【正文】 際是偽隨機變量 )，來模擬實際存在的過程，并且分析相關的結(jié)果。根據(jù)這些數(shù)學特征，就可以對以后的發(fā)展做出預測。 ? 一句話概括，蒙特卡羅模擬對 計算機 產(chǎn)生的，而不是對實際存在的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，而隨機抽樣分析是對 實際存在的數(shù)據(jù)分析 。通過抽樣的數(shù)學特征，來估計樣本的數(shù)學特征。 ? 通過一定的算法，產(chǎn)生符合標準正態(tài)分布的偽隨機變量，然后對變量進行運算，來產(chǎn)生其他分布的變量，比如泊松分布，指數(shù)分布等。 ②誤差容易確定。 ② 誤差具有概率性。 ③收斂速度與問題的維數(shù)無關。 （ 4）由產(chǎn)生的隨機數(shù)在各風險變量的分布函數(shù)中隨機抽樣，帶入模型求出目標變量的一個樣本值。 問題 蒙特卡羅方法的基本思想是什么？ 用蒙特卡羅模型解決實際問題的基本步驟是什么？ 蒙特卡羅方法的優(yōu)缺點各有哪些？ 由蒙特卡羅方法的誤差公式我們可以推斷出其有那些優(yōu)缺點？ 5 蒙特卡羅模擬與隨機抽樣統(tǒng)計分析有什么區(qū)別 ？ The answer ? 當所求問題的解是某個事件的概率 ，或者是某個隨機變量的數(shù)學期望 ， 或者是與概率 、 數(shù)學期望有關的量時 ， 通過某種試驗的方法 ， 得出該事件發(fā)生的頻率 ， 或者該隨機變量若干個具體觀察值的算術平均值 ， 通過它得到問題的解 。 ? ② 定義隨機單元格的概率分布 :利用軟件的 Define Assumption功能為相應變量設定概率分布 ,利用 Define Decision定義決策變量 。 Crystal Ball軟件簡介 Crystal Ball軟件是由美國Decisioneering公司開發(fā)的 ,為 Excel電子表格提供的功能強大的加載宏。 進一步對各方案的風險度進行比較，甲方案 NPV 的標準差為 ，而乙的標準差為 ，說明乙方案的偏離程度較大；并且甲方案 NPV 介于 [min:,max:]之間 ,乙方案 NPV 在 [min:,max:]之間，再次說明乙方案 NPV 的風險度大于甲方案。 （二）、確定每個風險變量的概率分布 同樣采用“德爾菲法”估計出以上 7 個風險變量概率分布和其分布函數(shù)中的具體參數(shù) ,如下表所示： 表 53 甲方案風險變量概率分布 第一年 分布 參數(shù) 住宅類銷售收入 三角分布 無銷售收入 商業(yè)類銷售收入 三角分布 無銷售收入 土地費用 均勻分布 a： 11182 b:12105 前期費用 正態(tài)分布 均值： 911 方差： 50 開發(fā)建設費用 三角分布 a： 3112 b： 3374 m： 3276 營銷費用 三角分布 a： 235 b： 329 m： 313 其他費用 正態(tài)分布 均值： 249 方差： 15 第二年 分布 參數(shù) 住宅類銷售收入 三角分布 a： 13710 b： 18762 m： 14432 商業(yè)類銷售收入 三角分布 a： 759 b： 1036 m： 1012 土地費用 均勻分布 無支出 前期費用 正態(tài)分布 均值： 727 方差： 30 開發(fā)建設費用 三角分布 a： 6027 b： 6813 m： 6551 營銷費用 三角分布 a： 251 b： 326 m： 313 其他費用 正態(tài)分布 均值： 911 方差： 55 第三年 住宅類銷售收入 三角分布 a： 21569 b： 28515 m： 22704 商業(yè)類銷售收入 三角分布 a： 1304 b： 1739 m： 1656 土地費用 均勻分布 無支出 前期費用 正態(tài)分布 無支出 開發(fā)建設費用 三角分布 a： 1085 b： 1136 m： 1092 營銷費用 三角分布 a： 334 b： 443 m： 418 其他費用 正態(tài)分布 均值： 294 方差： 20 表 54 乙方案風險變量概率分布 第一年 分布 參數(shù) 住宅類銷售收入 三角分布 無銷售收入 商業(yè)類銷售收入 三角分布 無銷售收入 土地費用 均勻分布 a： 11182 b:12105 前期費用 正態(tài)分布 均值： 1249 方差： 80 開發(fā)建設費用 三角分布 a： 4007 b： 4555 m： 4218 營銷費用 三角分布 a： 258 b： 413 m： 368 其他費用 正態(tài)分布 均值： 265 方差： 30 第二年 分布 參數(shù) 住宅類銷售收入 三角分布 a： 3996 b： 5328 m： 4440 商業(yè)類銷售收入 三角分布 a： 14190 b： 28948 m： 28380 土地費用 均勻分布 無支出 前期費用 正態(tài)分布 均值： 1003 方差： 90 開發(fā)建設費用 三角分布 a： 7760 b： 9110 m： 8435 營銷費用 三角分布 a： 472 b： 565 m： 491 其他費用 正態(tài)分布 均值： 1025 方差： 100 第三年 住宅類銷售收入 三角分布 a： 1080 b： 1440 m： 1200 商業(yè)類銷售收入 三角分布 a： 10526 b： 21053 m： 20640 土地費用 均勻分布 無支出 前期費用 正態(tài)分布 無支出 開發(fā)建設費用 三角分布 a： 1397 b： 1518 m： 1405 營銷費用 三角分布 a： 350 b： 442 m： 368 其他費用 正態(tài)分布 均值： 269 方差： 30 三、定義模型并確定模擬次數(shù) 定義財務凈現(xiàn)值 NPV的模型為： 其中， ， i為基準折現(xiàn)率， n為項目的生命周期。僅從這點上我們就可以判斷乙方案的風險大于甲方案。乙方案預測出的的主要經(jīng)濟技術指標見表52。 一、項目概況和基本數(shù)據(jù)的確定 該項目位于成都市錦江區(qū)，占地面積 47 畝；該房地產(chǎn)公司根據(jù)市場狀況調(diào)查，結(jié)合該地塊的規(guī)劃說明，在做了充分的方案設計之后，確定了兩套主要的投資方案。 蒙特卡羅方法的主要應用范圍 ? 蒙特卡羅方法所特有的優(yōu)點 ， 使得它的應用范圍越來越廣 。 )( 2/1?NO程序結(jié)構(gòu)簡單，易于實現(xiàn) ? 在計算機上進行蒙特卡羅方法計算時，程序結(jié)構(gòu)簡單，分塊性強，易于實現(xiàn)。維數(shù)的變化，只引起抽樣時間及估計量計算時間的變化，不影響誤差。 ① 能夠比較逼真地描述具有隨機性質(zhì)的事物的特點及物理實驗過程 ? 從這個意義上講，蒙特卡羅方法可以部分代替物理實驗，甚至可以得到物理實驗難以得到的結(jié)果。 ⑤程序結(jié)構(gòu)簡單，易于實現(xiàn)。 k= betarnd(,100) end 蒙特卡羅方法的特點 優(yōu)點 ①能夠比較逼真地描述具有隨機性質(zhì)的事物的特點及物理實驗過程。 （ 3）強大的數(shù)值計算功能和符號計算功能。 常用概率分布的抽樣公式 ? ?a b a r??1216iir???? ? ? ??????ln r??? ? ? ?? ? ? ? ? ?,01 , 1caa b a c a r rbacab b a b c r rba?? ? ? ? ??