現(xiàn)代商業(yè)銀行資產(chǎn)與負債管理方式-wenkub
2023-05-03 23:06:25 本頁面
【正文】 善是由于消除了定期儲蓄存款和資本金帳戶上的超額流動性而獲得的。具體運用這種方法時，常在一家銀行內(nèi)設(shè)立幾個“流動性－利潤性中心”來分配它所獲得的各種資金，因此，就可能有“活期存款銀行”、“資本金銀行”等存在于商業(yè)銀行之中。因而，資產(chǎn)配置法就被用來彌補這種缺陷。 。由于流動性和盈利性是相互矛盾的，流動性高的資產(chǎn)（如第一準備）收益低，甚至完全沒有收益（如現(xiàn)金），因此，配置資金時要有優(yōu)先順序。商業(yè)銀行資產(chǎn)管理的方法主要有： 。 商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論和方法 本世紀60年代以前，由于資金來源渠道比較固定和狹窄（大多是吸收的活期存款），工商企業(yè)資金需求比較單一，加之金融市場發(fā)達程度的限制，銀行經(jīng)營管理的重點主要放在資產(chǎn)方面，即通過對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的恰當安排來滿足銀行安全性、流動性和盈利性的需要。它產(chǎn)生于銀行經(jīng)營管理目標即利潤最大化和資產(chǎn)流動性的相互矛盾性。銀行的資金來源是多種多新的，有活期存款、定期存款、儲蓄存款、自有資本，這些資金來源自身有不同的特性。優(yōu)先權(quán)按一定比例分配到第一準備、第二準備、貸款、證券投資上。又叫資金轉(zhuǎn)換法，認為一家銀行所需的流動性資金數(shù)量與其獲得的資金來源有關(guān)。資產(chǎn)配置法試圖根據(jù)資金來源的流動速度或周轉(zhuǎn)量和對法定準備金的不同要求，來區(qū)分不同資金來源。一旦確立了這些中心，管理人員就每一中心所獲資金的配置問題制定出政策。 。設(shè)立目標因變量p，可供選擇的各種資產(chǎn)額分別是x1（現(xiàn)金）、x2（短期政府證券）、x3（長期證券）、x4（短期貸款）、x5（中長期貸款）、x6（消費貸款），則目標函數(shù)為：p=ax1+bx2+cx3+dx4+ex5+fx6，其中：a、b、c、d、e、f分別表示各種資產(chǎn)的收益。在利潤最大的前提下，根據(jù)各種資產(chǎn)約束條件的具體限制便可找出一組最佳的資產(chǎn)組合。在負債管理出現(xiàn)之前，只要銀行的借款市場擴大，它的流動性就有一定的保證。 商業(yè)銀行的負債管理一般有兩大類型： 一類是以短期借入款來彌補提取的存款，這樣，在負債方一增一減，正好軋平。第二，為擴大銀行資產(chǎn)規(guī)模、增加貸款投放創(chuàng)造了條件。通過這些方式籌借的款項，均必須支付高于一般存款的利息，而這類負債的增加必然導致銀行負債成本的提高。第三，負債管理易使銀行不注重補充自有資本，使自有資本占銀行資金來源總額的比重日益下降。這樣，當一家銀行的儲備由于存款人提款或增加了對有收益的資產(chǎn)投放而暫時不足時，購買聯(lián)儲資金來補充；而當儲備有暫時盈余時，就售出聯(lián)儲資金。這種方法首先是通過不同利率來取得購入資金，以擴大銀行貸款；其次，通過增加銀行負債的平均期限，減少存款的可變性，從而降低銀行負債的不確定性。這種理論認為：單靠資產(chǎn)管理或單靠負債管理都難以形成商業(yè)銀行安全性、流動性和盈利性的均衡，只有根據(jù)經(jīng)濟金融情況的變化，通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和負債結(jié)構(gòu)的共同調(diào)整，才能達到銀行經(jīng)營管理的目標要求。對商業(yè)銀行本身來講，①它增加了銀行抵御外界經(jīng)濟動蕩的能力。對國民經(jīng)濟而言，為顧客提供日益多樣化的金融工具、服務(wù)與融資方式，通過提高放款利率，以保持存貸款合理的利差，這在一定程度上能緩和通貨膨脹的壓力。尤其是表外業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，使得貨幣監(jiān)督機構(gòu)在風險測定方面面臨更多的困難。它主要從理論上分析銀行的利差及影響利差的因素，從而為銀行實施資產(chǎn)負債管理、降低風險、提高收益創(chuàng)造條件。利差是銀行利潤的主要來源，而利差的敏感性或波動性，則構(gòu)成了銀行的風險，利差的大小及其變化決定了銀行的風險，利差的大小及其變化決定了銀行總的風險一收益狀況。具體分析時，首先要假設(shè)其中兩個因素不變，改變第三個因素，然后觀察第三個因素對利差的影響，依此
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