財務(wù)管理課件第二節(jié)風(fēng)險與收益----習(xí)題(參考版)
2024-10-20 01:10本頁面
【正文】 （ 3） 利用 A股票和 B股票的數(shù)據(jù)解 聯(lián)立方程 ： =無風(fēng)險資產(chǎn)報酬率 + (市場組合報酬率 無風(fēng)險資產(chǎn)報酬率 ) =無風(fēng)險資產(chǎn)報酬率 + (市場組合報酬率 無風(fēng)險資產(chǎn)報酬率 ) 無風(fēng)險資產(chǎn)報酬率 = 市場組合報酬率 = （ 4）根據(jù)貝塔值的計算公式求 A股票的標(biāo)準(zhǔn)差 根據(jù)公式 : β=與市場組合的相關(guān)系數(shù) (股票標(biāo)準(zhǔn)差 /市場組合標(biāo)準(zhǔn)差 ) = (標(biāo)準(zhǔn)差 /) 標(biāo)準(zhǔn)差 = （ 5）根據(jù)貝塔值的計算公式求 B股票的相關(guān)系數(shù) =r () r= （ 6）根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型計算 C股票的貝塔值 =+β () β= (7）根
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