第一講經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型(2)-在線瀏覽
2024-10-28 23:30本頁面
【正文】 hite檢驗,存在異方差,14,異方差的修正,加權(quán)最小二乘法（WLS） 分別選用權(quán)重: 經(jīng)估計檢驗發(fā)現(xiàn)用權(quán)數(shù)w2可以消除異方差性。,15,估計結(jié)果： 結(jié)論: 運用加權(quán)小二乘法消除了異方差性后，參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差下降，t檢驗均顯著，說明人口每增加1萬人，平均說來需增加2.72個衛(wèi)生醫(yī)療機構(gòu)，而不是5.37個醫(yī)療機構(gòu)。即,一階自相關(guān)性（AR(1)）的形式：,其中，r為一階自相關(guān)系數(shù)，vt為滿足經(jīng)典假定的誤差項，即E(vt)=0， Var(vt)=s2，Cov(vt, vts)=0，s≠0,自相關(guān)的性質(zhì)可根據(jù)自相關(guān)系數(shù)的符號判斷 即 為負(fù)相關(guān)， 為正相關(guān)。,18,一般地，如果 之間的關(guān)系為 其中，vt為經(jīng)典誤差項。,m階自相關(guān)性（AR(m)）,19,二、自相關(guān)性的檢驗—DW檢驗,隨機誤差項的一階自回歸形式為： 提出假設(shè)： 構(gòu)造DW統(tǒng)計量：,根據(jù)樣本容量n和解釋變量個數(shù)k(不包括常數(shù)項)查DW分布表，得臨界值dL和dU ，然后依下列準(zhǔn)則判斷自相關(guān)性。這時，只有增大樣本容量或選取其他方法。 DW檢驗只能檢驗隨機誤差項具有一階自相關(guān)問題，不適用于具有高階序列相關(guān)的檢驗。,DW檢驗的缺點和局限性,21,偏相關(guān)系數(shù)檢驗,Eviews操作 在Equation窗口中依次點擊View→Residual test → CorrelogramQStatistics 根據(jù)偏相關(guān)系數(shù)是否超出臨界線判斷自相關(guān)的情況。令：,則上式可以表示為：,25,EViews操作,對于一階自相關(guān)，只需輸入命令： ls y c x ar(1)，即可得到消除自相關(guān)性的結(jié)果。,則稱解釋變量 之間存在著完全的多重共線性(MultiCollinearity) 。,對于解釋變量,，存在不全為0的數(shù),，使得,其中，ui為隨機變量。,33,二、多重共線性的檢驗,可以證明，解釋變量Xj的參數(shù)估計式 的方差為,其中， 是變量Xj的方差擴大因子，Rj2是以Xj為被解釋變量對其它解釋變量輔助回歸的可決系數(shù)。,方差膨脹因子,34,直觀判斷
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