【正文】 ds (cointegration) Robert F. Engle USA New York University New York, NY, USA 1942 Clive W. J. Granger United Kingdom University of California San Diego, CA, USA 1934 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)入門(mén) 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展 ? 英文 Econometrics最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R?Frisch于 1926年模仿 Biometrics（ 生物計(jì)量學(xué) ） 提出的 。 ? 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 于 2022年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出，其研究對(duì)象是個(gè)人或家庭的經(jīng)濟(jì)行為，如消費(fèi)者選擇、工作決策、教育回報(bào)等等 ? 微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（ panel）數(shù)據(jù)。 宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)。 ? 本課程 以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。 ? 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 主要包括： ? 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等。 ? 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 在應(yīng)用方面的特征是： ? 應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ) — 實(shí)證分析、經(jīng)驗(yàn)分析、歸納； ? 應(yīng)用模型的功能 — 結(jié)構(gòu)分析、政策評(píng)價(jià)、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、理論檢驗(yàn)與發(fā)展； ? 應(yīng)用模型的領(lǐng)域 — 傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費(fèi)、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟(jì)等。 經(jīng)典和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) （ Classical Econometrics）一般指 20世紀(jì) 70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 初級(jí) 以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容； ? 中級(jí) 以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容； ? 高級(jí) 以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。 ? 狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ，也就是我們通常所說(shuō)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。（ Arthur S. Goldberger,Econometric Theory) ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是運(yùn)用定量化的方法分析實(shí)際問(wèn)題的一門(mén)應(yīng)用學(xué)科 。第一講 導(dǎo)論 什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 為什么要學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的先進(jìn)性 實(shí)例研究一 一、什么是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? Econometrics ? 用定量的方法研究經(jīng)濟(jì)問(wèn)題 ? 實(shí)證研究的思路 ? 定性分析與定量分析 ? def： 簡(jiǎn)單的講，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是經(jīng)濟(jì)的計(jì)量。 定義的理解 ? 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)推斷等工具對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析的一門(mén)社會(huì)科學(xué)。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)內(nèi)容體系 ? 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。 ? 本課程 中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) ? 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。 ? 應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的處理。 ? ? ? 者 ? 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 在理論方法方面特征是： ? 模型類型 — 隨機(jī)模型； ? 模型導(dǎo)向 — 理論導(dǎo)向； ? 模型結(jié)構(gòu) — 線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)； ? 數(shù)據(jù)類型 — 以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量； ? 估計(jì)方法 — 僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。 ? 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 一般指 20世紀(jì) 70年代以來(lái)發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。 ? 非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 的內(nèi)容體系： ? 模型類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題 ? 模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題 ? 模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)題 ? 數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問(wèn)