【正文】 執(zhí)行。”二十二、第二十四條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)以清晰易懂、簡(jiǎn)明扼要的文字表述向客戶提供衍生產(chǎn)品介紹和風(fēng)險(xiǎn)揭示的書(shū)面資料，相關(guān)披露以單獨(dú)章節(jié)、明白清晰的方式呈現(xiàn)，不得以頁(yè)邊、頁(yè)底、腳注或小字體等方式說(shuō)明，內(nèi)容包括但不限于：（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及基本交易條款的完整介紹和該產(chǎn)品的完整法律文本；（二）與產(chǎn)品掛鉤的指數(shù)、收益率或其他參數(shù)的說(shuō)明；（三）與交易相關(guān)的主要風(fēng)險(xiǎn)披露；（四）產(chǎn)品現(xiàn)金流分析、壓力測(cè)試、在一定假設(shè)和置信度之下最差可能情況的模擬情景分析與最大現(xiàn)金流虧損以及該假設(shè)和置信度的合理性分析；（五）應(yīng)當(dāng)向客戶充分揭示的其他信息。根據(jù)本辦法第四條所列的分類標(biāo)準(zhǔn)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)從事套期保值類與非套期保值類衍生產(chǎn)品交易的交易人員不得相互兼任。對(duì)于衍生產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)能力較弱、風(fēng)險(xiǎn)防范及管理水平較低的分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)適當(dāng)上收其衍生產(chǎn)品的交易權(quán)限。在進(jìn)行衍生產(chǎn)品交易時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)授權(quán)和敞口風(fēng)險(xiǎn)管理制度，任何重大交易或新的衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)都應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)或其授權(quán)的專業(yè)委員會(huì)或高級(jí)管理層審批。”十七、第十八條與第十九條之間增加一條：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)了解所從事的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)；審核評(píng)估和批準(zhǔn)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)及其風(fēng)險(xiǎn)管理的原則、程序、組織、權(quán)限的綜合管理框架；并能通過(guò)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和完善的檢查報(bào)告系統(tǒng)，隨時(shí)獲取有關(guān)衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)狀況的信息，進(jìn)行相應(yīng)的監(jiān)督與指導(dǎo)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不得自主持有或向客戶銷售可能出現(xiàn)無(wú)限損失的裸賣空衍生產(chǎn)品，以及以衍生產(chǎn)品為基礎(chǔ)資產(chǎn)或掛鉤指標(biāo)的再衍生產(chǎn)品?！笔?、第十三條修改為：“中國(guó)銀監(jiān)會(huì)自收到銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)按照本辦法提交的完整申請(qǐng)資料之日起三個(gè)月內(nèi)予以批復(fù)?！笔⒌诰艞l修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)向中國(guó)銀監(jiān)會(huì)或其派出機(jī)構(gòu)報(bào)送以下文件和資料（一式三份）：（一）開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的申請(qǐng)報(bào)告、可行性報(bào)告及業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)或展業(yè)計(jì)劃；（二）衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)章制度；（三）衍生產(chǎn)品交易會(huì)計(jì)制度；（四）主管人員和主要交易人員名單、履歷；（五）衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度，包括但不限于：風(fēng)險(xiǎn)敞口量化規(guī)則或風(fēng)險(xiǎn)限額授權(quán)管理制度；（六）交易場(chǎng)所、設(shè)備和系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性測(cè)試報(bào)告；（七）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)要求的其他文件和資料。外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)獲得其總行（地區(qū)總部）的正式授權(quán)，且其母國(guó)應(yīng)當(dāng)具備對(duì)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)管的法律框架，其母國(guó)監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的監(jiān)管能力?！逼?、第七條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)基礎(chǔ)類資格，應(yīng)當(dāng)具備以下條件：（一）有健全的衍生產(chǎn)品交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度和內(nèi)部控制制度；（二）具有接受相關(guān)衍生產(chǎn)品交易技能專門培訓(xùn)半年以上、從事衍生產(chǎn)品或相關(guān)交易2年以上的交易人員至少2名，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理人員至少1名，風(fēng)險(xiǎn)模型研究人員或風(fēng)險(xiǎn)分析人員至少1名，熟悉套期會(huì)計(jì)操作程序和制度規(guī)范的人員至少1名，以上人員均需專崗專人，相互不得兼任，且無(wú)不良記錄；（三）有適當(dāng)?shù)慕灰讏?chǎng)所和設(shè)備；（四）具有處理法律事務(wù)和負(fù)責(zé)內(nèi)控合規(guī)檢查的專業(yè)部門及相關(guān)專業(yè)人員；（五）滿足中國(guó)銀監(jiān)會(huì)審慎監(jiān)管指標(biāo)要求；（六）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。”五、第六條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事與外匯、商品、能源和股權(quán)有關(guān)的衍生產(chǎn)品交易以及場(chǎng)內(nèi)衍生產(chǎn)品交易，應(yīng)當(dāng)具有中國(guó)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)資格，并遵守國(guó)家外匯管理及其他相關(guān)規(guī)定。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售的理財(cái)產(chǎn)品若具有衍生產(chǎn)品性質(zhì)，其產(chǎn)品設(shè)計(jì)、交易、管理適用本辦法，客戶準(zhǔn)入以及銷售環(huán)節(jié)適用中國(guó)銀監(jiān)會(huì)關(guān)于理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。即除套期保值類以外的衍生產(chǎn)品交易?！倍⒌谒臈l修改為：“本辦法所稱銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)按照交易目的分為兩類：（一）套期保值類衍生產(chǎn)品交易。金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行制度作者：日期：中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)令2011年第1號(hào)《中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于修改金融機(jī)構(gòu)衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)管理暫行辦法的決定》已經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)第101次主席會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予公布，自公布之日起施行。即銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)發(fā)起，為規(guī)避自有資產(chǎn)、負(fù)債的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的衍生產(chǎn)品交易。包括由客戶發(fā)起，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為滿足客戶需求提供的代客交易和銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為對(duì)沖前述交易相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的交易；銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)為承擔(dān)做市義務(wù)持續(xù)提供市場(chǎng)買、賣雙邊價(jià)格，并按其報(bào)價(jià)與其他市場(chǎng)參與者進(jìn)行的做市交易；以及銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)主動(dòng)發(fā)起，運(yùn)用自有資金，根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的判斷，以獲利為目的進(jìn)行的自營(yíng)交易。對(duì)個(gè)人衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和銷售環(huán)節(jié)適用個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定?！薄卑恕⒌谄邨l與第八條之間增加一條：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)普通類資格，除具備上述基礎(chǔ)類資格條件以外還需具備以下條件：（一）完善的衍生產(chǎn)品交易前、中、后臺(tái)自動(dòng)聯(lián)接的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和實(shí)時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)；（二）衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)主管人員應(yīng)當(dāng)具備5年以上直接參與衍生產(chǎn)品交易活動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)管理的資歷，且無(wú)不良記錄；（三）嚴(yán)格的業(yè)務(wù)分離制度，確保套期保值類業(yè)務(wù)與非套期保值類業(yè)務(wù)的市場(chǎng)信息、風(fēng)險(xiǎn)管理、損益核算有效隔離；（四）完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)管理框架；（五）中國(guó)銀監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件。申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的外國(guó)銀行分行，如果不具備第九條或第十條所列條件，其總行（地區(qū)總部）應(yīng)當(dāng)具備上述條件。 外國(guó)銀行分行申請(qǐng)開(kāi)辦衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，若不具備第九條或第十條所列條件，除報(bào)送其總行（地區(qū)總部）的上述文件和資料外，還應(yīng)當(dāng)向所在地銀監(jiān)局報(bào)送以下文件：（一）其總行（地區(qū)總部）對(duì)該分行從事衍生產(chǎn)品交易品種和限額等方面的正式書(shū)面授權(quán)文件；（二）除其總行另有明確規(guī)定外，其總行（地區(qū)總部）出具的確保該分行全部衍生產(chǎn)品交易通過(guò)總行（地區(qū)總部）交易系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)平盤，并由其總行（地區(qū)總部）負(fù)責(zé)平盤、敞口管理和風(fēng)險(xiǎn)控制的承諾函?！笔?、第十五條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、資本實(shí)力、管理能力和衍生產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征，確定是否適合從事衍生產(chǎn)品交易及適合從事的衍生產(chǎn)品交易品種和規(guī)模?！笔?、第十六條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照第四條所列衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)的分類，建立與所從事的衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的、完善的、可靠的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及法律合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理體系、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，并配備履行上述風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和業(yè)務(wù)處理職責(zé)所需要的具備相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)和技能的工作人員。在此基礎(chǔ)上，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)每年對(duì)其自身衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)情況進(jìn)行評(píng)估，并將上一年度評(píng)估報(bào)告一式兩份于每年一月底之前報(bào)送監(jiān)管機(jī)構(gòu)。在因市場(chǎng)變化或決策失誤出現(xiàn)賬面浮虧時(shí)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行止損制度。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理制度中明確重大交易風(fēng)險(xiǎn)的類別特征，并規(guī)定取消交易權(quán)限的程序。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保其所從事的上述不同類別衍生產(chǎn)品交易的相關(guān)信息相互隔離?！倍⒌诙鍡l修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定完善的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度，選擇適當(dāng)?shù)姆椒ê湍Ｐ蛯?duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)緩釋措施?！薄般y行業(yè)金融機(jī)構(gòu)從事非套期保值類衍生產(chǎn)品交易，其標(biāo)準(zhǔn)法下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本不得超過(guò)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)核心資本的3%。”二十六、第二十八條與第三十七條合并修改為“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全控制操作風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制和制度，明確衍生產(chǎn)品交易操作和監(jiān)控中的各項(xiàng)責(zé)任，包括但不限于：交易文件的生成和錄入、交易確認(rèn)、軋差交割、交易復(fù)核、市值重估、異常報(bào)告、會(huì)計(jì)處理等。”二十八、第三十二條與第三十三條之間增加一條：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)制定完善針對(duì)衍生產(chǎn)品交易合同等相關(guān)法律文本的評(píng)估及管理制度，至少每年根據(jù)交易對(duì)手的情況，對(duì)涉及到的衍生產(chǎn)品交易合同文本的效力、效果進(jìn)行評(píng)估，加深理解和掌握，有效防范法律風(fēng)險(xiǎn)?！比?、第三十八條修改為：“銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的衍生產(chǎn)品交易人員（包括主管、風(fēng)險(xiǎn)管理人員、分析師、交易人員等）、機(jī)構(gòu)違反本辦法的有關(guān)規(guī)定違規(guī)操作，造成本機(jī)構(gòu)或者客戶重大損失的，該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、主管人員和直接責(zé)任人給予記過(guò)直至開(kāi)除的紀(jì)律處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任?！比?、第三章《風(fēng)險(xiǎn)管理》與第四章《罰則》之間增加一章《產(chǎn)品營(yíng)銷與后續(xù)服務(wù)》共十三條：“第四十四條 銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)高度重視衍生產(chǎn)品交易的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，制定完善客戶適合度評(píng)估制度，在綜合考慮衍生產(chǎn)品分類和客戶分類的基礎(chǔ)上，對(duì)衍生產(chǎn)品交易進(jìn)行充分