【正文】 、動態(tài)） 保險資金運用的風險管理層次包括 ABC（宏觀、投資、監(jiān)督） 操作風險的主要特點有（ .） A：發(fā)生頻率低，但損失大 B：單個操作風險因素和操作性損失間數(shù)量關系不清晰 D：人為因素是操作風險產(chǎn)生的主要原因 操作風險度量模型可以劃分為（ .） A：基本指標法 B：標準化方法 C：高級衡量法 操作風險管理框架包括（ .） A：戰(zhàn)略 B：流程 C：基礎設施 D：環(huán)境 從各國的實踐情況 看，金融自由化主要集中在 ABCD（價格、市場、業(yè)務、資本）。 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風險是（ B） B:折算風險 在出口或對外貸款的場合，如果預測計價結算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以再爭得對方同意的前提下（ C），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。 B:反向 我國的銀行業(yè)自律組織 —— 銀行業(yè)協(xié)會成立于（ C 2021）年 我國于 20 世紀 (A 90 年代 )恢復股票的發(fā)行。 流動性缺口是指銀行（ A）和負債之間的差額。 當期權協(xié)議價格與標的資產(chǎn)的市場價格相同時，期權的狀態(tài)為（ C 兩平） 當銀行的利率敏感 型資產(chǎn)大于利率敏感型負債時，市場利率的（ A）會增加銀行的利潤。） B: 20% （ B．系統(tǒng)性風險）是指市場聚集性風險，對金融體系的完整性構成威脅。 A:德爾菲法 （ A。 （ C）是指金融機構或其他經(jīng)濟主體在金融活動中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善，不嚴密而引起的風險。 C：法律風險 （ A ）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種的原因不能或者不愿準照合同規(guī)定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。 GDP 增長率）在反映一國經(jīng)濟增長速度的同時，也反映了該國經(jīng)濟的總體發(fā)展態(tài)勢。 （ ）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風險管理奠定了理論基礎 （ ）是在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險 轉移給其他人承擔。 A:上升 根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（ C） C： 8% 回購協(xié)議是產(chǎn)生于 20 世紀 60 年代末的一種（ C 短期）資金融通方式。 A:資產(chǎn) 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具（ B）之比。 下列不屬于保險資金運用風險管理的是（ D 加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度） 下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風險管理措施的是（ D 建立、健全風險核保制度） 下列風險中不屬于操作風險的是（ C） C：流動性風險 下列各項，（ A進口商）所承擔的匯率風險主要是商業(yè)性風險。 C：提前收匯 在電子交易過程中，負責核實用戶和商家的真實身份以及交易請求的合法性的部門是 (A電子認證中心 ) 證券公司的經(jīng)紀業(yè)務是在（ B 二級市場）上完成的。 從銀行資產(chǎn)和負債結構來識別金融風險的指標有（ ） A：存貸款比率 B：備付金比率 C：流動性比率 E：單個貸款比率 非銀行經(jīng)濟主體的交易風險管理方法中，商業(yè)法包括（ ） A：選擇有利的合同貨幣 B：加列合同條款 D：提前或推遲收付匯 E：配對 風險估價的基本方法有 ABCE（原始、重置、市場、實際） 根據(jù)國際金融對外債的定義，外債的特征有（ ） A：外債的當事雙方應具有債權債務關系。 D：風險是經(jīng)濟預期與實際發(fā)生。 A：借款人利率期權 C：賣出利率期權。 證券的承銷類型有 ACD（全額報銷、余額包銷、代銷） 證券公司的風險有 ABCDE 證券公司的主要業(yè)務有 ABCE（承銷、經(jīng)紀、自營、顧問） 證券公司流動性風險注意來自（ ） A：代客理財 B：自營證券業(yè)務 C：新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務 D：客戶信用交易 證券投資分散化的主要方式有 ABCDE 專家制度法的內(nèi)容包括（ ）全選 4 三、判斷題 保險公司缺乏有效監(jiān)督機制，導致?? .一種類型。 T 貨幣化程度指標是反映宏觀經(jīng)濟環(huán)境穩(wěn)定性的一個重要指標，該指標數(shù)值越大越好。 T 金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。 F 融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。 T 審慎監(jiān)管的目標是要保證每家銀行都能生存下來。 F 系統(tǒng)性風險不是單個金融機構的工作范圍，但?? .金融體系承受的風險。 T 信用社的任何一項工作可以根據(jù)業(yè)務性質決定自始至終?? ..符合其風險控制要求的。 F 在全額包銷中，承銷商從發(fā)行者那里買入?? .公開發(fā)售的價格。 （要展開） 答：產(chǎn)生金融風險的基本原因在于金融企業(yè)從事貨幣經(jīng)營和信用活動的不確定性。 制承保風險，堅持規(guī)模與效益并重，展業(yè)與管理同步的經(jīng)營思想，加強業(yè)務質量考核，制定與利潤相關的考核指標，并把這些指標作為經(jīng)營者業(yè)績考核的重要依據(jù)；完善核保制度，加強核保管理，科學設定核保權限，將核保質量同核保人員經(jīng)濟利益掛鉤；提高核保人員素質，實行資格考核；改善核保條件，提高核保技術，提升電 子化、信息化、網(wǎng)絡化工作水平。 ，在短時間內(nèi)培養(yǎng)一批懂壽險、懂經(jīng)營、懂管理的經(jīng)營者，按人壽保險自身的內(nèi)在規(guī)律去經(jīng)營管理壽險公司。 ，嚴格核保核賠，提高業(yè)務質量，防范和控制風險，從風險的管理和控制中提高直接盈利水平；加強人員培訓，精簡隊伍，提高勞動生產(chǎn)率，降低管理成本，提高間接盈利水平； 加快信息系統(tǒng)建設，減少環(huán)節(jié)，集中管理，提高效益，增加費差益去化解利差損。 答： ：被咨詢對象的匿名特征，即被咨詢的專家彼此并不知曉。 簡論金融工程迅速發(fā)展的動因。 ，一方面許多金融產(chǎn)品的設計目的是為了規(guī)避甚至突破制度，另一方面放松管制使得許多金融產(chǎn)品的創(chuàng)新成為可能， 程起推動作用的相關技術的發(fā)展，包括數(shù)理分析技術，計算機信息技術以及數(shù)值計算和仿真技術等， 是金融工程得以確立的基礎和前提。 進行外部資源的整合與管理。 加強業(yè)務標準的實施。我 國與西方發(fā)達國家成熟金融市場相比，在規(guī)范程度、運行機制方面還有很大差距，借鑒西方發(fā)達國家金融風險防范體系，重點關注以下方面：建立金融風險評估體系；建立預警信息系統(tǒng)；建立良好的公司治理結構；加強審慎監(jiān)管體系建設。同時，現(xiàn)有的一些相關法律法規(guī)也存在著不利于投資銀行及企業(yè)并購發(fā)展的矛盾，也應對現(xiàn)有有關法律法規(guī)加以適當修訂與補充。 (三 )培養(yǎng)并購業(yè)務專業(yè)人才，逐漸推動投資銀行的規(guī)?；ㄔO 并購業(yè)務不僅需要系統(tǒng)地掌握和分析信息，而且需要高度發(fā)揮的構思和創(chuàng)意，更需要調(diào)動和組合資源實施方案的能力，這需要大量精通并購業(yè)務的高素質專業(yè)人才，目前活躍在我國并購市場上的操作人員大多數(shù)是以前的發(fā)行人員，無論在操作上，還是在思維模式上，他們都難以滿足并購業(yè)務發(fā)展的需求。政府對于投資銀行開展的并購業(yè)務和企業(yè)的具體操作應該在宏觀上加以引導，對企業(yè)并購活動中發(fā)生的各種問題進行客觀的調(diào)節(jié)和仲裁，對企業(yè)的并購活動進行有效的監(jiān)督，在必要時對存在壟斷性、欺詐性和強迫性的并購活動進行 6 行政處罰，充分發(fā)揮政府的市場協(xié)調(diào)和監(jiān)督作用。這取決于期權協(xié)議價格 s 與標的的資產(chǎn)的市場價格 x。 金融風險管理的策略。 ，是指利用它們之間的相關程度來取得最優(yōu)風險組合。在有就是通過司法手段對債務人提起財產(chǎn)清理的訴訟。 貸資產(chǎn)的結構來識別。 金融機構與工商企業(yè)比較，為什么金融機構保持流動性顯得更為重要。 論述減少商業(yè)銀行存款風險的主要途徑。 4 建立穩(wěn)定的客戶群，保持穩(wěn)定的存款規(guī)模和結構。一、操作風險管理的戰(zhàn)略和政策：操作風險管理的戰(zhàn)略包括業(yè)務目標，金融機構治理結構，風險偏好以及相關政策闡述。二．操作風險管理的過程 操作風險管理過程主要包括五個環(huán)節(jié)：第一個環(huán)節(jié)是確定操作風險；第二個環(huán)節(jié)是風險評估和量化；第三個環(huán)節(jié)是風險管理和風險緩釋；第四個環(huán)節(jié)是風險監(jiān)控；第五個環(huán)節(jié)是風險匯報。 答：信托機構經(jīng)營的原則： 。 3.遵循信托財產(chǎn)的獨立性原則。（ 3）在業(yè)務前端設置風險管理專員。 銀行管理利率風險的重要性。具體來說，一種是來源于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務，另一種來源于其資產(chǎn)組合中比重越來越高的債券投資。 2提高保險資金運用管理水平。 ，受過訓練，有經(jīng)驗的人員對操作風險管理架構進行有效，全面而獨立的審計。 ，過程和程序來控制重大的操作風險， ，以保證連續(xù)業(yè)務操作能力，在業(yè)務中斷的情況下使損失最小。 操作 風險評估和測量的步驟。 2.宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況的不穩(wěn)定性 。 答：選擇有利的合同貨幣應遵循以下基本原則： ，進口或向外借款爭取使用軟貨幣； 以上的軟硬搭配的貨幣。 簡述金融風險管理的目的答： 金融風險管理的目的，概括來講包括： 保證各金融機構和整個金融體系的穩(wěn)健安全； 維護社會公眾的利益； ； 。中間數(shù)據(jù)處理器主要是將前臺收集到的原始數(shù)據(jù)信息進行分類識別和處理，并抽取其內(nèi)在特制，按照不同數(shù)據(jù)結構和類型將其分別存儲到數(shù)據(jù)倉庫的相應的位置，數(shù)據(jù)分析層是數(shù)據(jù)處理的最高階段，它要根據(jù)風險管理的不同需要從數(shù)據(jù)倉庫中抽取信息進行分析。從金融風險的外延看，其范圍要比一般風險的范圍小得多。 。 答：信用風險、利率風險、匯率風險、稅務風險、技術落后風險、政治風險、自然災害風險、宏觀經(jīng)濟風險、操作風險。 答 : 控制信貸風險通常采取避開風險，減 少風險，轉移風險和分散風險四種措施。 簡述利用遠期利率協(xié)定管理利率風險的利弊。 簡述農(nóng)村信用社的風險管理框 架。答： 1監(jiān)管部門加強對中間業(yè)務風險的監(jiān)管。 簡述市場風險的限額管理方法。 簡述收益與風險的關系。 答：無套利分析法就是分析在沒有套利機會存在時的金融資產(chǎn)價格。 答：信用評級制度在投資人與籌資人之間架起一道信息的橋梁，由客觀公正的第三者對舉債公司進行信用強度的調(diào)查分析，并將分析結果以簡明的等級形式報道出來，作為投資人的決策參考，是投資人的認知風險得以降低，資本市場得以順暢運作。 答：借款人的預期收入難以把握，因此按該種理論經(jīng)營貸款會增加信貸風險。 簡述證券公司經(jīng)紀業(yè)務的風險管理 。 答：資本賬戶自由化會帶來如下金融風險：導致打量風險資本注入和資本的突然性逆轉，影響宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)定；帶來過度借款和道德風險，危及銀行 體系的穩(wěn)定；為國際投機資本特別是國外套利沖擊本國金融市場打開了方便之門。網(wǎng)絡保險特點：擴大知名度，提高競爭力，簡化保險商品交易手續(xù)，提高效率，降低成本，方便保險產(chǎn)品的宣傳，促進保險公司和保險消費者雙方的相互了解，等等。網(wǎng)絡銀行風險管理分三步驟，即評估風險、管理和控制風險以及監(jiān)控風險。 可能出現(xiàn)的結果： 50 20 0 30 50 概率： 均值 =50* *+ 0*+30*+50*=10 方差 =*（ 5010） 2+*（ 2010） 2+*（ 010） 2+*（ 3010） 2+*（ 5010）2=360+180+20+120+320=1000 某看漲期權的期權協(xié)議價格 S 為 1000 元，標的資產(chǎn)的市場價格 X為 1200 元，計算該期權的內(nèi)在價值是多少？ 答：該看漲期權的內(nèi)在價值 =標的資產(chǎn)的市場價格 X— 期權協(xié)議價格 S =1200 元 — 1000 元=200 元 某歐洲公司預測美元將貶值，其美國子公司資產(chǎn)負債表上存在 100萬歐元的折算損失，該公司擬用合約保值法規(guī)避風險。 率敏感型負債的利率均上升 2 個百分點，對銀行的利潤影響是多少？ 答： =利率敏感型資產(chǎn) 利率敏感型負債 1500 億元 =3000 億元 1500億元 =缺口 *利率變動幅度 30 億元=1500 億元 *2% 某銀行購買了一份“ 3對 6”的 FRAs，金額為 1000000美元，期限 3個月。 風險損失 指 由于風險事故發(fā)生所造成的損失 風險因素 是指導致風險事故發(fā)生的潛在條件 包括物質風險因素；道德風險因素；心理風險因素 國家風險 由于國家行為而導致經(jīng)濟主體發(fā)生損失的可能性，包括國家政治、經(jīng)濟、社會等發(fā)面的重大變化 宏觀金融風險 是指整個金融體系面臨的市場風險 匯率風險 ： 一個經(jīng)濟主體持有的以外幣計價