【正文】 聯(lián)動票據(jù)是（C）。A、1%B、%C、2%D、3% 49在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是（C）。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（D）。A、風(fēng)險(xiǎn)識別B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測D、風(fēng)險(xiǎn)控制 42商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（D）。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。A、銀團(tuán)貸款B、共同投資C、國別限額D、以上都不是 34以下不影響流動性風(fēng)險(xiǎn)的因素是(A)A、利率結(jié)構(gòu)B、分布結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D、幣種結(jié)構(gòu)35（B）是指在極端情景下，分析評估流動性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進(jìn)措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為(A)A、損失13億B、盈利13億C、31在銀行的組織架構(gòu)中，（B）負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。A、國家風(fēng)險(xiǎn)指的是一國政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是靜態(tài)的 D、國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗(yàn)判斷E、對于目前的主權(quán)評級而言，需要更多的是技巧而不是方法24對單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（ABCE）。A、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C、管理層風(fēng)險(xiǎn)D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)20商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中，應(yīng)注意的問題有（BCE）。A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保證的法律責(zé)任D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力16在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指（A）。A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度 B、該指標(biāo)是一個(gè)動態(tài)指標(biāo)C、該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失 13在針對單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí)，關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（A）。A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價(jià)理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論 D、資產(chǎn)組合理論9在我國商業(yè)銀行實(shí)踐中，對不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不包括（D）。A、金融頭寸B、金融工具C、金融工具和商品頭寸D、商品頭寸3巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（B）A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預(yù)測這種不確定性的分布 B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn) C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí)，面對的意外情況 D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險(xiǎn)4核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)？（C）A、缺乏足夠的后援/替代人員 B、相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄 C、雇員福利支出增加 D、缺乏崗位輪換機(jī)制5失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)。第一篇：2013年銀行從業(yè)資格考試習(xí)題の《風(fēng)險(xiǎn)管理》(8)2013年銀行從業(yè)資格考試習(xí)題の《風(fēng)險(xiǎn)管理》（8）1衡量期權(quán)價(jià)值對市場預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動性的敏感度的是（C）。下列哪項(xiàng)活動屬于這一因素？（B）A、交易不報(bào)告B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長 C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運(yùn)動6專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（D）。A、催收B、重組C、訴訟D、貸款的借新還舊 10CreditMetrics的核心思想是（A）。A、最高債務(wù)承受能力 B、最低債務(wù)承受能力 C、平均債務(wù)承受能力 D、以上均不對14在對企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的程度是不同的。A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本C、所預(yù)計(jì)的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本17（C）是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已達(dá)到引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。A、統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制 B、掌握充分信息，避免對集團(tuán)總體的過度授信 C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組 D、盡量少用抵押，爭取多用保證E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 21《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級借款人所對應(yīng)的違約概率，常用方法的方法包括（ACD）。A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動比率分析 25對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（ABCDE）。A、董事會B、高級管理層C、監(jiān)事會D、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門 32法律風(fēng)險(xiǎn)的特征包括（D）。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計(jì)劃36商業(yè)銀行的（B）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應(yīng)急計(jì)劃39（B）是降低國家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段，其實(shí)質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達(dá)到降低國家風(fēng)險(xiǎn)的目的。A、董事會B、監(jiān)事會C、高級管理層D、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員43商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評價(jià)，其主體是（A）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù)C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)D、部門成本的數(shù)據(jù)46在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是（A）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、經(jīng)濟(jì)前景C、收益率D、過去的組合集中情況 50（C）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。A、復(fù)制信用票據(jù)B、信用組合證券化C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券 54單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（A）資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、流動性風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)58典型的組合信用模型通常采用（C）方法通過對可能的情景進(jìn)行模擬來計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。A、債務(wù)人資本實(shí)力B、債務(wù)人還款能力C、信貸專家的主觀估計(jì)D、貸款抵押品62商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是（C）。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做（A）。A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C、不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力D、不利于商業(yè)銀行的進(jìn)一步發(fā)展答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 4 本題分?jǐn)?shù): 分在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是（）。A、內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)過程和各個(gè)操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與B、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。A、董事會B、股東大會C、董事會和高級管理層D、董事會、監(jiān)事會和高級管理層答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：C您的答案：本題得分：0 分題號: 10 本題分?jǐn)?shù): 分商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A、敏感性分析B、因果關(guān)系分析C、壓力測試分析D、VAR分析答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 13 本題分?jǐn)?shù): 分（）負(fù)責(zé)建立識別、計(jì)量、監(jiān)測并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A、因果關(guān)系分析B、VARC、敏感性分析D、情景分析答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 17 本題分?jǐn)?shù): 分商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和（）。A、監(jiān)事會 B、黨委 C、紀(jì)委 D、董事會 答案要點(diǎn)： 標(biāo)準(zhǔn)答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 20 本題分?jǐn)?shù): 分（）必須向董事會或指定的委員會提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況A、監(jiān)事會B、高級管理層C、股東大會D、風(fēng)險(xiǎn)管理部門答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 21 本題分?jǐn)?shù): 分（）負(fù)責(zé)保證商業(yè)銀行建立并實(shí)施充分而有效的內(nèi)部控制體系。答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：BCE您的答案：本題得分：0 分題號: 24 本題分?jǐn)?shù): 分公司董事會作為風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個(gè)方面。A、風(fēng)險(xiǎn)檢測B、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力確定C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量D、風(fēng)險(xiǎn)額度分配E、風(fēng)險(xiǎn)控制答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：ACE您的答案：本題得分：0 分三、判斷題 共 5 題題號: 28 本題分?jǐn)?shù): 分商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價(jià)部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè)、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。（）錯(cuò)對答案要點(diǎn)：標(biāo)準(zhǔn)答案：對您的答案：本題得分：0 分題號: 32 本題分?jǐn)?shù): 分風(fēng)險(xiǎn)管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機(jī)構(gòu)。A．流動性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率4．下列關(guān)于客戶評級／評分的驗(yàn)證，說法錯(cuò)誤的是()。，從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告，下列內(nèi)容中屬于綜合報(bào)告的是（）。 （）。 ，市場利率上升，銀行凈值將（）；市場利率下降，銀行凈值將（）。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關(guān)于該銀行的貸款組合，評價(jià)合理的是（）。 （）。 、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況。 （）。 、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 ，市場風(fēng)險(xiǎn)具有（）特點(diǎn)。 17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實(shí)行（）。 三、判斷題。（）。（）。（），貸款增加意味著融資缺口減少。（），會面臨各個(gè)專家對風(fēng)險(xiǎn)的評價(jià)缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（）、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等?！附馕觥笰Itman的z基本模型所關(guān)注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性?！附馕觥箷?jì)資本是賬面資本，故B選項(xiàng)說法不正確?！附馕觥寡苌a(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風(fēng)險(xiǎn)，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥广y行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)。「解析」根據(jù)期望收益相等的風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1（1+iθθk）247?！附馕?50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當(dāng)前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強(qiáng)的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)?！附馕觥跪?yàn)證客戶違約風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗(yàn)、貝葉斯錯(cuò)誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等?！附馕觥巩?dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動性也隨之加強(qiáng)；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動性也隨之減弱?！附馕觥钩Ｓ玫男庞醚苌ぞ哂锌偸找婊Q、信用違約互換、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）?！附馕觥共僮黠L(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實(shí)物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等?！附馕觥股虡I(yè)銀行通常采取提取損失準(zhǔn)備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失，通常用資本金來應(yīng)對非預(yù)期損失，對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，則應(yīng)當(dāng)采取事前嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)／行為的做法加以防范?！附馕觥垢鶕?jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為不同的類型。按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍可以將風(fēng)險(xiǎn)劃分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類?！附馕觥惯`約概率是事前檢驗(yàn)的結(jié)果?！附馕觥股虡I(yè)銀行核心資本包括實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)。「解析」風(fēng)險(xiǎn)管理委員會不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機(jī)構(gòu)。風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略。「解析」通過加強(qiáng)內(nèi)部管理能夠有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，但并非所有的操作風(fēng)險(xiǎn)事件都能夠被院止和控制?！附馕觥癸L(fēng)險(xiǎn)評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風(fēng)險(xiǎn)敏感性狀況等。馬柯維茨于20世紀(jì)50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險(xiǎn)分散化思想的重要基石。默頓成功推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應(yīng)用VaR方法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，下列選項(xiàng)不屬于這三個(gè)維度的是（）。、社會風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn) ，個(gè)人不會遭受到國家風(fēng)險(xiǎn)所帶來的損失，它超出了債務(wù)人的控制范圍 （）敏感性分析方法。=（收益一預(yù)期損失）247。收益，商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)算方法不包括（）。商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制 ，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理，不正確的是（）。它以l988年資本協(xié)議為基礎(chǔ)，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計(jì)算方法。（操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求）=資本247。 （）。 4.“”事