風(fēng)險管理名詞解釋-wenkub
2023-04-22 22:27:27 本頁面
【正文】 先需要計算客戶的最高債務(wù)承受能力，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力。一般來說，具體決定一個客戶(個人或企業(yè)/機(jī)構(gòu))債務(wù)承受能力的主要因素是客戶信用等級和所有者權(quán)益，由此可得：MBC(Maximum Borrowing Capacity)是指最高債務(wù)承受額。f(CCR)是指客戶資信等級與杠桿系數(shù)對應(yīng)的函數(shù)系數(shù)。2. 集團(tuán)客戶限額管理集團(tuán)統(tǒng)一授信一般分“三步走”：對其授信時應(yīng)注意以下幾點：A統(tǒng)一識別標(biāo)準(zhǔn)，實施總量控制。E授信協(xié)議約定，關(guān)聯(lián)交易必報?？缇侈D(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)對另外一國的交易對方進(jìn)行的授信活動。4. 組合限額管理組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。第三步，將壓力測試估算出的預(yù)計組合損失與商業(yè)銀行的資本相對比。 信貸審批1. 貸款定價(1)貸款定價的決定要素貸款定價的形成機(jī)制比較復(fù)雜，市場、銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)這三方面是形成均衡定價的三個主要力量。在貸款定價中考慮資本成本是因為：信用風(fēng)險引起的損失最終只有通過核銷撥備的方式彌補，遵循外部日益加強(qiáng)的監(jiān)管要求，獲得商業(yè)銀行股東所期望的投資收益率。②集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)。(2)授信審批授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循下列原則：①審貸分離原則。貸款轉(zhuǎn)讓可以實現(xiàn)信用風(fēng)險的轉(zhuǎn)移。貸款重組應(yīng)注意以下幾個方面：①是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品②為何進(jìn)入重組流程。第二，準(zhǔn)備重組方案。二是銀行風(fēng)險計量水平。 （2）流動資金循環(huán)貸款 流動資金循環(huán)貸款實行總量控制、分次發(fā)放、逐筆歸還、良性循環(huán)的管理原則。重點點撥：第一章 風(fēng)險管理基礎(chǔ)第一節(jié) 風(fēng)險與風(fēng)險管理具備領(lǐng)先的風(fēng)險管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競爭力（一）風(fēng)險與收益1．風(fēng)險的三種定義（1）風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性：抽象、概括（2）風(fēng)險是損失的可能性：損失的概率分布；符合金融監(jiān)管當(dāng)局對風(fēng)險管理的思考模式（3）風(fēng)險是未來結(jié)果（如投資的收益率）對期望的偏離，即波動性符合現(xiàn)代金融風(fēng)險管理理念：風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ)2．風(fēng)險與收益的關(guān)系：平衡管理3．切勿將風(fēng)險與損失混淆風(fēng)險：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)損失：事后概念4．損失類型預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金、沖減利潤非預(yù)期損失——資本災(zāi)難性損失——保險（二）風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營我國商業(yè)銀行以安全性、流動性、效益性為經(jīng)營原則風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一1．承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力（1）依靠專業(yè)化的風(fēng)險管理技能；（2）兩個例子開發(fā)和管理基金；外匯交易和衍生品交易做市商：《指引》所稱銀行間外匯市場做市商，是指經(jīng)國家外匯管理局（以下簡稱外匯局）核準(zhǔn)，在我國銀行間外匯市場進(jìn)行人民幣與外幣交易時，承擔(dān)向市場會員持續(xù)提供買、賣價格義務(wù)的銀行間外匯市場會員。Coso《全面風(fēng)險管理框架》美國的 COSO委員會，即美國“反對虛假財務(wù)報告委員會”所屬的內(nèi)部控制專門研究委員會發(fā)起機(jī)構(gòu)委員會Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.三個維度：企業(yè)目標(biāo)、全面風(fēng)險管理要素、企業(yè)的各個層級《全面風(fēng)險管理框架》三個維度的關(guān)系是：全面風(fēng)險管理的8個要素都是為企業(yè)的四個目標(biāo)服務(wù)的；企業(yè)各個層級都要堅持同樣的四個目標(biāo)；每個層次都必須從以上8個方面進(jìn)行風(fēng)險管理。然而，由信用風(fēng)險帶來的損失也可能發(fā)生在實際違約之前，當(dāng)交易對手的履約能力即信用質(zhì)量發(fā)生變化時，也會存在潛在的損失。信用風(fēng)險包括違約風(fēng)
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