【正文】 南方潤元純債類 南方潤元純債類 南方潤元純債類 南方潤元純債類 本期已實(shí)現(xiàn)收益 本期利潤 加權(quán)平均基金份額本期利潤 本期加權(quán)平均凈值利潤率 本期基金份額凈值增長率 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 期末可供分配利潤 期末可供分配基金份額利潤 期末基金資產(chǎn)凈值 期末基金份額凈值 累計(jì)期末指標(biāo) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 報(bào)告期(年月日) 基金份額累計(jì)凈值增長率 、投資收益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。在具體投資操作中，采用騎乘操作、放大操作、換券操作等靈活多樣的操作方式，獲取超額的投資收益。本基金將密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢，把握領(lǐng)先指標(biāo)，預(yù)測未來走勢，深入分析國家推行的財(cái)政與貨幣政策對未來宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行以及投資環(huán)境的影響。 備查文件目錄 備查文件目錄 存放地點(diǎn) 查閱方式 167。 基金份額持有人信息 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本基金的情況 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金份額總量區(qū)間的情況 167。 托管人報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明 托管人對本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 167。 重要提示及目錄 重要提示 目錄 167。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。1 重要提示及目錄 重要提示 基金管理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶的法律責(zé)任。本年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。 基金簡介 基金基本情況 基金產(chǎn)品說明 基金管理人和基金托管人 信息披露方式 其他相關(guān)資料 167。 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告基本信息 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容 167。 開放式基金份額變動(dòng) 167。2 基金簡介 基金基本情況基金名稱 南方潤元純債債券型證券投資基金 基金簡稱 南方潤元純債債券 基金主代碼 基金運(yùn)作方式 契約型開放式基金合同生效日 年月日基金管理人 南方基金管理股份有限公司基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額 份基金合同存續(xù)期 不定期下屬分級(jí)基金的基金簡稱 南方潤元純債類 南方潤元純債類 下屬分級(jí)基金的交易代碼 報(bào)告期末下屬分級(jí)基金的份額總額 份 份 注:本基金在交易所行情系統(tǒng)凈值揭示等其他信息披露場合下，可簡稱為“南方潤元”。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)、基準(zhǔn)利率水平，預(yù)測債券類、貨幣類等大類資產(chǎn)的預(yù)期收益率水平，結(jié)合各類別資產(chǎn)的波動(dòng)性以及流動(dòng)性狀況分析，做出最佳的資產(chǎn)配置及風(fēng)險(xiǎn)控制。業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證全債指數(shù)。 基金凈值表現(xiàn) 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較南方潤元純債類階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過去三個(gè)月 過去六個(gè)月 過去一年 過去三年 過去五年 自基金合同生效起至今 南方潤元純債類階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④ 過去三個(gè)月 過去六個(gè)月 過去一年 過去三年 過去五年 自基金合同生效起至今 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較 過去五年基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較 過去三年基金的利潤分配情況注:無。其中，南方東英是境內(nèi)基金公司獲批成立的第一家境外分支機(jī)構(gòu)。年月至今，任南方豐元、南方潤元、南方穩(wěn)利、南方宣利基金經(jīng)理。李璇本基金基金經(jīng)理年月日年月日女，清華大學(xué)金融學(xué)學(xué)士、碩士，注冊金融分析師（）,具有基金從業(yè)資格。對基金的首任基金經(jīng)理，其“任職日期”為基金合同生效日，“離任日期”為根據(jù)公司決定確定的解聘日期；對此后的非首任基金經(jīng)理，“任職日期”和“離任日期”分別指根據(jù)公司決定確定的聘任日期和解聘日期。 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和《南方潤元純債債券型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。通過加強(qiáng)投資決策、交易執(zhí)行的內(nèi)部控制，完善對投資交易行為的日常監(jiān)控和事后分析評估，以及履行相關(guān)的報(bào)告和信息披露義務(wù)，切實(shí)防范投資管理業(yè)務(wù)中的不公平交易和利益輸送行為，保護(hù)投資者合法權(quán)益。本報(bào)告期內(nèi)，兩兩組合間單日、日、日時(shí)間窗口內(nèi)同向交易買入溢價(jià)率均值或賣出溢價(jià)率均值顯著不為的情況不存在，并且交易占優(yōu)比也沒有明顯異常，未發(fā)現(xiàn)不公平對待各組合或組合間相互利益輸送的情況。此外，特朗普稅改法案成功落地。國內(nèi)方面，年經(jīng)濟(jì)展現(xiàn)了較強(qiáng)的韌性，增速較年小幅回升，全年累計(jì)同比增長，工業(yè)增加值年內(nèi)波動(dòng)較大，全年增速。政策方面，貨幣政策中性偏緊，全年次上調(diào)公開市場利率。進(jìn)入月后，央行出面加強(qiáng)監(jiān)管協(xié)調(diào)，同時(shí)資金面未如預(yù)期的緊張，市場情緒逐漸平穩(wěn)，收益率出現(xiàn)回落，隨后三季度維持了震蕩的格局。年股市場結(jié)構(gòu)性牛市突出，大盤藍(lán)籌股一騎絕塵，滬深指數(shù)上漲，而創(chuàng)業(yè)板下跌。 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 預(yù)計(jì)年消費(fèi)平穩(wěn)、投資繼續(xù)下滑，出口邊際拉動(dòng)有所減弱。在當(dāng)前緊信用的背景下，企業(yè)融資環(huán)境惡化，需要嚴(yán)防信用風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)對于持倉債券的跟蹤和梳理。 管理人對報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同約定，本基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照新準(zhǔn)則、中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對基金所持有的投資品種進(jìn)行估值?；鸸芾砣烁淖児乐导夹g(shù)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)凈值的變化在以上的，對所采用的相關(guān)估值技術(shù)、假設(shè)及輸入值的適當(dāng)性咨詢會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)意見。本報(bào)告期內(nèi)，參與估值流程各方之間無重大利益沖突。根據(jù)上述分配原則，本報(bào)告期內(nèi)未有收益分配事項(xiàng)。 托管人對報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤分配等情況的說明 本報(bào)告期，本托管人按照國家有關(guān)規(guī)定、基金合同、托管協(xié)議和其他有關(guān)規(guī)定，對本基金的基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金費(fèi)用開支等方面進(jìn)行了認(rèn)真的復(fù)核，對本基金的投資運(yùn)作方面進(jìn)行了監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)個(gè)別監(jiān)督指標(biāo)不符合基金合同約定并及時(shí)通知了基金管理人，基金管理人在合理期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，對基金份額持有人利益未造成損害。6 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告基本信息財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)過審計(jì) 是審計(jì)意見類型 標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告編號(hào) 普華永道中天審字()第號(hào) 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容審計(jì)報(bào)告標(biāo)題 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告收件人 南方潤元純債債券型證券投資基金全體基金份額持有人：審計(jì)意見 (一) 我們審計(jì)的內(nèi)容我們審計(jì)了南方潤元純債債券型證券投資基金 (以下簡稱“南方潤元純債基金”)的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括年月日的資產(chǎn)負(fù)債表，年度的利潤表和所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)是充分、適當(dāng)?shù)?，為發(fā)表審計(jì)意見提供了基礎(chǔ)?；鸸芾砣酥卫韺迂?fù)責(zé)監(jiān)督南方潤元純債基金的財(cái)務(wù)報(bào)告過程。在按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作的過程中，我們運(yùn)用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。(三)評價(jià)基金管理人管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)及相關(guān)披露的合理性。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日可獲得的信息。會(huì)計(jì)師事務(wù)所的名稱 普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）注冊會(huì)計(jì)師的姓名 薛競陳熹會(huì)計(jì)師事務(wù)所的地址 中國上海市黃浦區(qū)湖濱路號(hào)領(lǐng)展企業(yè)廣場座普華永道中心樓審計(jì)報(bào)告日期 年月日 167。本基金為契約型開放式，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購資金利息共募集元，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司普華永道中天驗(yàn)字()第號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。根據(jù)《關(guān)于南方潤元純債債券型證券投資基金增設(shè)類基金份額并修改基金合同的公告》以及更新的《南方潤元純債債券型證券投資基金招募說明書》，自年月日起，本基金根據(jù)認(rèn)購申購費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同以及銷售區(qū)域不同或銷售機(jī)構(gòu)的不同將基金份額分為不同的類別。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》和《南方潤元純債債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的固定收益類金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超級(jí)短期融資券、次級(jí)債券、政府機(jī)構(gòu)債、地方政府債、資產(chǎn)支持證券、可分離交易可轉(zhuǎn)債中的公司債部分、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：中證全債指數(shù)。 記賬本位幣本基金的記賬本位幣為人民幣。本基金持有的其他金融資產(chǎn)分類為應(yīng)收款項(xiàng)，包括銀行存款、買入返售金融資產(chǎn)和其他各類應(yīng)收款項(xiàng)等。本基金目前暫無金融負(fù)債分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債的相關(guān)交易費(fèi)用計(jì)入初始確認(rèn)金額。金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的，予以終止確認(rèn)：()終止確認(rèn)部分的賬面價(jià)值與支付的對價(jià)之間的差額，計(jì)入當(dāng)期損益。與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。()當(dāng)金融工具不存在活躍市場，采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷本基金持有的資產(chǎn)和承擔(dān)的負(fù)債基本為金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。上述申購和贖回分別包括基金轉(zhuǎn)換所引起的轉(zhuǎn)入基金的實(shí)收基金增加和轉(zhuǎn)出基金的實(shí)收基金減少。損益平準(zhǔn)金于基金申購確認(rèn)日或基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列，并于期末全額轉(zhuǎn)入未分配利潤(累計(jì)虧損)。以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)在持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)為公允價(jià)值變動(dòng)損益；于處置時(shí)，其處置價(jià)格與初始確認(rèn)金額之間的差額確認(rèn)為投資收益，其中包括從公允價(jià)值變動(dòng)損益結(jié)轉(zhuǎn)的公允價(jià)值累計(jì)變動(dòng)額。若期末未分配利潤中的未實(shí)現(xiàn)部分為正數(shù)，包括基金經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)損益以及基金份額交易產(chǎn)生的未實(shí)現(xiàn)平準(zhǔn)金等，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤中的已實(shí)現(xiàn)部分；若期末未分配利潤的未實(shí)現(xiàn)部分為負(fù)數(shù)，則期末可供分配利潤的金額為期末未分配利潤，即已實(shí)現(xiàn)部分相抵未實(shí)現(xiàn)部分后的余額。經(jīng)營分部是指本基金內(nèi)同時(shí)滿足下列條件的組成部分：()如果兩個(gè)或多個(gè)經(jīng)營分部具有相似的經(jīng)濟(jì)特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個(gè)經(jīng)營分部。對于在證券交易所上市或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種(可轉(zhuǎn)換債券和私募債券除外)及在銀行間同業(yè)市場交易的固定收益品種，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)公告[]號(hào)《中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》及《中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)估值核算工作小組關(guān)于年季度固定收益品種的估值處理標(biāo)準(zhǔn)》采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說明本基金本報(bào)告期未發(fā)生會(huì)計(jì)估計(jì)變更。對證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣債券的差價(jià)收入免征營業(yè)稅。()對基金從證券市場中取得的收入，包括買賣債券的差價(jià)收入，債券的利息收入及其他收入，暫不征收企業(yè)所得稅。對基金從上市公司取得的股息紅利所得，應(yīng)由內(nèi)地上市公司向該內(nèi)地基金分配股息紅利時(shí)按照的稅率代扣代繳所得稅。 應(yīng)收利息單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期末 年月日 上年度末 年月日 應(yīng)收活期存款利息 應(yīng)收定期存款利息 應(yīng)收其他存款利息 應(yīng)收結(jié)算備付金利息 應(yīng)收債券利息 應(yīng)收買入返售證券利息 應(yīng)收申購款利息 應(yīng)收黃金合約拆借孳息 其他 合計(jì) 其他資產(chǎn)注:無。 債券投資收益 債券投資收益——買賣債券差價(jià)收入單位：人民幣元 項(xiàng)目 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額 減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額 減：應(yīng)收利息總額 買賣債券差價(jià)收入 資產(chǎn)支持證券投資收益注:無。 公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元 項(xiàng)目名稱 本期 年月日 至 年月日 上年度可比期間 年月日 至 年月日 .交易性金融資產(chǎn) 股票投資 債券投資 資產(chǎn)支持證券投資