【正文】 的外國銀行分行，如果不具備第九條或第十條所列條件，其總行（地區(qū)總部）應當具備上述條件。（五）中國銀監(jiān)會規(guī)定的其他條件。（四）完善的市場風險、操作風險、信用風險等風險管理框架；（三）嚴格的業(yè)務分離制度，確保套期保值類業(yè)務與非套期保值類業(yè)務的市場信息、風險管理、損益核算有效隔離；（二）衍生產(chǎn)品交易業(yè)務主管人員應當具備5年以上直接參與衍生產(chǎn)品交易活動或風險管理的資歷，且無不良記錄；（一）完善的衍生產(chǎn)品交易前、中、后臺自動聯(lián)接的業(yè)務處理系統(tǒng)和實時的風險管理系統(tǒng)；八、第七條與第八條之間增加一條：“銀行業(yè)金融機構申請普通類資格，除具備上述基礎類資格條件以外還需具備以下條件：”五、第六條修改為：“銀行業(yè)金融機構從事與外匯、商品、能源和股權有關的衍生產(chǎn)品交易以及場內(nèi)衍生產(chǎn)品交易，應當具有中國銀監(jiān)會批準的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務資格，并遵守國家外匯管理及其他相關規(guī)定?！便y行業(yè)金融機構向客戶銷售的理財產(chǎn)品若具有衍生產(chǎn)品性質，其產(chǎn)品設計、交易、管理適用本辦法，客戶準入以及銷售環(huán)節(jié)適用中國銀監(jiān)會關于理財業(yè)務的相關規(guī)定。即除套期保值類以外的衍生產(chǎn)品交易。（一）套期保值類衍生產(chǎn)品交易。二、第四條修改為：“本辦法所稱銀行業(yè)金融機構衍生產(chǎn)品交易業(yè)務按照交易目的分為兩類：”銀監(jiān)會修改金融機構衍生產(chǎn)品交易業(yè)務管理暫行辦法中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會令2011年第1號《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關于修改金融機構衍生產(chǎn)品交易業(yè)務管理暫行辦法的決定》已經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第101次主席會議通過，現(xiàn)予公布，自公布之日起施行。即銀行業(yè)金融機構主動發(fā)起，為規(guī)避自有資產(chǎn)、負債的信用風險、市場風險或流動性風險而進行的衍生產(chǎn)品交易。包括由客戶發(fā)起，銀行業(yè)金融機構為滿足客戶需求提供的代客交易和銀行業(yè)金融機構為對沖前述交易相關風險而進行的交易；銀行業(yè)金融機構為承擔做市義務持續(xù)提供市場買、賣雙邊價格，并按其報價與其他市場參與者進行的做市交易；以及銀行業(yè)金融機構主動發(fā)起，運用自有資金，根據(jù)對市場走勢的判斷，以獲利為目的進行的自營交易。對個人衍生產(chǎn)品交易的風險評估和銷售環(huán)節(jié)適用個人理財業(yè)務的相關規(guī)定?！绷?、第六條與第七條之間增加一條：“銀行業(yè)金融機構開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務的資格分為以下兩類：（一）基礎類資格：只能從事套期保值類衍生產(chǎn)品交易；（二）普通類資格：除基礎類資格可以從事的衍生產(chǎn)品交易之外，還可以從事非套期保值類衍生產(chǎn)品交易?！本?、第八條修改為：“外資銀行開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務，應當向當?shù)劂y監(jiān)局提交由授權簽字人簽署的申請材料，經(jīng)審查同意后，報中國銀監(jiān)會審批。同時該分行還應當具備以下條件：（一）其總行（地區(qū)總部）對該分行從事衍生產(chǎn)品交易等方面的正式授權對交易品種和限額作出明確規(guī)定；（二）除總行另有明確規(guī)定外，該分行的全部衍生產(chǎn)品交易通過對其授權的總行（地區(qū)總部）系統(tǒng)進行實時平盤，并由其總行（地區(qū)總部）統(tǒng)一進行平盤、敞口管理和風險控制?！笔弧⒌谑粭l修改為：“銀行業(yè)金融機構按本辦法規(guī)定提交的交易場所、設備和系統(tǒng)的安全性測試報告，原則上應當由第三方獨立做出。銀行業(yè)金融機構從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務，在開展新的業(yè)務品種、開拓新市場等創(chuàng)新前，應當書面咨詢監(jiān)管部門意見。”十六、第十七條修改為：“銀行業(yè)金融機構董事會或其授權專業(yè)委員會應當定期對現(xiàn)行的衍生產(chǎn)品業(yè)務情況、風險管理政策和程序進行評價，確保其與機構的資本實力、管理水平相一致?！笔?、第十九條、第二十一條與第二十九條合并修改為：“銀行業(yè)金融機構要根據(jù)本機構的整體實力、自有資本、盈利能力、業(yè)務經(jīng)營方針、衍生產(chǎn)品交易目的及對市場走向的預測選擇與本機構業(yè)務相適應的測算衍生產(chǎn)品交易風險敞口的指標和方法。對在交易活動中有越權或違規(guī)行為的交易員及其主管，要實行嚴格問責和懲處。對于發(fā)生重大衍生產(chǎn)品交易風險的分支機構，應當及時取消其衍生產(chǎn)品交易權限?！倍?、第二十三條修改為：“銀行業(yè)金融機構應當制定評估交易對手適當性的相關政策：包括評估交易對手是否充分了解合約的條款以及履行合約的責任，識別擬進行的衍生交易是否符合交易對手本身從事衍生交易的目的。銀行業(yè)金融機構應當以適當?shù)姆绞较蚪灰讓κ置魇鞠嚓P的信用風險緩釋措施可能對其產(chǎn)生的影響。監(jiān)管部門可以根據(jù)銀行業(yè)金融機構的經(jīng)營情況在該資本比例上限要求內(nèi)實施動態(tài)差異化管理。衍生產(chǎn)品交易過程中的文件和錄音記錄應當統(tǒng)一納入檔案系統(tǒng)管理，由職能部門定期檢查?！倍?、第三十四條修改為：“銀行業(yè)金融機構內(nèi)審部門要定期對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務風險管理制度的執(zhí)行情況進行檢查?！比⒌谌艞l修改為：“銀行業(yè)金融機構未經(jīng)批準擅自開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務的，依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定進行處罰。第四十五條 銀行業(yè)金融機構應當根據(jù)客戶適合度評估結果，與有真實需求背景的客戶進行與其風險承受能力相適應的衍生產(chǎn)品交易，并獲取由客戶提供的聲明、確認函等能夠證明其真實需求背景的書面材料，內(nèi)容包括但不限于：（一）與衍生產(chǎn)品交易直接相關的基礎資產(chǎn)或基礎負債的真實性；（二）客戶進行衍生產(chǎn)品交易的目的或目標；（三）是否存在與本條第一項確認的基礎資產(chǎn)或基礎負債相關的尚未結清的衍生產(chǎn)品交易敞口。在向客戶介紹衍生產(chǎn)品時，銷售人員應當以適當?shù)姆绞较蚩蛻裘魇酒湟淹ㄟ^內(nèi)部資格認定并獲得有效授權。第五十一條 銀行業(yè)金融機構應當建立客戶的信用評級制度，并結合客戶的信用評級、財務狀況、盈利能力、凈資產(chǎn)水平、現(xiàn)金流量等因素，確定相關的信用風險緩釋措施，限制與一定信用評級以下客戶的衍生產(chǎn)品交易。銀行業(yè)金融機構應當至少每年對上述市值重估的頻率和質量進行評估。銀行業(yè)金融機構應當通過實地訪問、電子郵件、傳真、電話錄音等可記錄的方式建立或完善對客戶的定期回訪制度，針對合規(guī)銷售與風險揭示等內(nèi)容認真聽取客戶的意見，并及時反饋。銀行業(yè)金融機構衍生產(chǎn)品交易業(yè)務管理辦法（根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會第101次主席會議《關于修改〈金融機構衍生產(chǎn)品交易業(yè)務管理暫行辦法〉的決定》修訂）第一章　總　　則第一條　為規(guī)范銀行業(yè)金融機構衍生產(chǎn)品業(yè)務，有效控制銀行業(yè)金融機構衍生產(chǎn)品業(yè)務風險，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》及其他有關法律法規(guī)，制定本辦法。衍生產(chǎn)品還包括具有遠期、期貨、掉期（互換）和期權中一種或多種特征的混合金融工具。（二）非套期保值類衍生產(chǎn)品交易。第五條 本辦法所稱客戶是指除金融機構以外的個人客戶和機構客戶。獲得衍生產(chǎn)品交易業(yè)務資格的銀行業(yè)金融機構，應當從事與其自身風險管理能力相適應的業(yè)務活動。第九條 銀行業(yè)金融機構申請基礎類資格，應當具備以下條件：（一）有健全的衍生產(chǎn)品交易風險管理制度和內(nèi)部控制制度；（二）具有接受相關衍生產(chǎn)品交易技能專門培訓半年以上、從事衍生產(chǎn)品或相關交易2年以上的交易人員至少2名，相關風險管理人員至少1名，風險模型研究人員或風險分析人員至少1名，熟悉套期會計操作程序和制度規(guī)范的人員至少1名，以上人員均需專崗專人，相互不得兼任，且無不良記錄；（三）有適當?shù)慕灰讏鏊驮O備；（四）具有處理法律事務和負責內(nèi)控合規(guī)檢查的專業(yè)部門及相關專業(yè)人員；（五）滿足中國銀監(jiān)會審慎監(jiān)管指標要求；（六）中國銀監(jiān)會規(guī)定的其他條件。外國銀行分行申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務，應當獲得其總行（地區(qū)總部）的正式授權，其母國應當具備對衍生產(chǎn)品交易業(yè)務進行監(jiān)管的法律框架，其母國監(jiān)管當局應當具備相應的監(jiān)管能力。第十二條　銀行業(yè)金融機構申請開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務，應當向中國銀監(jiān)會或其派出機構報送以下文件和資料（一式三份）：（一）開辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務的申請報告、可行性報告及業(yè)務計劃書或展業(yè)計劃；（二）衍生產(chǎn)品交易業(yè)務內(nèi)部管理規(guī)章制度；（三）衍生產(chǎn)品交易會計制度；（四）主管人員和主要交易人員名單、履歷；（五）衍生產(chǎn)品交易風險管理制度，包括但不限于：風險敞口量化規(guī)則或風險限額授權管理制度；（六）交易場所、設備和系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性測試報告；（七）中國銀監(jiān)會要求的其他文件和資料。外國銀行分行可以遵從其母國/總行會計標準。第十七條　銀行業(yè)金融機構法人授權其分支機構辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務，須對其風險管理能力進行嚴格審核，并出具有關交易品種和限額等方面的正式書面授權文件；境內(nèi)分支機構辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務須統(tǒng)一通過其總行（部）系統(tǒng)進行實時平盤，并由總行（部）統(tǒng)一進行平盤、敞口管理和風險控制。銀行業(yè)金融機構從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務，在開展新的業(yè)務品種、開拓新市場等創(chuàng)新前，應當書面咨詢監(jiān)管部門意見。第二十條　銀行業(yè)金融機構董事會或其授權專業(yè)委員會應當定期對現(xiàn)行的衍生產(chǎn)品業(yè)務情