財(cái)務(wù)管理課件第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)與收益----習(xí)題(留存版)
【正文】 準(zhǔn)差 ) = (標(biāo)準(zhǔn)差 /) 標(biāo)準(zhǔn)差 = （ 5）根據(jù)貝塔值的計(jì)算公式求 B股票的相關(guān)系數(shù) =r () r= （ 6）根據(jù)資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算 C股票的貝塔值 =+β () β= (7）根據(jù)貝塔值的計(jì)算公式求 C股票的標(biāo)準(zhǔn)差 = (標(biāo)準(zhǔn)差 /) 標(biāo)準(zhǔn)差 = 。 % % % % 、 B兩種證券的相關(guān)系數(shù)為 ，預(yù)期報(bào)酬率分別為 12%和 16%，標(biāo)準(zhǔn)差分別為 20%和 30%，在投資組合中 A、 B兩種證券的投資比例分別為 60%和 40%，則 A、 B兩種證券構(gòu)成的投資組合的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為（ ）。
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