【正文】 的外國(guó)銀行分行，如果不具備第九條或第十條所列條件，其總行（地區(qū)總部）應(yīng)當(dāng)具備上述條件。（五）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。（四）完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)管理框架；（三）嚴(yán)格的業(yè)務(wù)分離制度，確保套期保值類(lèi)業(yè)務(wù)與非套期保值類(lèi)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)信息、風(fēng)險(xiǎn)管理、損益核算有效隔離；（二）衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)具備5年以上直接參與衍生產(chǎn)品交易活動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)管理的資歷，且無(wú)不良記錄；（一）完善的衍生產(chǎn)品交易前、中、后臺(tái)自動(dòng)聯(lián)接的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；八、第七條與第八條之間增加一條：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)普通類(lèi)資格，除具備上述基礎(chǔ)類(lèi)資格條件以外還需具備以下條件：”五、第六條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事與外匯、商品、能源和股權(quán)有關(guān)的衍生產(chǎn)品交易以及場(chǎng)內(nèi)衍生產(chǎn)品交易，應(yīng)當(dāng)具有中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格，并遵守國(guó)家外匯管理及其他相關(guān)規(guī)定?！便y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售的理財(cái)產(chǎn)品若具有衍生產(chǎn)品性質(zhì)，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、交易、管理適用本辦法，客戶(hù)準(zhǔn)入以及銷(xiāo)售環(huán)節(jié)適用中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。即除套期保值類(lèi)以外的衍生產(chǎn)品交易。（一）套期保值類(lèi)衍生產(chǎn)品交易。二、第四條修改為：“本辦法所稱(chēng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)按照交易目的分為兩類(lèi)：”銀監(jiān)會(huì)修改金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令2011年第1號(hào)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于修改金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法的決定》已經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)第101次主席會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自公布之日起施行。即銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)發(fā)起，為規(guī)避自有資產(chǎn)、負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的衍生產(chǎn)品交易。包括由客戶(hù)發(fā)起，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為滿(mǎn)足客戶(hù)需求提供的代客交易和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為對(duì)沖前述交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的交易；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為承擔(dān)做市義務(wù)持續(xù)提供市場(chǎng)買(mǎi)、賣(mài)雙邊價(jià)格，并按其報(bào)價(jià)與其他市場(chǎng)參與者進(jìn)行的做市交易；以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)發(fā)起，運(yùn)用自有資金，根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷，以獲利為目的進(jìn)行的自營(yíng)交易。對(duì)個(gè)人衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和銷(xiāo)售環(huán)節(jié)適用個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定?！绷?、第六條與第七條之間增加一條：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的資格分為以下兩類(lèi)：（一）基礎(chǔ)類(lèi)資格：只能從事套期保值類(lèi)衍生產(chǎn)品交易；（二）普通類(lèi)資格：除基礎(chǔ)類(lèi)資格可以從事的衍生產(chǎn)品交易之外，還可以從事非套期保值類(lèi)衍生產(chǎn)品交易?！本拧⒌诎藯l修改為：“外資銀行開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)?shù)劂y監(jiān)局提交由授權(quán)簽字人簽署的申請(qǐng)材料，經(jīng)審查同意后，報(bào)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審批。同時(shí)該分行還應(yīng)當(dāng)具備以下條件：（一）其總行（地區(qū)總部）對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易等方面的正式授權(quán)對(duì)交易品種和限額作出明確規(guī)定；（二）除總行另有明確規(guī)定外，該分行的全部衍生產(chǎn)品交易通過(guò)對(duì)其授權(quán)的總行（地區(qū)總部）系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)平盤(pán)，并由其總行（地區(qū)總部）統(tǒng)一進(jìn)行平盤(pán)、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制?！笔?、第十一條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按本辦法規(guī)定提交的交易場(chǎng)所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性測(cè)試報(bào)告，原則上應(yīng)當(dāng)由第三方獨(dú)立做出。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，在開(kāi)展新的業(yè)務(wù)品種、開(kāi)拓新市場(chǎng)等創(chuàng)新前，應(yīng)當(dāng)書(shū)面咨詢(xún)監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)。”十六、第十七條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)或其授權(quán)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)現(xiàn)行的衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況、風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保其與機(jī)構(gòu)的資本實(shí)力、管理水平相一致?！笔?、第十九條、第二十一條與第二十九條合并修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要根據(jù)本機(jī)構(gòu)的整體實(shí)力、自有資本、盈利能力、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方針、衍生產(chǎn)品交易目的及對(duì)市場(chǎng)走向的預(yù)測(cè)選擇與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的測(cè)算衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)敞口的指標(biāo)和方法。對(duì)在交易活動(dòng)中有越權(quán)或違規(guī)行為的交易員及其主管，要實(shí)行嚴(yán)格問(wèn)責(zé)和懲處。對(duì)于發(fā)生重大衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)的分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)取消其衍生產(chǎn)品交易權(quán)限?！倍?、第二十三條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定評(píng)估交易對(duì)手適當(dāng)性的相關(guān)政策：包括評(píng)估交易對(duì)手是否充分了解合約的條款以及履行合約的責(zé)任，識(shí)別擬進(jìn)行的衍生交易是否符合交易對(duì)手本身從事衍生交易的目的。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞较蚪灰讓?duì)手明示相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施可能對(duì)其產(chǎn)生的影響。監(jiān)管部門(mén)可以根據(jù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)情況在該資本比例上限要求內(nèi)實(shí)施動(dòng)態(tài)差異化管理。衍生產(chǎn)品交易過(guò)程中的文件和錄音記錄應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一納入檔案系統(tǒng)管理，由職能部門(mén)定期檢查。”二十九、第三十四條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)審部門(mén)要定期對(duì)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查?！比?、第三十九條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)擅自開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》的規(guī)定進(jìn)行處罰。第四十五條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶(hù)適合度評(píng)估結(jié)果，與有真實(shí)需求背景的客戶(hù)進(jìn)行與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)的衍生產(chǎn)品交易，并獲取由客戶(hù)提供的聲明、確認(rèn)函等能夠證明其真實(shí)需求背景的書(shū)面材料，內(nèi)容包括但不限于：（一）與衍生產(chǎn)品交易直接相關(guān)的基礎(chǔ)資產(chǎn)或基礎(chǔ)負(fù)債的真實(shí)性；（二）客戶(hù)進(jìn)行衍生產(chǎn)品交易的目的或目標(biāo)；（三）是否存在與本條第一項(xiàng)確認(rèn)的基礎(chǔ)資產(chǎn)或基礎(chǔ)負(fù)債相關(guān)的尚未結(jié)清的衍生產(chǎn)品交易敞口。在向客戶(hù)介紹衍生產(chǎn)品時(shí)，銷(xiāo)售人員應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞较蚩蛻?hù)明示其已通過(guò)內(nèi)部資格認(rèn)定并獲得有效授權(quán)。第五十一條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立客戶(hù)的信用評(píng)級(jí)制度，并結(jié)合客戶(hù)的信用評(píng)級(jí)、財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、凈資產(chǎn)水平、現(xiàn)金流量等因素，確定相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施，限制與一定信用評(píng)級(jí)以下客戶(hù)的衍生產(chǎn)品交易。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)至少每年對(duì)上述市值重估的頻率和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)通過(guò)實(shí)地訪問(wèn)、電子郵件、傳真、電話(huà)錄音等可記錄的方式建立或完善對(duì)客戶(hù)的定期回訪制度，針對(duì)合規(guī)銷(xiāo)售與風(fēng)險(xiǎn)揭示等內(nèi)容認(rèn)真聽(tīng)取客戶(hù)的意見(jiàn)，并及時(shí)反饋。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理辦法（根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)第101次主席會(huì)議《關(guān)于修改〈金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法〉的決定》修訂）第一章　總　　則第一條　為規(guī)范銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)，有效控制銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。衍生產(chǎn)品還包括具有遠(yuǎn)期、期貨、掉期（互換）和期權(quán)中一種或多種特征的混合金融工具。（二）非套期保值類(lèi)衍生產(chǎn)品交易。第五條 本辦法所稱(chēng)客戶(hù)是指除金融機(jī)構(gòu)以外的個(gè)人客戶(hù)和機(jī)構(gòu)客戶(hù)。獲得衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)從事與其自身風(fēng)險(xiǎn)管理能力相適應(yīng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)。第九條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)基礎(chǔ)類(lèi)資格，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：（一）有健全的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度；（二）具有接受相關(guān)衍生產(chǎn)品交易技能專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)半年以上、從事衍生產(chǎn)品或相關(guān)交易2年以上的交易人員至少2名，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理人員至少1名，風(fēng)險(xiǎn)模型研究人員或風(fēng)險(xiǎn)分析人員至少1名，熟悉套期會(huì)計(jì)操作程序和制度規(guī)范的人員至少1名，以上人員均需專(zhuān)崗專(zhuān)人，相互不得兼任，且無(wú)不良記錄；（三）有適當(dāng)?shù)慕灰讏?chǎng)所和設(shè)備；（四）具有處理法律事務(wù)和負(fù)責(zé)內(nèi)控合規(guī)檢查的專(zhuān)業(yè)部門(mén)及相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員；（五）滿(mǎn)足中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審慎監(jiān)管指標(biāo)要求；（六）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)獲得其總行（地區(qū)總部）的正式授權(quán)，其母國(guó)應(yīng)當(dāng)具備對(duì)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的法律框架，其母國(guó)監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的監(jiān)管能力。第十二條　銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送以下文件和資料（一式三份）：（一）開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的申請(qǐng)報(bào)告、可行性報(bào)告及業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)或展業(yè)計(jì)劃；（二）衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度；（三）衍生產(chǎn)品交易會(huì)計(jì)制度；（四）主管人員和主要交易人員名單、履歷；（五）衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度，包括但不限于：風(fēng)險(xiǎn)敞口量化規(guī)則或風(fēng)險(xiǎn)限額授權(quán)管理制度；（六）交易場(chǎng)所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性測(cè)試報(bào)告；（七）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)要求的其他文件和資料。外國(guó)銀行分行可以遵從其母國(guó)/總行會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。第十七條　銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人授權(quán)其分支機(jī)構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，須對(duì)其風(fēng)險(xiǎn)管理能力進(jìn)行嚴(yán)格審核，并出具有關(guān)交易品種和限額等方面的正式書(shū)面授權(quán)文件；境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)辦理衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)須統(tǒng)一通過(guò)其總行（部）系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)平盤(pán)，并由總行（部）統(tǒng)一進(jìn)行平盤(pán)、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，在開(kāi)展新的業(yè)務(wù)品種、開(kāi)拓新市場(chǎng)等創(chuàng)新前，應(yīng)當(dāng)書(shū)面咨詢(xún)監(jiān)管部門(mén)意見(jiàn)。第二十條　銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事會(huì)或其授權(quán)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)現(xiàn)行的衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)情