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財(cái)務(wù)管理課件第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與收益----習(xí)題-wenkub

2022-11-01 01:10:48 本頁(yè)面
 

【正文】 % % % % 、 B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為 ,預(yù)期報(bào)酬率分別為 12%和 16%,標(biāo)準(zhǔn)差分別為 20%和 30%,在投資組合中 A、 B兩種證券的投資比例分別為 60%和 40%,則 A、 B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為( )。下列結(jié)論中正確的是( )。 ,投資者完全可以接受的方案是( )。 計(jì)算分析題 】 假設(shè)資本資產(chǎn)定價(jià)模型成立,表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。 ( 3) 利用 A股票和 B股票的數(shù)據(jù)解 聯(lián)立方程 : =無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率 + (市場(chǎng)組合報(bào)酬率 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率 ) =無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率 + (市場(chǎng)組合報(bào)酬率 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)報(bào)酬率 )
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