全面風險管理培訓課件-wenkub
2023-03-27 16:10:38 本頁面
【正文】 類指引 》 《 商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管指引 》 《 商業(yè)銀行丏業(yè)貸款監(jiān)管資本計量指引 》 《 商業(yè)銀行信用風險緩釋監(jiān)管資本計量指引 》 《 商業(yè)銀行操作風險監(jiān)管資本計量指引 》 流動性風險管理辦法（試行） 》 全面風險管理的演進 1 操作風險管理指引 2023 銀行業(yè)金融機構(gòu) 國別風險管理指引 資本充足率監(jiān)督檢查指引 14 全面風險管理演進 2 15 風險管理的發(fā)展趨勢 1 16 風險 可識別 收益覆蓋 風險 積極主動的風險管理 風險管理的發(fā)展趨勢 2 17 資本管理辦法 建立全面的風險管理架構(gòu)和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序 第一支柱 最低資本要求 分子：資本 分母：風險加權(quán)資產(chǎn) ?信用風險 ?市場風險 ?操作風險 第二支柱 內(nèi)部資本充足評估程序 總體要求、治理結(jié)構(gòu) 風險評估 ?集中度風險 ?剩余操作風險 ?銀行賬戶利率風險 ?流動性風險 ?聲譽風險 ?戰(zhàn)略風險 資本規(guī)劃、監(jiān)測和報告、監(jiān)督檢查 第三支柱 信息披露 健全信息披露管理體系 支持體系（系統(tǒng)數(shù)據(jù)平臺支持、風險管理人才和文化的培養(yǎng)） “幾大風險？” 《 資本管理辦法 》 的主要影響 銀行 資本充足率影響 主要商業(yè)銀行 1% 五家大型商業(yè)銀行 %% 前五家股份制銀行 %% 根據(jù)銀監(jiān)會的測算，實施 《 新資本管理辦法 》將導(dǎo)致銀行業(yè)的資本充足率下降。1 全面風險管理 2 3 識別、分析 計量、監(jiān)測 評估、報告 控制、緩釋 4 5 主要內(nèi)容 CONTENTS I. 全面風險管理的發(fā)展與趨勢 II. 我行全面風險管理現(xiàn)狀 III. 全面風險管理的實施與落地 IV. 趣味展示與風險寄語 6 風險的兩個維度 可能性： 發(fā)生損失的可能性 后果： 事情發(fā)生的影響 7 風險管理的基本思路 如 1：風險點：電力或通訊中斷 控制措施 1：使用應(yīng)急電源 —— 減輕事件發(fā)生后的不利影響 控制措施 2：按時繳費，定期檢修 —— 降低事件發(fā)生的可能性 預(yù)防性的控制措施 ? 針對事件發(fā)生前的控制措施 ? 可以降低事件發(fā)生的可能性 補救性的控制措施 ? 針對事件發(fā)生后的控制措施 ? 可以降低事件發(fā)生造成影響的嚴重程度 你的業(yè)務(wù)，哪些是預(yù)防性的控制措施，哪些是補救性的控制措施？ 可能性 嚴重程度 8 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展歷程 20世紀 60年代前 20世紀 60年代 20世紀 70年代 20世紀 80年代 9 全面風險管理的內(nèi)涵 全面風險管理是指本行 董事會、監(jiān)事會、高級管理層和全行員工 各自履行相應(yīng)職責，有效識別、監(jiān)測、計量和控制涵蓋全行各個 業(yè)務(wù)層次和各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié) 的全部風險，進而使風險符合本行風險偏好，實現(xiàn)業(yè)務(wù)和風險管理的協(xié)調(diào)發(fā)展，從而為本行 各項目標 的實現(xiàn)提供合理保證。 從 中小銀行 的資本構(gòu)成和業(yè)務(wù)增長趨勢來看，長遠影響將更大。 其他一級資本 核心一級資本 20 “幾大風險？” ? 信用風險 ? 操作風險 (信息科技風險） ? 市場風險 ? 流動性風險 ? 聲譽風險 ? 集中度風險 ? …… ? 案防風險 ? 合規(guī)風險 ? 道德風險 ? …… 新資本管理辦法 第 I、 II支柱 其他領(lǐng)域 重點強調(diào) 21 一、信用風險 信用風險是指債務(wù)人或交易對手 未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化 ，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債
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