風(fēng)險(xiǎn)管理名詞解釋-文庫(kù)吧資料
2025-04-13 22:27本頁(yè)面
【正文】 門(mén)研究委員會(huì)發(fā)起機(jī)構(gòu)委員會(huì)Committee of Sponsoring Organizations of the Tread—way Commission.三個(gè)維度：企業(yè)目標(biāo)、全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素、企業(yè)的各個(gè)層級(jí)《全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架》三個(gè)維度的關(guān)系是：全面風(fēng)險(xiǎn)管理的8個(gè)要素都是為企業(yè)的四個(gè)目標(biāo)服務(wù)的；企業(yè)各個(gè)層級(jí)都要堅(jiān)持同樣的四個(gè)目標(biāo)；每個(gè)層次都必須從以上8個(gè)方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。華爾街第二次數(shù)學(xué)革命：歐式期權(quán)定價(jià)模型4．全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式20世紀(jì)80年代后非利息收入比重增加1988年《巴塞爾資本協(xié)議》標(biāo)志全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則體系基本形成（1）全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系（2）全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍（3）全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程（4）全新的方法（5）全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化在多年的管理實(shí)踐中，人們意識(shí)到一個(gè)銀行內(nèi)部不同部門(mén)或不同業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，有的會(huì)相互疊加放大，有的則相互抵消減少。重點(diǎn)點(diǎn)撥：第一章 風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)第一節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理具備領(lǐng)先的風(fēng)險(xiǎn)管理能力和水平，成為商業(yè)銀行最重要的核心競(jìng)爭(zhēng)力（一）風(fēng)險(xiǎn)與收益1．風(fēng)險(xiǎn)的三種定義（1）風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果的不確定性：抽象、概括（2）風(fēng)險(xiǎn)是損失的可能性：損失的概率分布；符合金融監(jiān)管當(dāng)局對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的思考模式（3）風(fēng)險(xiǎn)是未來(lái)結(jié)果（如投資的收益率）對(duì)期望的偏離，即波動(dòng)性符合現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理理念：風(fēng)險(xiǎn)既是損失的來(lái)源，同時(shí)也是盈利的基礎(chǔ)2．風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系：平衡管理3．切勿將風(fēng)險(xiǎn)與損失混淆風(fēng)險(xiǎn)：事前概念，損失發(fā)生前的狀態(tài)損失：事后概念4．損失類(lèi)型預(yù)期損失——提取準(zhǔn)備金、沖減利潤(rùn)非預(yù)期損失——資本災(zāi)難性損失——保險(xiǎn)（二）風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)我國(guó)商業(yè)銀行以安全性、流動(dòng)性、效益性為經(jīng)營(yíng)原則風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容之一1．承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力（1）依靠專(zhuān)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理技能；（2）兩個(gè)例子開(kāi)發(fā)和管理基金；外匯交易和衍生品交易做市商：《指引》所稱(chēng)銀行間外匯市場(chǎng)做市商，是指經(jīng)國(guó)家外匯管理局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)外匯局）核準(zhǔn)，在我國(guó)銀行間外匯市場(chǎng)進(jìn)行人民幣與外幣交易時(shí)，承擔(dān)向市場(chǎng)會(huì)員持續(xù)提供買(mǎi)、賣(mài)價(jià)格義務(wù)的銀行間外匯市場(chǎng)會(huì)員。 （3）法人賬戶透支 法人賬戶透支主要用于滿足借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的臨時(shí)性資金需要。 （2）流動(dòng)資金循環(huán)貸款 流動(dòng)資金循環(huán)貸款實(shí)行總量控制、分次發(fā)放、逐筆歸還、良性循環(huán)的管理原則。②基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置。二是銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平。五、經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量與配置1. 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金，其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)可能帶來(lái)的非預(yù)期損失。第二，準(zhǔn)備重組方案。④對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估。貸款重組應(yīng)注意以下幾個(gè)方面：①是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品②為何進(jìn)入重組流程。大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是屬于一次性、無(wú)追索、一組同質(zhì)性的貸款(如住房抵押貸款)在貸款二級(jí)市場(chǎng)上公開(kāi)打包出售。貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移。③展期重審原則。(2)授信審批授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循下列原則：①審貸分離原則。④交易對(duì)方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)—收益分析基礎(chǔ)之上。②集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)。(2)貸款定價(jià)的影響因素貸款定價(jià)不僅受單個(gè)借款者風(fēng)險(xiǎn)的影響，還受商業(yè)銀行當(dāng)前資產(chǎn)組合結(jié)構(gòu)的影響。在貸款定價(jià)中考慮資本成本是因?yàn)椋盒庞蔑L(fēng)險(xiǎn)引起的損失最終只有通過(guò)核銷(xiāo)撥備的方式彌補(bǔ)，遵循外部日益加強(qiáng)的監(jiān)管要
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