匯豐銀行及加拿大皇家銀行的風險管理講義-wenkub
2023-02-04 05:19:30 本頁面
【正文】 diuml 后臺– People Risk Low– Process Risk High– Model Risk Low– Booking Risk High– System Risk Low– Strategic Risk LowTotal Medium操作 風險 的正確管理 態(tài) 度167。√ 模型風險：在模型構造過程中，沒有對市場狀況和風險識別有一個全面的認識，導致模型的低效和無能 。為什么用 VAR來管理風險 ?l VAR可以回答這樣的問題：在某一段時間內(nèi)，在 X%（ 如 99%）的把握下，銀行至多會損失多少。難以定量化216。最糟糕的是對風險沒有正確認識和錯誤管理風險。運作程序RBC 風險金字塔：組織結構透視 所有權監(jiān)視升級監(jiān)督 商業(yè)平臺個人 /商業(yè)銀行 保險 投資 資本市場 全球整體業(yè)務風險總監(jiān)集團風險管理委員會風險管理委員會董事會管理審查和風險政策委員會集團風險管理委員會文化體制委派責任風險管理的發(fā)展過程l 市場以及經(jīng)濟蕭條引發(fā)系統(tǒng)管理風險的概念l 管理條例的放松l 市場監(jiān)管人員對衍生產(chǎn)品的擔憂l 巴塞耳資本金管理條例的引入l 新技術，新理論的影響– Markowitz證券組合理論– BlackScholes期權定價理論– VaR風險管理以及利潤尋求資產(chǎn)平衡表現(xiàn)金 存款貸款 短期債券 固定資產(chǎn) 長期債券 投資人權益非資產(chǎn)平衡表衍生產(chǎn)品 衍生產(chǎn)品利息收入 操作費用= 稅前收入 折價，稅收 準備金= 凈收入風險管理以及利潤尋求風險與收益216。保險承銷 市場風險167。 加拿大銀行簡介216。 風險管理過程167。 操作風險167。保險統(tǒng)計運作因業(yè)務需要，銀行必需承擔風險 . 一般是 險越大，預期收益越大 . 風險與收益有非對稱關系 .216。信用風險債務人或客戶不能按合同的要求歸還其債務的可能性– 破產(chǎn)可能性– 市場價錢變化– 信用風險管理理論是世界主要銀行所關心的熱點信用分析l 目的：分析信貸人信用分析l 信用分析系統(tǒng)– 定量標準– 定性標準l 信用評審公司的做
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