信用風險管理-wenkub
2023-03-27 22:24:13 本頁面
【正文】 課程內容 1. 單項貸款風險 2. 貸款組合與集中風險 單項貸款的信用風險 研究單項貸款信用風險的重要性 : 1. 當需要正確確定貸款價格或債券價值時 2. 當要確定一個恰當的貸款限額或確定同某人進行交易時所面臨的損失風險時 貸款的種類 (商業(yè)銀行 ) ? 工商業(yè)貸款 短期和長期 ； 小額信貸和大額貸款 辛迪加貸款 (Syndicated loan) 擔保貸款 (secured loan)（資產抵押貸款） —— 貸款人享有優(yōu)先留置權或求償權 無擔保貸款 (unsecured loan) —— 貸款人只對借款人的資產享有一般求償權 貸款的種類 ? 工商業(yè)貸款（續(xù)） 固定利率與浮動利率 （期限較長的貸款更有可能采用浮動利率合約） 即期貸款（ spot loan）和 貸款承諾（ loan mitment, 信用額度） 商業(yè)票據（ mercial paper） : 無擔保的短期融資工具 1. 成本優(yōu)勢 。 一般的信用卡交易支付流程 持卡人 商家 商家的銀行 Visa MasterCard 1. 持卡人使用信用卡從商家購買 100元產品 2. 營業(yè)日結束時，商家將應付款轉給自己的銀行 3. 商家的銀行向商家還款，還款額為產品的價格減去一筆固定的折扣費用（如產品價格的 %）。 6. 發(fā)卡銀行扣除一筆固定交易費用（如產品價格的%）之后將還款轉入信用卡。 應付款 還款 貸款的種類 ? 其他貸款 農業(yè)貸款，其他銀行貸款，非銀行金融機構貸款，經紀商保證金貸款、政府貸款、外國銀行貸款和主權政府貸款等 非銀行金融機構貸款，如提供給投資銀行的可贖回貸款，即允許貸款人（如銀行）在合約有效期內的任何時間要求對方還款。 )(11 mBRk ????貸款合約的承諾收益 ? 隨著商業(yè)貸款市場的競爭愈加激烈，貸款啟動費 of和補償余額 b的重要性都在下降。 ? 每 1元貸款的預期收益 E(r)和承諾收益的關系為： p為還款的概率， p1。 ? 批發(fā)貸款 同時利用利率和貸款數量控制信用風險。 上市公司的評估 和 小型個體企業(yè)的評估 信用風險的計量 特約條款的應用以提高還款的概率： 對新的債務種類和數量的限制、對投資的限制、對貸款或債券尚未清償完畢情況下借款人出售資產行為的限制； 財務特約條款： 對借款人財務比率（如杠桿比或流動比）變化的限制、對企業(yè)支付股東股息的限制 違
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