匯豐銀行及加拿大皇家銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理講義-wenkub
2023-02-04 05:19:30 本頁面
【正文】 diuml 后臺(tái)– People Risk Low– Process Risk High– Model Risk Low– Booking Risk High– System Risk Low– Strategic Risk LowTotal Medium操作 風(fēng)險(xiǎn) 的正確管理 態(tài) 度167?！?模型風(fēng)險(xiǎn)：在模型構(gòu)造過程中，沒有對(duì)市場(chǎng)狀況和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致模型的低效和無能 。為什么用 VAR來管理風(fēng)險(xiǎn) ?l VAR可以回答這樣的問題：在某一段時(shí)間內(nèi)，在 X%（ 如 99%）的把握下，銀行至多會(huì)損失多少。難以定量化216。最糟糕的是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)沒有正確認(rèn)識(shí)和錯(cuò)誤管理風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)作程序RBC 風(fēng)險(xiǎn)金字塔：組織結(jié)構(gòu)透視 所有權(quán)監(jiān)視升級(jí)監(jiān)督 商業(yè)平臺(tái)個(gè)人 /商業(yè)銀行 保險(xiǎn) 投資 資本市場(chǎng) 全球整體業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)董事會(huì)管理審查和風(fēng)險(xiǎn)政策委員會(huì)集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)文化體制委派責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展過程l 市場(chǎng)以及經(jīng)濟(jì)蕭條引發(fā)系統(tǒng)管理風(fēng)險(xiǎn)的概念l 管理?xiàng)l例的放松l 市場(chǎng)監(jiān)管人員對(duì)衍生產(chǎn)品的擔(dān)憂l 巴塞耳資本金管理?xiàng)l例的引入l 新技術(shù)，新理論的影響– Markowitz證券組合理論– BlackScholes期權(quán)定價(jià)理論– VaR風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤尋求資產(chǎn)平衡表現(xiàn)金 存款貸款 短期債券 固定資產(chǎn) 長期債券 投資人權(quán)益非資產(chǎn)平衡表衍生產(chǎn)品 衍生產(chǎn)品利息收入 操作費(fèi)用= 稅前收入 折價(jià)，稅收 準(zhǔn)備金= 凈收入風(fēng)險(xiǎn)管理以及利潤尋求風(fēng)險(xiǎn)與收益216。保險(xiǎn)承銷 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)167。 加拿大銀行簡介216。 風(fēng)險(xiǎn)管理過程167。 操作風(fēng)險(xiǎn)167。保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)運(yùn)作因業(yè)務(wù)需要，銀行必需承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn) . 一般是 險(xiǎn)越大，預(yù)期收益越大 . 風(fēng)險(xiǎn)與收益有非對(duì)稱關(guān)系 .216。信用風(fēng)險(xiǎn)債務(wù)人或客戶不能按合同的要求歸還其債務(wù)的可能性– 破產(chǎn)可能性– 市場(chǎng)價(jià)錢變化– 信用風(fēng)險(xiǎn)管理理論是世界主要銀行所關(guān)心的熱點(diǎn)信用分析l 目的：分析信貸人信用分析l 信用分析系統(tǒng)– 定量標(biāo)準(zhǔn)– 定性標(biāo)準(zhǔn)l 信用評(píng)審公司的做
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