第一講經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(2)-wenkub
2024-10-28 23 本頁面
【正文】 為權(quán)重，分別進(jìn)行加權(quán)最小二乘回歸，并檢驗(yàn)異方差是否消除。,檢驗(yàn)的步驟,6,若?在統(tǒng)計(jì)上是顯著的，表明存在異方差性。1,第二節(jié) 異方差性,一、異方差性的概念 二、異方差性的檢驗(yàn) 三、異方差性的補(bǔ)救,2,一、異方差性的概念,異方差的含義,進(jìn)一步，把異方差看成是由于某個(gè)解釋變量的變化而引起的，則,3,White檢驗(yàn),以二元模型為例,在同方差假設(shè)下,輔助回歸可決系數(shù),漸近服從,輔助回歸方程中解釋變量的個(gè)數(shù),建立輔助回歸模型,樣本容量,二、異方差性的檢驗(yàn),4,大樣本； 不僅能夠檢驗(yàn)異方差的存在性，在多變量的情況下，還能判斷出是哪一個(gè)變量引起的異方差。,Park檢驗(yàn),以二元模型為例,建立輔助回歸模型,7,三、異方差性的補(bǔ)救,補(bǔ)充重要的解釋變量 模型變換法 加權(quán)最小二乘法,8,一元線性回歸模型： 經(jīng)檢驗(yàn)ui存在異方差，且,模型變換法,用 除以模型的兩端得： 記 則有：,vi的方差為,同方差,9,加權(quán)最小二乘法（WLS）,（一）基本思路 對(duì)較小的 ，給予較大的權(quán)重；對(duì)較大的 給予較小的權(quán)重。 某些情況下，可利用殘差倒數(shù)1/ei作為權(quán)重，對(duì)一元和多元線性模型皆適用。 EViews操作：在Estimate equation中輸入“y c x”，點(diǎn)擊option，在對(duì)話框中勾選weighted LS，在weighted中輸入“w2”再點(diǎn)擊ok，即可出現(xiàn)加權(quán)最小二乘結(jié)果。 自相關(guān)多出現(xiàn)在時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。,20,DW檢驗(yàn)有兩個(gè)不能確定的區(qū)域，一旦DW值落在這兩個(gè)區(qū)域，就無法判斷。 只適用于有常數(shù)項(xiàng)的回歸模型并且解釋變量中不能含滯后的被解釋變量。,26,案例—城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款模型,27,自相關(guān)檢驗(yàn),DW檢驗(yàn)： dL=1.22,dU=1.42,DW=0.74,0DWdL，表明存在一階正的自相關(guān),偏相關(guān)系數(shù)檢驗(yàn)表明，存在一階正自相關(guān)和二階負(fù)自相關(guān),28,LM檢驗(yàn),存在一階正自相關(guān)和二階負(fù)自相關(guān),29,自相關(guān)的修正,輸入命令： ls lny c lnx ar(1) ar(2),修正后的回歸模型：,30,第四節(jié) 多重共線性,一、多重共線性的含義 二、多重共線性的檢驗(yàn) 三、多重共線性的
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