全面風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課件-wenkub
2023-03-27 16:10:38 本頁(yè)面
【正文】 類指引 》 《 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管指引 》 《 商業(yè)銀行丏業(yè)貸款監(jiān)管資本計(jì)量指引 》 《 商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋監(jiān)管資本計(jì)量指引 》 《 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量指引 》 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行） 》 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的演進(jìn) 1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引 2023 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu) 國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理指引 資本充足率監(jiān)督檢查指引 14 全面風(fēng)險(xiǎn)管理演進(jìn) 2 15 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì) 1 16 風(fēng)險(xiǎn) 可識(shí)別 收益覆蓋 風(fēng)險(xiǎn) 積極主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理 風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展趨勢(shì) 2 17 資本管理辦法 建立全面的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評(píng)估程序 第一支柱 最低資本要求 分子：資本 分母：風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) ?信用風(fēng)險(xiǎn) ?市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ?操作風(fēng)險(xiǎn) 第二支柱 內(nèi)部資本充足評(píng)估程序 總體要求、治理結(jié)構(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ?集中度風(fēng)險(xiǎn) ?剩余操作風(fēng)險(xiǎn) ?銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn) ?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ?聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ?戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 資本規(guī)劃、監(jiān)測(cè)和報(bào)告、監(jiān)督檢查 第三支柱 信息披露 健全信息披露管理體系 支持體系（系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺(tái)支持、風(fēng)險(xiǎn)管理人才和文化的培養(yǎng)） “幾大風(fēng)險(xiǎn)？” 《 資本管理辦法 》 的主要影響 銀行 資本充足率影響 主要商業(yè)銀行 1% 五家大型商業(yè)銀行 %% 前五家股份制銀行 %% 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的測(cè)算，實(shí)施 《 新資本管理辦法 》將導(dǎo)致銀行業(yè)的資本充足率下降。1 全面風(fēng)險(xiǎn)管理 2 3 識(shí)別、分析 計(jì)量、監(jiān)測(cè) 評(píng)估、報(bào)告 控制、緩釋 4 5 主要內(nèi)容 CONTENTS I. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展與趨勢(shì) II. 我行全面風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀 III. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施與落地 IV. 趣味展示與風(fēng)險(xiǎn)寄語(yǔ) 6 風(fēng)險(xiǎn)的兩個(gè)維度 可能性： 發(fā)生損失的可能性 后果： 事情發(fā)生的影響 7 風(fēng)險(xiǎn)管理的基本思路 如 1：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：電力或通訊中斷 控制措施 1：使用應(yīng)急電源 —— 減輕事件發(fā)生后的不利影響 控制措施 2：按時(shí)繳費(fèi)，定期檢修 —— 降低事件發(fā)生的可能性 預(yù)防性的控制措施 ? 針對(duì)事件發(fā)生前的控制措施 ? 可以降低事件發(fā)生的可能性 補(bǔ)救性的控制措施 ? 針對(duì)事件發(fā)生后的控制措施 ? 可以降低事件發(fā)生造成影響的嚴(yán)重程度 你的業(yè)務(wù)，哪些是預(yù)防性的控制措施，哪些是補(bǔ)救性的控制措施？ 可能性 嚴(yán)重程度 8 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展歷程 20世紀(jì) 60年代前 20世紀(jì) 60年代 20世紀(jì) 70年代 20世紀(jì) 80年代 9 全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)涵 全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指本行 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全行員工 各自履行相應(yīng)職責(zé)，有效識(shí)別、監(jiān)測(cè)、計(jì)量和控制涵蓋全行各個(gè) 業(yè)務(wù)層次和各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 的全部風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而使風(fēng)險(xiǎn)符合本行風(fēng)險(xiǎn)偏好，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理的協(xié)調(diào)發(fā)展，從而為本行 各項(xiàng)目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)提供合理保證。 從 中小銀行 的資本構(gòu)成和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨勢(shì)來(lái)看，長(zhǎng)遠(yuǎn)影響將更大。 其他一級(jí)資本 核心一級(jí)資本 20 “幾大風(fēng)險(xiǎn)？” ? 信用風(fēng)險(xiǎn) ? 操作風(fēng)險(xiǎn) (信息科技風(fēng)險(xiǎn)） ? 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ? 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ? 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) ? 集中度風(fēng)險(xiǎn) ? …… ? 案防風(fēng)險(xiǎn) ? 合規(guī)風(fēng)險(xiǎn) ? 道德風(fēng)險(xiǎn) ? …… 新資本管理辦法 第 I、 II支柱 其他領(lǐng)域 重點(diǎn)強(qiáng)調(diào) 21 一、信用風(fēng)險(xiǎn) 信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手 未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化 ，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債
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