【正文】 風險遷徙類指標包括正常貸款遷徙率和( )。A．收益下降B．技術故障造成經(jīng)濟損失C．開拓企業(yè)信用卡業(yè)務D．產品研發(fā)失敗72．商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的( )極為重要。A．變現(xiàn)能力強，所付成本高B．變現(xiàn)能力強，所付成本低C．變現(xiàn)能力弱，所付成本低D．變現(xiàn)能力弱，所付成本高68．商業(yè)銀行對( )變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構。A．盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉換成實際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力B．杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C．效率比率，又稱營運能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產的能力D．流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務的能力，即分析企業(yè)當前的現(xiàn)金支付能力和應付突發(fā)事件和困境的能力64．商業(yè)銀行可以通過資產組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象( )，從而分散和降低風險。A．99．9％；lB．99％；lB．99．9％；2C．99％；260．以下不是總敞口頭寸計算方法的是( )。A．《商業(yè)銀行操作風險管理指引》B．《商業(yè)銀行市場風險管理指引》C．《貸款風險分類指導原則》D．《銀行貸款損失準備計提指引》56．與貿易相關的短期或有負債，主要指有優(yōu)先索償權的裝運貨物作抵押的跟單信用證的信用轉換系數(shù)為( )。A．商業(yè)銀行戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B．為實現(xiàn)這些目標而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷C．為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標對競爭對手造成損害D．為實現(xiàn)目標所需要的資源匱乏52．戰(zhàn)略風險可以從( )進行識別。A．抵押B．保證C．留置D．質押48．定期壓力測試至少( )年一次。A．核心資本B．信用風險經(jīng)濟資本C．監(jiān)管資本D．風險加權資本44．按照業(yè)務特點和風險特征的不同，商業(yè)銀行的客戶可以劃分為( )。截至當期期末，該銀行正常類、關注類貸款分別為950億元、40億元。A．監(jiān)事會B．高級管理層C．董事會D．其他部門39．客戶評級的評價主體是( )。A．國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性B．在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門C．風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執(zhí)行D．監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職責35．下列關于風險識別的常用方法，描述正確的是( )。A．風險對沖不能用于管理信用風險B．風險對沖可以管理系統(tǒng)性風險，也能管理非系統(tǒng)性風險C．風險對沖中市場對沖又稱為殘余風險D．風險對沖關鍵在于對沖比率的確定31．反映銀行實際擁有的資本水平的是( )。A．資產風險管理模式B．負債風險管理模式C．資產負債風險管理模式D．全面風險管理模式27．從金融機構的發(fā)展歷史可以看出，很多銀行倒閉案例由( )引發(fā)。A．機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B．為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束C．各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃D．對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新24．某部門的投資組合中有三種人民幣資產，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產的年百分比收益率分別為20％、44％、l5％，則該部門的投資組合百分比收益率是( )。這一風險屬于( )引發(fā)的風險。A．追求快速見效，只需考慮短期效果B．系統(tǒng)要大而全，使用國內領先的信息設備C．從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設計、開發(fā)全過程D．系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務19．在影響銀行操作風險的外部事件中，政治風險是重要因素之一。則根據(jù)死亡率模型，該信用等級的債務人在3年期間可能出現(xiàn)違約的概率為( )。A．促進風險管理文化的轉變B．豐富操作風險的管理手段C．優(yōu)化作風險管理流程D．提高操作風險管理效率13．根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預測模型LOSSCAL的技術文件中所披露的信息，( )等產品因素對違約損失率的影響貢獻程度最高。A．監(jiān)事會從事內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B．高級管理層負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程C．高級管理層是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，與董事會共同承擔商業(yè)銀行風險管理的責任D．風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施9．( )是商業(yè)銀行進行有效風險管理的最前端。A．內部控制體系B．公司治理結構C．風險控制環(huán)境D．風險監(jiān)測體系5．風險管理文化的精神核心和最重要以及最高層次的因素是( )。以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分)1．關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是( )。A．戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項B．商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內容C．各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征D．戰(zhàn)略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質量和高效率2．下列關于壓力測試的應用和報告方面的要求，說法錯誤的是( )。A．風險管理理念B．風險管理制度C．風險管理知識D．風險管理技能6．與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風險具有的特征不包括( )。A．外部監(jiān)督機構B．財務控制部門C．法律／合規(guī)部門D．內部審計部門10．不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是( )。A．企業(yè)融資杠桿率B．行業(yè)因素C．宏觀經(jīng)濟周期因素D．清償優(yōu)先性14．外債總額與國民生產總值之比反映了一國長期的外債負擔情況，一般的限度是( )。A．10％B．8％C．15％D．5％17．在影響操作風險的因素中，交易／定價錯誤屬于內部流程類的因素。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。A．外部事件B．人員因素C．系統(tǒng)缺陷D. 內部流程21．巴塞爾委員會根據(jù)( )，把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。A．35％B．33％C．34％D．23％25．在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，( )決定其風險承擔能力。A．市場風險B．信用風險C．操作風險D．流動性風險28．在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括( )。A．賬面資本B．經(jīng)濟資本C．監(jiān)管資本D．實際資本32．( )切實承擔起政策制定、政策實施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實施有效風險管理的關鍵。A．分析風險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風險種類B．情景分析法采用類似于備忘錄的形式C．可以把匯率風險分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結構等影響因素的是分解分析法D．資產財務狀況分析法是商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法36．風險識別包括( )兩個環(huán)節(jié)。A．中央銀行B．商業(yè)銀行C．各類金融機構D．政府經(jīng)濟管理部門40．( )的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。則該銀行當年度的正常貸款遷徙率為( )。A．企業(yè)類客戶和機構類客戶B．單一法人客戶和集團法人客戶C．法人客戶和個人客戶D．集體客戶和個人客戶45．關于資產證券化，下列說法正確的是( )。A．半B．1C．2D．349．貸款定價中的風險成本一般是指( )。A．宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B．宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C．宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D．宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面53．下列關于聲譽風險的說法，錯誤的是( )。A．100％B．50％C．20％D．057．關于久期缺口的說法，錯誤的是( )。A．累計總敞口頭寸法B．公允價值法C．凈總敞口頭寸法D．短邊法 61．下列選項中，不屬于操作風險關鍵風險指標的是( )。A．明確化B．多樣化C．合理化D．復雜化65．操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般不包括( )。A．匯率B．利率C．宏觀經(jīng)濟政策D．市場價格69．假設某銀行的總資產為2000億元，核心存款為300億元，應收存款為l2億元，現(xiàn)金頭寸8億元，總負債600億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標為( )。A．適用性B．安全性C．前瞻性D．便捷性73．戰(zhàn)略風險的類型包括( )。A．盈利能力B．不良貸款遷徙率C．準備資金充足程度D．資本充足程度77．管理信息系統(tǒng)是風險監(jiān)管的內容和要素之一。A．財務人員B．股東C．高管層D．董事長80．關于表外項目，說法錯誤的是( )。A．保險公司B．證券公司C．銀行中介D．商業(yè)銀行84．下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營原則的是( )。A．信用風險B．權責風險C．操作風險D．聲譽風險88．( )是指金融資產價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內頭寸、表外頭寸造成損失的風險。以下各小題所給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分)1．健全有效的內部控制應該是不同要素、不同環(huán)節(jié)組成的有機體。A．客戶監(jiān)管難度大B．缺乏風險意識或風險防范經(jīng)驗不足C．內控制度不完善，業(yè)務流程有漏洞D．業(yè)務管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理E．個人信用體系不健全3．在商業(yè)銀行對操作風險的監(jiān)測中，關鍵風險指標是指用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)或指標。關于該協(xié)議，下列說法正確的有( )。A．機構存款人B．小額存款人C．公司存款人D．中小企業(yè)E．零售客戶8．流動性風險是( )長期積聚、惡化的結果。A．列席會議B．訪談座談C．調閱文件D．檢查與調研E．監(jiān)督測評12．關于聲譽風險，下列說法正確的有( )。A．戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正B．戰(zhàn)略規(guī)劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可接受的風險水平C．戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在當前的實際情況和未來發(fā)展?jié)摿Φ幕A上D．戰(zhàn)略風險管理最有效辦法是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，不必進行修正E．戰(zhàn)略規(guī)劃最終必須深入貫徹并落實到中觀管理和微觀操作層面16．下列關于外部審計和銀行監(jiān)管關系的說法，正確的有( )。A．依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風險B．及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況C．進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D．嘗試建立和運用資產負債管理信息系統(tǒng)E．依賴管理人員的主觀判斷與估計20．下列關于外部審計的說法，正確的有( )。A．有助于金融產品的開發(fā)B．有助于降低現(xiàn)金流的波動性C．有利于商業(yè)銀行更加有效地配置資本D．有利于商業(yè)銀行改善資本結構E．有助于獲得更多收益24．下列屬于廣義資產證券化的有( )。A．符合監(jiān)管要求B．提高銀行的收益率C．保證一定的前瞻性D．縮短評估所需時間E．符合銀行實際28．財務控制部門在風險管理中的主要內容包括( )。A．內部數(shù)據(jù)B．外部數(shù)據(jù)C．中間計量數(shù)據(jù)D．組合結果數(shù)據(jù)E．歷史數(shù)據(jù)31．違約損失率是指估計的某一債項違約導致的損失金額占該違約債權風險暴露的比例，影響它的因素主要包括( )。A．銀行認定，除非采取變現(xiàn)抵押品等追索措施，債務人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的務B．在發(fā)生信貸關系后，由于債務人財務狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準備C．銀行將貸款出售并承擔一定比例的賬面損失D．銀行對債務人任何一筆貸款停止計息E．債務人對商業(yè)銀行的實質性信貸債務逾期超過90天35．屬于商業(yè)銀行信用評分模型的有( )。A．浮動利率貸款B．短期債券C．固定利率貸款D．長期債券E．大額儲蓄存單39．全面風險管理模式體現(xiàn)了先進的風險管理理念和方法，包括( )。( )2．貨幣互換明確了利率的支付方式，但不能確定匯率。( )6．絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行外部環(huán)境的變動。( )10．董事會、各級管理人員、戰(zhàn)略管理／規(guī)劃部門，以及法律／合規(guī)／內部審計部門對有效的戰(zhàn)略風險評估負有間接責任。( )14．商業(yè)銀行法律／合規(guī)部門不需要接受內部審計部門的審計檢查。A．財務風險B．法律風險C．信用風險D．聲譽風險2．從策略理論來講，銀行常用的個人貸款營銷策略不包括( )。[(期初資產總額+期末資產總額)247。[(期末資產總額期初資產總額)247。[(期初應付賬款期末應付賬款)247。2]5．( )是指為維護債權人和其他當事人的合法權益、提高貸款償還的可能性、降低商業(yè)銀行資金損失的風險，由借款人或第三方對貸款本息的償還或其他授信產品提供的一種附加保障，為商業(yè)銀行提供一個可以影響或控制的潛在還款來源。A．中國證監(jiān)會B．中國銀監(jiān)會C．中國人民銀行D．中國保監(jiān)會9．下列不屬于集團法人客戶信用風險特征的是( )。A．企業(yè)文化B．風險文化C．保險文化D．管理文化13．內部控制是對風險進行( )的動態(tài)過程和機制。A．風險識別包括感知風險和分析風險B制作風險清單是商業(yè)銀行識別與分析風險最基本、最常用的方法C．感知風險指深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律D．良好的風險識別應遵循全面性和前瞻性17．常用的風險識別與分析方法不包括( )。A．識別和評價財務報表風險B．識別和評價經(jīng)營管理狀況C．識別和評價資產管理狀況D．識別