除權(quán)日從所有者權(quán)益轉(zhuǎn)出。 基金的收益分配政策本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán)。應(yīng)收款項(xiàng)在持有期間確認(rèn)的利息收入按實(shí)際利率法計(jì)算，實(shí)際利率法與直線法差異較小的則按直線法計(jì)算。資產(chǎn)支持證券在持有期間收到的款項(xiàng)，根據(jù)資產(chǎn)支持證券的預(yù)計(jì)收益率區(qū)分屬于資產(chǎn)支持證券投資本金部分和投資收益部分，將本金部分沖減資產(chǎn)支持證券投資成本，并將投資收益部分確認(rèn)為利息收入。已實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金指在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未分配的已實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。 實(shí)收基金實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準(zhǔn)金分?jǐn)偛糠趾蟮挠囝~。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。()存在活躍市場(chǎng)的金融工具按其估值日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值；估值日無(wú)交易且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，按最近交易日的市場(chǎng)交易價(jià)格確定公允價(jià)值。該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且本基金將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方；或者()對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，按照公允價(jià)值進(jìn)行后續(xù)計(jì)量；對(duì)于應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債采用實(shí)際利率法，以攤余成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的初始確認(rèn)、后續(xù)計(jì)量和終止確認(rèn)金融資產(chǎn)或金融負(fù)債于本基金成為金融工具合同的一方時(shí)，按公允價(jià)值在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)確認(rèn)。以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在資產(chǎn)負(fù)債表中以交易性金融資產(chǎn)列示。金融資產(chǎn)的分類取決于本基金對(duì)金融資產(chǎn)的持有意圖和持有能力。 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年度的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。本財(cái)務(wù)報(bào)表由本基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司于年月日批準(zhǔn)報(bào)出。本基金對(duì)固定收益類金融工具的投資比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)的，其中對(duì)信用類固定收益金融工具(包括但不限于金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債中的公司債部分、債券回購(gòu))和銀行存款的投資比例合計(jì)不低于基金固定收益類金融工具的。由于基金費(fèi)用的不同，本基金類基金份額、類基金份額、類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。本基金的基金管理人為南方基金管理股份有限公司，基金托管人為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。 利潤(rùn)表會(huì)計(jì)主體：南方潤(rùn)元純債債券型證券投資基金本報(bào)告期：年月日 至 年月日單位：人民幣元 項(xiàng) 目 附注號(hào) 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 一、收入 .利息收入 其中：存款利息收入 債券利息收入 資產(chǎn)支持證券利息收入 買入返售金融資產(chǎn)收入 其他利息收入 .投資收益（損失以“”填列） 其中：股票投資收益 基金投資收益 債券投資收益 資產(chǎn)支持證券投資收益 貴金屬投資收益 衍生工具收益 股利收益 .公允價(jià)值變動(dòng)收益(損失以“”號(hào)填列) .匯兌收益(損失以“”號(hào)填列) .其他收入(損失以“”號(hào)填列) 減：二、費(fèi)用 ．管理人報(bào)酬 ．托管費(fèi) ．銷售服務(wù)費(fèi) ．交易費(fèi)用 ．利息支出 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 ．其他費(fèi)用 三、利潤(rùn)總額(虧損總額以“”號(hào)填列) 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列） 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：南方潤(rùn)元純債債券型證券投資基金本報(bào)告期：年月日 至 年月日單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日實(shí)收基金 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期凈利潤(rùn)） 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) （凈值減少以“”號(hào)填列） 其中：.基金申購(gòu)款 .基金贖回款 四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 項(xiàng)目 上年度可比期間 年月日 至 年月日 實(shí)收基金 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益合計(jì) 一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期凈利潤(rùn)） 三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù) （凈值減少以“”號(hào)填列） 其中：.基金申購(gòu)款 .基金贖回款 四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“”號(hào)填列） 五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） 報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。(五)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容(包括披露)，并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表是否公允反映相關(guān)交易和事項(xiàng)。同時(shí)，根據(jù)獲取的審計(jì)證據(jù)，就可能導(dǎo)致對(duì)南方潤(rùn)元純債基金持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。強(qiáng)調(diào)事項(xiàng) 其他事項(xiàng) 其他信息 管理層和治理層對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的責(zé)任 南方潤(rùn)元純債基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，以下簡(jiǎn)稱“基金管理人”)管理層負(fù)責(zé)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和中國(guó)證監(jiān)會(huì)、中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有關(guān)規(guī)定及允許的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作編制財(cái)務(wù)報(bào)表，使其實(shí)現(xiàn)公允反映，并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)必要的內(nèi)部控制，以使財(cái)務(wù)報(bào)表不存在由