【正文】 聯(lián)動票據(jù)是（C）。A、1%B、%C、2%D、3% 49在組合風險限額管理中確定資本分配的權(quán)重時，不需要考慮的因素是（C）。用來確定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不包括（D）。A、風險識別B、風險計量C、風險監(jiān)測D、風險控制 42商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是（D）。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地域分布來審查對各種融資來源的依賴程度。A、銀團貸款B、共同投資C、國別限額D、以上都不是 34以下不影響流動性風險的因素是(A)A、利率結(jié)構(gòu)B、分布結(jié)構(gòu)C、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D、幣種結(jié)構(gòu)35（B）是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。根據(jù)久期分析法，如果年利率從8%%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為(A)A、損失13億B、盈利13億C、31在銀行的組織架構(gòu)中，（B）負責執(zhí)行董事會核準的法律風險管理體系。A、國家風險指的是一國政府未能履行債務所導致的風險 B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟、文化等多方面的內(nèi)容C、由于國際環(huán)境瞬息萬變，所以國家主權(quán)風險分析必須是靜態(tài)的 D、國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗判斷E、對于目前的主權(quán)評級而言，需要更多的是技巧而不是方法24對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（ABCE）。A、區(qū)域風險B、行業(yè)風險C、管理層風險D、產(chǎn)品風險20商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有（BCE）。A、保證人的資格B、保證人的貸款規(guī)模C、保證的法律責任D、保證人的財務實力16在設定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度確定資本分配權(quán)重，這里“資本分配’’中的資本是指（A）。A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的程度 B、該指標是一個動態(tài)指標C、該指標表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失 13在針對單個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的（A）。A、保險學的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟計量學理論 D、資產(chǎn)組合理論9在我國商業(yè)銀行實踐中，對不良貸款進行風險化解的手段一般不包括（D）。A、金融頭寸B、金融工具C、金融工具和商品頭寸D、商品頭寸3巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道咨詢公司的意見，將操作風險定義為（B）A、操作過程中產(chǎn)生的不確定性，并且人們不能精確預測這種不確定性的分布 B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險 C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務時，面對的意外情況 D、由于市場競爭等原因，銀行業(yè)務量變動所帶來的風險4核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險，它體現(xiàn)為對關鍵人員依賴的風險，下列哪一項不是這種風險的表現(xiàn)？（C）A、缺乏足夠的后援/替代人員 B、相關信息缺乏共享和文檔記錄 C、雇員福利支出增加 D、缺乏崗位輪換機制5失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險。第一篇：2013年銀行從業(yè)資格考試習題の《風險管理》(8)2013年銀行從業(yè)資格考試習題の《風險管理》（8）1衡量期權(quán)價值對市場預期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是（C）。下列哪項活動屬于這一因素？（B）A、交易不報告B、短貸長用，借新還舊，追求片面的信貸業(yè)務余額增長 C、意識到本身缺乏必要的知識，但在工作中利用這種缺陷 D、有組織的勞工運動6專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為（D）。A、催收B、重組C、訴訟D、貸款的借新還舊 10CreditMetrics的核心思想是（A）。A、最高債務承受能力 B、最低債務承受能力 C、平均債務承受能力 D、以上均不對14在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點和考慮的程度是不同的。A、所預計的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本C、所預計的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本17（C）是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術，動態(tài)捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經(jīng)超過閥值。A、統(tǒng)一識別標準，實施集團內(nèi)部各成員單位的個體控制 B、掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信 C、主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組 D、盡量少用抵押，爭取多用保證E、與集團客戶簽訂授信協(xié)議，要求客戶及時報告其有關關聯(lián)交易 21《巴塞爾新資本協(xié)議》要求實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法包括（ACD）。A、盈利能力分析B、杠桿比率分析C、現(xiàn)金流量分析D、效率分析E、流動比率分析 25對于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標有（ABCDE）。A、董事會B、高級管理層C、監(jiān)事會D、法律風險管理部門 32法律風險的特征包括（D）。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應急計劃36商業(yè)銀行的（B）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務到期時履約的能力。A、情景分析B、壓力測試C、融資渠道管理D、應急計劃39（B）是降低國家風險的最基本的手段，其實質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達到降低國家風險的目的。A、董事會B、監(jiān)事會C、高級管理層D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員43商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，其主體是（A）。A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)B、違約風險暴露的數(shù)據(jù)C、擔保品價值的數(shù)據(jù)D、部門成本的數(shù)據(jù)46在授權(quán)管理中，如果由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時，有權(quán)單獨設立信貸條件的是（A）。A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性B、經(jīng)濟前景C、收益率D、過去的組合集中情況 50（C）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。A、復制信用票據(jù)B、信用組合證券化C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)D、合成債券 54單個資產(chǎn)信用風險的加總一般（A）資產(chǎn)組合的信用風險。A、市場風險B、信用風險C、流動性風險D、操作風險58典型的組合信用模型通常采用（C）方法通過對可能的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關性。A、債務人資本實力B、債務人還款能力C、信貸專家的主觀估計D、貸款抵押品62商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（C）。由此類情況而產(chǎn)生的風險叫做（A）。A、難以絕對控制商業(yè)銀行的敏感信息B、商業(yè)銀行無法形成長期的核心競爭力C、不利于商業(yè)銀行形成強大的定價能力D、不利于商業(yè)銀行的進一步發(fā)展答案要點：標準答案：D您的答案：本題得分：0 分題號: 4 本題分數(shù): 分在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風險管理流程的是（）。A、內(nèi)部控制應當滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與B、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應當體現(xiàn)“效益優(yōu)先、內(nèi)控輔之”的要求C、內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制的權(quán)力D、內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系。A、董事會B、股東大會C、董事會和高級管理層D、董事會、監(jiān)事會和高級管理層答案要點：標準答案：C您的答案：本題得分：0 分題號: 10 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行的風險管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列對于商業(yè)銀行集中型的風險管理部門設置的說法中，錯誤的是（）。A、敏感性分析B、因果關系分析C、壓力測試分析D、VAR分析答案要點：標準答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 13 本題分數(shù): 分（）負責建立識別、計量、監(jiān)測并控制風險的程序和措施。A、因果關系分析B、VARC、敏感性分析D、情景分析答案要點：標準答案：A您的答案：本題得分：0 分題號: 17 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和（）。A、監(jiān)事會 B、黨委 C、紀委 D、董事會 答案要點： 標準答案：A 您的答案： 本題得分：0 分 題號: 20 本題分數(shù): 分（）必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況A、監(jiān)事會B、高級管理層C、股東大會D、風險管理部門答案要點：標準答案：B您的答案：本題得分：0 分題號: 21 本題分數(shù): 分（）負責保證商業(yè)銀行建立并實施充分而有效的內(nèi)部控制體系。答案要點：標準答案：BCE您的答案：本題得分：0 分題號: 24 本題分數(shù): 分公司董事會作為風險管理的一個組織機構(gòu)，其職責和要求主要體現(xiàn)在下列那幾個方面。A、風險檢測B、風險承擔能力確定C、風險計量D、風險額度分配E、風險控制答案要點：標準答案：ACE您的答案：本題得分：0 分三、判斷題 共 5 題題號: 28 本題分數(shù): 分商業(yè)銀行內(nèi)部控制的監(jiān)督、評價部門必須與內(nèi)部控制的建設、執(zhí)行部門密切聯(lián)系，共同分析出現(xiàn)的新情況和新問題，以便內(nèi)控體系作用的充分發(fā)揮。（）錯對答案要點：標準答案：對您的答案：本題得分：0 分題號: 32 本題分數(shù): 分風險管理委員會是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。A．流動性 B．盈利性 C．資本化程度 D．杠桿比率4．下列關于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是()。，從類型上劃分，風險報告通常分為綜合報告和專題報告，下列內(nèi)容中屬于綜合報告的是（）。 （）。 ，市場利率上升，銀行凈值將（）；市場利率下降，銀行凈值將（）。按照資產(chǎn)組合管理的原理，以下關于該銀行的貸款組合，評價合理的是（）。 （）。 、區(qū)域風險狀況和銀行機構(gòu)風險狀況。 （）。 、產(chǎn)品及業(yè)務做法 ，市場風險具有（）特點。 17.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則，實行（）。 三、判斷題。（）。（）。（），貸款增加意味著融資缺口減少。（），會面臨各個專家對風險的評價缺乏一致性的問題，且對于大型銀行而言，這一問題尤為突出。（）、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。「解析」AItman的z基本模型所關注的因素是：流動性、盈利性、杠桿比率、償債能力和活躍性。「解析」會計資本是賬面資本，故B選項說法不正確?！附馕觥寡苌a(chǎn)品市場風險密切相關，衍生產(chǎn)品一方面可以用來防范市場風險，另一方面也會產(chǎn)生新的市場風險?！附馕觥广y行賬戶中的項目通常按歷史成本計價。「解析」根據(jù)期望收益相等的風險中性定價原則，每一筆貸款或債券的違約概率=1（1+iθθk）247?！附馕?50％的貸款投向鋼鐵行業(yè)說明該銀行的貸款投向行業(yè)集中度過高，超過50％的利潤來自鋼鐵行業(yè)，鋼鐵行業(yè)市場較好，鋼鐵行業(yè)的不良率低于評級水平說明雖然當前盈利高，但鋼鐵行業(yè)屬于周期性較強的行業(yè)，綜合考慮，此貸款可能存在相關風險?！附馕觥跪炞C客戶違約風險區(qū)分能力的常用方法有：CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、Ks檢驗、貝葉斯錯誤率（ER）、條件信息熵比率（CIER）、信息值（IV）、Brier得分等。「解析」當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負債價值增加的幅度大，流動性也隨之加強；如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負債價值減少的幅度大，流動性也隨之減弱?！附馕觥钩Ｓ玫男庞醚苌ぞ哂锌偸找婊Q、信用違約互換、信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具（前述四種衍生工具的再組合）?！附馕觥共僮黠L險的表現(xiàn)形式有：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理等?！附馕觥股虡I(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失，通常用資本金來應對非預期損失，對于規(guī)模巨大的災難性損失，則應當采取事前嚴格限制高風險業(yè)務／行為的做法加以防范?！附馕觥垢鶕?jù)不同的分類標準可以將風險劃分為不同的類型。按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，按誘發(fā)風險的原因’，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類?！附馕觥惯`約概率是事前檢驗的結(jié)果?！附馕觥股虡I(yè)銀行核心資本包括實收資本或普通股、資本公積、盈余公積、未分配利潤和少數(shù)股權(quán)?！附馕觥癸L險管理委員會不是與股東大會、董事會、監(jiān)事會并列的機構(gòu)。風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略?！附馕觥雇ㄟ^加強內(nèi)部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被院止和控制?！附馕觥癸L險評級的基本要素包括商業(yè)銀行的資本充足狀況、資產(chǎn)安全狀況、管理狀況、盈利狀況、流動性狀況和市場風險敏感性狀況等。馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石。默頓成功推導出歐式期權(quán)定價的一般模型D.《巴塞爾新資本協(xié)議》提倡應用VaR方法計量信用風險，下列選項不屬于這三個維度的是（）。、社會風險和經(jīng)濟風險 ，個人不會遭受到國家風險所帶來的損失，它超出了債務人的控制范圍 （）敏感性分析方法。=（收益一預期損失）247。收益，商業(yè)銀行可以采取的風險加權(quán)資產(chǎn)計算方法不包括（）。商業(yè)銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負債變?yōu)楸粍迂搨?，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制 ，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學等一系列專業(yè)技術逐漸應用于商業(yè)銀行的風險管理，不正確的是（）。它以l988年資本協(xié)議為基礎，按照審慎的原則確定了商業(yè)銀行資本充足率計算方法。（操作風險加權(quán)資產(chǎn)+市場風險資本要求）=資本247。 （）。 4.“”事