【正文】 際是偽隨機(jī)變量 )，來(lái)模擬實(shí)際存在的過(guò)程，并且分析相關(guān)的結(jié)果。根據(jù)這些數(shù)學(xué)特征，就可以對(duì)以后的發(fā)展做出預(yù)測(cè)。 ? 一句話概括，蒙特卡羅模擬對(duì) 計(jì)算機(jī) 產(chǎn)生的，而不是對(duì)實(shí)際存在的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，而隨機(jī)抽樣分析是對(duì) 實(shí)際存在的數(shù)據(jù)分析 。通過(guò)抽樣的數(shù)學(xué)特征，來(lái)估計(jì)樣本的數(shù)學(xué)特征。 ? 通過(guò)一定的算法，產(chǎn)生符合標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的偽隨機(jī)變量，然后對(duì)變量進(jìn)行運(yùn)算，來(lái)產(chǎn)生其他分布的變量，比如泊松分布，指數(shù)分布等。 ②誤差容易確定。 ② 誤差具有概率性。 ③收斂速度與問(wèn)題的維數(shù)無(wú)關(guān)。 （ 4）由產(chǎn)生的隨機(jī)數(shù)在各風(fēng)險(xiǎn)變量的分布函數(shù)中隨機(jī)抽樣，帶入模型求出目標(biāo)變量的一個(gè)樣本值。 問(wèn)題 蒙特卡羅方法的基本思想是什么？ 用蒙特卡羅模型解決實(shí)際問(wèn)題的基本步驟是什么？ 蒙特卡羅方法的優(yōu)缺點(diǎn)各有哪些？ 由蒙特卡羅方法的誤差公式我們可以推斷出其有那些優(yōu)缺點(diǎn)？ 5 蒙特卡羅模擬與隨機(jī)抽樣統(tǒng)計(jì)分析有什么區(qū)別 ？ The answer ? 當(dāng)所求問(wèn)題的解是某個(gè)事件的概率 ，或者是某個(gè)隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望 ， 或者是與概率 、 數(shù)學(xué)期望有關(guān)的量時(shí) ， 通過(guò)某種試驗(yàn)的方法 ， 得出該事件發(fā)生的頻率 ， 或者該隨機(jī)變量若干個(gè)具體觀察值的算術(shù)平均值 ， 通過(guò)它得到問(wèn)題的解 。 ? ② 定義隨機(jī)單元格的概率分布 :利用軟件的 Define Assumption功能為相應(yīng)變量設(shè)定概率分布 ,利用 Define Decision定義決策變量 。 Crystal Ball軟件簡(jiǎn)介 Crystal Ball軟件是由美國(guó)Decisioneering公司開(kāi)發(fā)的 ,為 Excel電子表格提供的功能強(qiáng)大的加載宏。 進(jìn)一步對(duì)各方案的風(fēng)險(xiǎn)度進(jìn)行比較，甲方案 NPV 的標(biāo)準(zhǔn)差為 ，而乙的標(biāo)準(zhǔn)差為 ，說(shuō)明乙方案的偏離程度較大；并且甲方案 NPV 介于 [min:,max:]之間 ,乙方案 NPV 在 [min:,max:]之間，再次說(shuō)明乙方案 NPV 的風(fēng)險(xiǎn)度大于甲方案。 （二）、確定每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量的概率分布 同樣采用“德?tīng)柗品ā惫烙?jì)出以上 7 個(gè)風(fēng)險(xiǎn)變量概率分布和其分布函數(shù)中的具體參數(shù) ,如下表所示： 表 53 甲方案風(fēng)險(xiǎn)變量概率分布 第一年 分布 參數(shù) 住宅類銷(xiāo)售收入 三角分布 無(wú)銷(xiāo)售收入 商業(yè)類銷(xiāo)售收入 三角分布 無(wú)銷(xiāo)售收入 土地費(fèi)用 均勻分布 a： 11182 b:12105 前期費(fèi)用 正態(tài)分布 均值： 911 方差： 50 開(kāi)發(fā)建設(shè)費(fèi)用 三角分布 a： 3112 b： 3374 m： 3276 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 三角分布 a： 235 b： 329 m： 313 其他費(fèi)用 正態(tài)分布 均值： 249 方差： 15 第二年 分布 參數(shù) 住宅類銷(xiāo)售收入 三角分布 a： 13710 b： 18762 m： 14432 商業(yè)類銷(xiāo)售收入 三角分布 a： 759 b： 1036 m： 1012 土地費(fèi)用 均勻分布 無(wú)支出 前期費(fèi)用 正態(tài)分布 均值： 727 方差： 30 開(kāi)發(fā)建設(shè)費(fèi)用 三角分布 a： 6027 b： 6813 m： 6551 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 三角分布 a： 251 b： 326 m： 313 其他費(fèi)用 正態(tài)分布 均值： 911 方差： 55 第三年 住宅類銷(xiāo)售收入 三角分布 a： 21569 b： 28515 m： 22704 商業(yè)類銷(xiāo)售收入 三角分布 a： 1304 b： 1739 m： 1656 土地費(fèi)用 均勻分布 無(wú)支出 前期費(fèi)用 正態(tài)分布 無(wú)支出 開(kāi)發(fā)建設(shè)費(fèi)用 三角分布 a： 1085 b： 1136 m： 1092 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 三角分布 a： 334 b： 443 m： 418 其他費(fèi)用 正態(tài)分布 均值： 294 方差： 20 表 54 乙方案風(fēng)險(xiǎn)變量概率分布 第一年 分布 參數(shù) 住宅類銷(xiāo)售收入 三角分布 無(wú)銷(xiāo)售收入 商業(yè)類銷(xiāo)售收入 三角分布 無(wú)銷(xiāo)售收入 土地費(fèi)用 均勻分布 a： 11182 b:12105 前期費(fèi)用 正態(tài)分布 均值： 1249 方差： 80 開(kāi)發(fā)建設(shè)費(fèi)用 三角分布 a： 4007 b： 4555 m： 4218 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 三角分布 a： 258 b： 413 m： 368 其他費(fèi)用 正態(tài)分布 均值： 265 方差： 30 第二年 分布 參數(shù) 住宅類銷(xiāo)售收入 三角分布 a： 3996 b： 5328 m： 4440 商業(yè)類銷(xiāo)售收入 三角分布 a： 14190 b： 28948 m： 28380 土地費(fèi)用 均勻分布 無(wú)支出 前期費(fèi)用 正態(tài)分布 均值： 1003 方差： 90 開(kāi)發(fā)建設(shè)費(fèi)用 三角分布 a： 7760 b： 9110 m： 8435 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 三角分布 a： 472 b： 565 m： 491 其他費(fèi)用 正態(tài)分布 均值： 1025 方差： 100 第三年 住宅類銷(xiāo)售收入 三角分布 a： 1080 b： 1440 m： 1200 商業(yè)類銷(xiāo)售收入 三角分布 a： 10526 b： 21053 m： 20640 土地費(fèi)用 均勻分布 無(wú)支出 前期費(fèi)用 正態(tài)分布 無(wú)支出 開(kāi)發(fā)建設(shè)費(fèi)用 三角分布 a： 1397 b： 1518 m： 1405 營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 三角分布 a： 350 b： 442 m： 368 其他費(fèi)用 正態(tài)分布 均值： 269 方差： 30 三、定義模型并確定模擬次數(shù) 定義財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 NPV的模型為： 其中， ， i為基準(zhǔn)折現(xiàn)率， n為項(xiàng)目的生命周期。僅從這點(diǎn)上我們就可以判斷乙方案的風(fēng)險(xiǎn)大于甲方案。乙方案預(yù)測(cè)出的的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)表52。 一、項(xiàng)目概況和基本數(shù)據(jù)的確定 該項(xiàng)目位于成都市錦江區(qū)，占地面積 47 畝；該房地產(chǎn)公司根據(jù)市場(chǎng)狀況調(diào)查，結(jié)合該地塊的規(guī)劃說(shuō)明，在做了充分的方案設(shè)計(jì)之后，確定了兩套主要的投資方案。 蒙特卡羅方法的主要應(yīng)用范圍 ? 蒙特卡羅方法所特有的優(yōu)點(diǎn) ， 使得它的應(yīng)用范圍越來(lái)越廣 。 )( 2/1?NO程序結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，易于實(shí)現(xiàn) ? 在計(jì)算機(jī)上進(jìn)行蒙特卡羅方法計(jì)算時(shí)，程序結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，分塊性強(qiáng)，易于實(shí)現(xiàn)。維數(shù)的變化，只引起抽樣時(shí)間及估計(jì)量計(jì)算時(shí)間的變化，不影響誤差。 ① 能夠比較逼真地描述具有隨機(jī)性質(zhì)的事物的特點(diǎn)及物理實(shí)驗(yàn)過(guò)程 ? 從這個(gè)意義上講，蒙特卡羅方法可以部分代替物理實(shí)驗(yàn)，甚至可以得到物理實(shí)驗(yàn)難以得到的結(jié)果。 ⑤程序結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，易于實(shí)現(xiàn)。 k= betarnd(,100) end 蒙特卡羅方法的特點(diǎn) 優(yōu)點(diǎn) ①能夠比較逼真地描述具有隨機(jī)性質(zhì)的事物的特點(diǎn)及物理實(shí)驗(yàn)過(guò)程。 （ 3）強(qiáng)大的數(shù)值計(jì)算功能和符號(hào)計(jì)算功能。 常用概率分布的抽樣公式 ? ?a b a r??1216iir???? ? ? ??????ln r??? ? ? ?? ? ? ? ? ?,01 , 1caa b a c a r rbacab b a b c r rba?? ? ? ? ??