我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在問(wèn)題與研究對(duì)策-wenkub
2023-04-10 00:16:13 本頁(yè)面
【正文】 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論和實(shí)踐提出發(fā)展對(duì)策和建議2第二章 風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理概述風(fēng)險(xiǎn)(Risk)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中被廣泛使用的名詞，是指某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合，是生產(chǎn)目的與勞動(dòng)成果之間的不確定性。引入全面風(fēng)險(xiǎn)管理這一概念，有利于我國(guó)商業(yè)銀行完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外銀行的激烈競(jìng)爭(zhēng)，并提高我國(guó)商業(yè)銀行抵御各種金融風(fēng)險(xiǎn)和金融危機(jī)的能力。雖然目前我國(guó)在風(fēng)險(xiǎn)管理還處存內(nèi)部控制階段，但是實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理是我國(guó)商業(yè)銀行的必然趨勢(shì)，在未來(lái)真正實(shí)施之前，只有做好充足的準(zhǔn)備，對(duì)現(xiàn)狀問(wèn)題進(jìn)行全方位的分析，對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)理論有透徹的研究和理解，才可能很好地付諸實(shí)施。因此，我們要積極研究和借鑒新協(xié)議框架下的商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，提高國(guó)內(nèi)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平。因此建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提高風(fēng)險(xiǎn)管理水平，是我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的內(nèi)在要求。根據(jù)我國(guó)加入WTO時(shí)的承諾，2006年12月11日，我國(guó)金融業(yè)全面對(duì)外開(kāi)放。目前，國(guó)外銀行業(yè)已經(jīng)建立起了比較完善的銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，由風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)的衡量報(bào)告和控制、風(fēng)險(xiǎn)管理操作和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)等要素構(gòu)成，他們把風(fēng)險(xiǎn)管理上升到了戰(zhàn)略高度，風(fēng)險(xiǎn)管理越來(lái)越趨于計(jì)量化、模型化和信息化。截至2008年6月為止，美國(guó)大約有20家貸款機(jī)構(gòu)和抵押貸款經(jīng)濟(jì)公司破產(chǎn)，花旗集團(tuán)的損失在550億到1000億美元之問(wèn)，著名投行貝爾斯登的主席兼行政總裁斯佩科特也因此引咎辭職。隨著我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大、經(jīng)營(yíng)范圍不斷拓展、金融產(chǎn)品日趨復(fù)雜，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的機(jī)率也越來(lái)越大，因而如何構(gòu)建完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系、增強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的競(jìng)爭(zhēng)力成為當(dāng)前要解決的首要問(wèn)題。本文從商業(yè)銀行概述了風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理的概念，通過(guò)對(duì)現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀的分析，找出其問(wèn)題，并提出了相應(yīng)有參考性的對(duì)策及改進(jìn)方法。由次貸危機(jī)可以看出，隨著金融全球化的發(fā)展，銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇，為了在競(jìng)爭(zhēng)中取勝，致使各銀行不斷加大金融創(chuàng)新的力度，出于逐利的需求，即使是在有比較完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和全面風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的情況下，發(fā)達(dá)國(guó)家的金融機(jī)構(gòu)，總傾向于創(chuàng)造出的規(guī)避管制的金融產(chǎn)品，忽視嚴(yán)密全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，而監(jiān)管當(dāng)局也會(huì)忽視監(jiān)督檢查的必要性。而我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理還處在內(nèi)部控制階段，離全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段還有很大的差距。我國(guó)銀行業(yè)的全而開(kāi)放和金融市場(chǎng)的曰益全球化，給我國(guó)銀行業(yè)帶來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也給我國(guó)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理提出了新的挑戰(zhàn)。另外，自2004年6月《新巴塞爾協(xié)議》最終定稿公布以來(lái)，它逐步成為當(dāng)今國(guó)際銀行監(jiān)管框架和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則，不僅是全球商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展的一個(gè)推動(dòng)力，也是我國(guó)商業(yè)銀行推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)外部壓力。綜上所述，在金融全球化背景下，以新巴塞爾協(xié)議內(nèi)容和全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論作為理論基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建適合我國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)環(huán)境的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理顯得十分必要目，有著重要的理論意義和現(xiàn)實(shí)意義。因此，對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的研究有益于建立適合我國(guó)國(guó)情的全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論體系。存當(dāng)前金融全球化的環(huán)境下，建立符合新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)提高我困商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。大致有兩層含義：一種定義強(qiáng)調(diào)了風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為收益不確定性；而另一種定義則強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為損失的不確定性。其風(fēng)險(xiǎn)既可狹義地理解為實(shí)際收益與目標(biāo)收益的偏差，又可廣義地理解為經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀與發(fā)展目標(biāo)的偏差。對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，通常的風(fēng)險(xiǎn)公式是：業(yè)務(wù)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)—可控制的風(fēng)險(xiǎn)=剩余風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量構(gòu)成嚴(yán)重的影響，也是各商業(yè)銀行需要重點(diǎn)防范的風(fēng)險(xiǎn)之一。、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于商業(yè)銀行持有的股票價(jià)格發(fā)生變動(dòng)而帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。（3）操作風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行短期資產(chǎn)價(jià)值不足以滿足客戶(hù)存款的提取或客戶(hù)正常合理的貸款需求，從而引起商業(yè)銀行營(yíng)運(yùn)困難而引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。（5）法律風(fēng)險(xiǎn)?！?】（6）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理有兩方面的涵義:一是收益一定條件下的風(fēng)險(xiǎn)最小化,二是風(fēng)險(xiǎn)一定條件下的收益最大化。 (二)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的意義 其一,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理有助于減少商業(yè)銀行資產(chǎn)、資本損失,增強(qiáng)預(yù)期受益的可能性?！?】0 第三章 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模較大 由于國(guó)內(nèi)銀行資產(chǎn)質(zhì)量比較差，不良資產(chǎn)的規(guī)模比官方公布的數(shù)字要大得多，因此按實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)算的資本充足率實(shí)際上大多低于巴塞爾協(xié)議8％的最低水平，同時(shí)由于資本充足率水平較低且資本補(bǔ)充渠道較窄，能夠?yàn)榉种C(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)敞口配置的資本相當(dāng)有限，不可能為高規(guī)模的風(fēng)險(xiǎn)敞口提供足夠的資本支撐，這種情況必然導(dǎo)致分支機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)敞口規(guī)模與資本匹配失衡。同時(shí)，部分人員將風(fēng)險(xiǎn)片面地等同為違規(guī)、案件和損失，一些風(fēng)險(xiǎn)管理人員將風(fēng)險(xiǎn)管理簡(jiǎn)單解為控制，部分業(yè)務(wù)人員將風(fēng)險(xiǎn)管理看作是業(yè)務(wù)拓展絆腳石，注重信用風(fēng)險(xiǎn)的控制和計(jì)量，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等僅有一定的理性認(rèn)識(shí)，還談不上統(tǒng)籌考慮、系統(tǒng)管理。任何有效的風(fēng)險(xiǎn)管理都應(yīng)該是以風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體明確，權(quán)力、責(zé)任和利益的合理分配為根本前提的?！?】第四章 中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的深層次矛盾 伴隨著外資銀行競(jìng)爭(zhēng)的日趨激烈，全球加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理呼聲的不斷提高， 中國(guó)商業(yè)銀行固有和新增風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步加大，銀行業(yè)管理面臨的內(nèi)外部環(huán)境也更加復(fù)雜多變。. 風(fēng)險(xiǎn)管理科學(xué)性不足 我國(guó)大部分商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理手段都比較落后，風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)極不成熟，風(fēng)險(xiǎn)管理仍處于粗放管理階段?！?】 4. 2. 風(fēng)險(xiǎn)管理的協(xié)調(diào)性不足
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