【正文】 、動(dòng)態(tài)） 保險(xiǎn)資金運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理層次包括 ABC（宏觀、投資、監(jiān)督） 操作風(fēng)險(xiǎn)的主要特點(diǎn)有（ .） A：發(fā)生頻率低，但損失大 B：單個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不清晰 D：人為因素是操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的主要原因 操作風(fēng)險(xiǎn)度量模型可以劃分為（ .） A：基本指標(biāo)法 B：標(biāo)準(zhǔn)化方法 C：高級衡量法 操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架包括（ .） A：戰(zhàn)略 B：流程 C：基礎(chǔ)設(shè)施 D：環(huán)境 從各國的實(shí)踐情況 看，金融自由化主要集中在 ABCD（價(jià)格、市場、業(yè)務(wù)、資本）。 源于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險(xiǎn)是（ B） B:折算風(fēng)險(xiǎn) 在出口或?qū)ν赓J款的場合，如果預(yù)測計(jì)價(jià)結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以再爭得對方同意的前提下（ C），以避免該貨幣可能貶值帶來的損失。 B:反向 我國的銀行業(yè)自律組織 —— 銀行業(yè)協(xié)會(huì)成立于（ C 2021）年 我國于 20 世紀(jì) (A 90 年代 )恢復(fù)股票的發(fā)行。 流動(dòng)性缺口是指銀行（ A）和負(fù)債之間的差額。 當(dāng)期權(quán)協(xié)議價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)的狀態(tài)為（ C 兩平） 當(dāng)銀行的利率敏感 型資產(chǎn)大于利率敏感型負(fù)債時(shí)，市場利率的（ A）會(huì)增加銀行的利潤。） B: 20% （ B．系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)）是指市場聚集性風(fēng)險(xiǎn)，對金融體系的完整性構(gòu)成威脅。 A:德爾菲法 （ A。 （ C）是指金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不完善，不嚴(yán)密而引起的風(fēng)險(xiǎn)。 C：法律風(fēng)險(xiǎn) （ A ）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種的原因不能或者不愿準(zhǔn)照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。 GDP 增長率）在反映一國經(jīng)濟(jì)增長速度的同時(shí)，也反映了該國經(jīng)濟(jì)的總體發(fā)展態(tài)勢。 （ ）系統(tǒng)地提出現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險(xiǎn)管理奠定了理論基礎(chǔ) （ ）是在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn) 轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。 A:上升 根據(jù)《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定，商業(yè)銀行的總資本充足率不能低于（ C） C： 8% 回購協(xié)議是產(chǎn)生于 20 世紀(jì) 60 年代末的一種（ C 短期）資金融通方式。 A:資產(chǎn) 麥考利存續(xù)期是金融工具利息收入的現(xiàn)值與金融工具（ B）之比。 下列不屬于保險(xiǎn)資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的是（ D 加大對異常信息和行為的監(jiān)控力度） 下列措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)管理措施的是（ D 建立、健全風(fēng)險(xiǎn)核保制度） 下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)的是（ C） C：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 下列各項(xiàng)，（ A進(jìn)口商）所承擔(dān)的匯率風(fēng)險(xiǎn)主要是商業(yè)性風(fēng)險(xiǎn)。 C：提前收匯 在電子交易過程中，負(fù)責(zé)核實(shí)用戶和商家的真實(shí)身份以及交易請求的合法性的部門是 (A電子認(rèn)證中心 ) 證券公司的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)是在（ B 二級市場）上完成的。 從銀行資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)來識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（ ） A：存貸款比率 B：備付金比率 C：流動(dòng)性比率 E：單個(gè)貸款比率 非銀行經(jīng)濟(jì)主體的交易風(fēng)險(xiǎn)管理方法中，商業(yè)法包括（ ） A：選擇有利的合同貨幣 B：加列合同條款 D：提前或推遲收付匯 E：配對 風(fēng)險(xiǎn)估價(jià)的基本方法有 ABCE（原始、重置、市場、實(shí)際） 根據(jù)國際金融對外債的定義，外債的特征有（ ） A：外債的當(dāng)事雙方應(yīng)具有債權(quán)債務(wù)關(guān)系。 D：風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生。 A：借款人利率期權(quán) C：賣出利率期權(quán)。 證券的承銷類型有 ACD（全額報(bào)銷、余額包銷、代銷） 證券公司的風(fēng)險(xiǎn)有 ABCDE 證券公司的主要業(yè)務(wù)有 ABCE（承銷、經(jīng)紀(jì)、自營、顧問） 證券公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)注意來自（ ） A：代客理財(cái) B：自營證券業(yè)務(wù) C：新股（債券）發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù) D：客戶信用交易 證券投資分散化的主要方式有 ABCDE 專家制度法的內(nèi)容包括（ ）全選 4 三、判斷題 保險(xiǎn)公司缺乏有效監(jiān)督機(jī)制，導(dǎo)致?? .一種類型。 T 貨幣化程度指標(biāo)是反映宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境穩(wěn)定性的一個(gè)重要指標(biāo)，該指標(biāo)數(shù)值越大越好。 T 金融租賃除了融資功能外，還具有推銷功能。 F 融通資金是信托業(yè)最根本和最首要的職能。 T 審慎監(jiān)管的目標(biāo)是要保證每家銀行都能生存下來。 F 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不是單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的工作范圍，但?? .金融體系承受的風(fēng)險(xiǎn)。 T 信用社的任何一項(xiàng)工作可以根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)決定自始至終?? ..符合其風(fēng)險(xiǎn)控制要求的。 F 在全額包銷中，承銷商從發(fā)行者那里買入?? .公開發(fā)售的價(jià)格。 （要展開） 答：產(chǎn)生金融風(fēng)險(xiǎn)的基本原因在于金融企業(yè)從事貨幣經(jīng)營和信用活動(dòng)的不確定性。 制承保風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持規(guī)模與效益并重，展業(yè)與管理同步的經(jīng)營思想，加強(qiáng)業(yè)務(wù)質(zhì)量考核，制定與利潤相關(guān)的考核指標(biāo)，并把這些指標(biāo)作為經(jīng)營者業(yè)績考核的重要依據(jù)；完善核保制度，加強(qiáng)核保管理，科學(xué)設(shè)定核保權(quán)限，將核保質(zhì)量同核保人員經(jīng)濟(jì)利益掛鉤；提高核保人員素質(zhì)，實(shí)行資格考核；改善核保條件，提高核保技術(shù)，提升電 子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化工作水平。 ，在短時(shí)間內(nèi)培養(yǎng)一批懂壽險(xiǎn)、懂經(jīng)營、懂管理的經(jīng)營者，按人壽保險(xiǎn)自身的內(nèi)在規(guī)律去經(jīng)營管理壽險(xiǎn)公司。 ，嚴(yán)格核保核賠，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量，防范和控制風(fēng)險(xiǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制中提高直接盈利水平；加強(qiáng)人員培訓(xùn)，精簡隊(duì)伍，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，降低管理成本，提高間接盈利水平； 加快信息系統(tǒng)建設(shè)，減少環(huán)節(jié)，集中管理，提高效益，增加費(fèi)差益去化解利差損。 答： ：被咨詢對象的匿名特征，即被咨詢的專家彼此并不知曉。 簡論金融工程迅速發(fā)展的動(dòng)因。 ，一方面許多金融產(chǎn)品的設(shè)計(jì)目的是為了規(guī)避甚至突破制度，另一方面放松管制使得許多金融產(chǎn)品的創(chuàng)新成為可能， 程起推動(dòng)作用的相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，包括數(shù)理分析技術(shù)，計(jì)算機(jī)信息技術(shù)以及數(shù)值計(jì)算和仿真技術(shù)等， 是金融工程得以確立的基礎(chǔ)和前提。 進(jìn)行外部資源的整合與管理。 加強(qiáng)業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。我 國與西方發(fā)達(dá)國家成熟金融市場相比，在規(guī)范程度、運(yùn)行機(jī)制方面還有很大差距，借鑒西方發(fā)達(dá)國家金融風(fēng)險(xiǎn)防范體系，重點(diǎn)關(guān)注以下方面：建立金融風(fēng)險(xiǎn)評估體系；建立預(yù)警信息系統(tǒng)；建立良好的公司治理結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)審慎監(jiān)管體系建設(shè)。同時(shí)，現(xiàn)有的一些相關(guān)法律法規(guī)也存在著不利于投資銀行及企業(yè)并購發(fā)展的矛盾，也應(yīng)對現(xiàn)有有關(guān)法律法規(guī)加以適當(dāng)修訂與補(bǔ)充。 (三 )培養(yǎng)并購業(yè)務(wù)專業(yè)人才，逐漸推動(dòng)投資銀行的規(guī)模化建設(shè) 并購業(yè)務(wù)不僅需要系統(tǒng)地掌握和分析信息，而且需要高度發(fā)揮的構(gòu)思和創(chuàng)意，更需要調(diào)動(dòng)和組合資源實(shí)施方案的能力，這需要大量精通并購業(yè)務(wù)的高素質(zhì)專業(yè)人才，目前活躍在我國并購市場上的操作人員大多數(shù)是以前的發(fā)行人員，無論在操作上，還是在思維模式上，他們都難以滿足并購業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。政府對于投資銀行開展的并購業(yè)務(wù)和企業(yè)的具體操作應(yīng)該在宏觀上加以引導(dǎo)，對企業(yè)并購活動(dòng)中發(fā)生的各種問題進(jìn)行客觀的調(diào)節(jié)和仲裁，對企業(yè)的并購活動(dòng)進(jìn)行有效的監(jiān)督，在必要時(shí)對存在壟斷性、欺詐性和強(qiáng)迫性的并購活動(dòng)進(jìn)行 6 行政處罰，充分發(fā)揮政府的市場協(xié)調(diào)和監(jiān)督作用。這取決于期權(quán)協(xié)議價(jià)格 s 與標(biāo)的的資產(chǎn)的市場價(jià)格 x。 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略。 ，是指利用它們之間的相關(guān)程度來取得最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合。在有就是通過司法手段對債務(wù)人提起財(cái)產(chǎn)清理的訴訟。 貸資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)來識(shí)別。 金融機(jī)構(gòu)與工商企業(yè)比較，為什么金融機(jī)構(gòu)保持流動(dòng)性顯得更為重要。 論述減少商業(yè)銀行存款風(fēng)險(xiǎn)的主要途徑。 4 建立穩(wěn)定的客戶群，保持穩(wěn)定的存款規(guī)模和結(jié)構(gòu)。一、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略和政策：操作風(fēng)險(xiǎn)管理的戰(zhàn)略包括業(yè)務(wù)目標(biāo)，金融機(jī)構(gòu)治理結(jié)構(gòu)，風(fēng)險(xiǎn)偏好以及相關(guān)政策闡述。二．操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過程 操作風(fēng)險(xiǎn)管理過程主要包括五個(gè)環(huán)節(jié)：第一個(gè)環(huán)節(jié)是確定操作風(fēng)險(xiǎn)；第二個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)評估和量化；第三個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)緩釋；第四個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控；第五個(gè)環(huán)節(jié)是風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)。 答：信托機(jī)構(gòu)經(jīng)營的原則： 。 3.遵循信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性原則。（ 3）在業(yè)務(wù)前端設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理專員。 銀行管理利率風(fēng)險(xiǎn)的重要性。具體來說，一種是來源于傳統(tǒng)的存貸款業(yè)務(wù)，另一種來源于其資產(chǎn)組合中比重越來越高的債券投資。 2提高保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理水平。 ，受過訓(xùn)練，有經(jīng)驗(yàn)的人員對操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)進(jìn)行有效，全面而獨(dú)立的審計(jì)。 ，過程和程序來控制重大的操作風(fēng)險(xiǎn)， ，以保證連續(xù)業(yè)務(wù)操作能力，在業(yè)務(wù)中斷的情況下使損失最小。 操作 風(fēng)險(xiǎn)評估和測量的步驟。 2.宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的不穩(wěn)定性 。 答：選擇有利的合同貨幣應(yīng)遵循以下基本原則： ，進(jìn)口或向外借款爭取使用軟貨幣； 以上的軟硬搭配的貨幣。 簡述金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的答： 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的目的，概括來講包括： 保證各金融機(jī)構(gòu)和整個(gè)金融體系的穩(wěn)健安全； 維護(hù)社會(huì)公眾的利益； ； 。中間數(shù)據(jù)處理器主要是將前臺(tái)收集到的原始數(shù)據(jù)信息進(jìn)行分類識(shí)別和處理，并抽取其內(nèi)在特制，按照不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和類型將其分別存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)倉庫的相應(yīng)的位置，數(shù)據(jù)分析層是數(shù)據(jù)處理的最高階段，它要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的不同需要從數(shù)據(jù)倉庫中抽取信息進(jìn)行分析。從金融風(fēng)險(xiǎn)的外延看，其范圍要比一般風(fēng)險(xiǎn)的范圍小得多。 。 答：信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)落后風(fēng)險(xiǎn)、政治風(fēng)險(xiǎn)、自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)。 答 : 控制信貸風(fēng)險(xiǎn)通常采取避開風(fēng)險(xiǎn)，減 少風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和分散風(fēng)險(xiǎn)四種措施。 簡述利用遠(yuǎn)期利率協(xié)定管理利率風(fēng)險(xiǎn)的利弊。 簡述農(nóng)村信用社的風(fēng)險(xiǎn)管理框 架。答： 1監(jiān)管部門加強(qiáng)對中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管。 簡述市場風(fēng)險(xiǎn)的限額管理方法。 簡述收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。 答：無套利分析法就是分析在沒有套利機(jī)會(huì)存在時(shí)的金融資產(chǎn)價(jià)格。 答：信用評級制度在投資人與籌資人之間架起一道信息的橋梁，由客觀公正的第三者對舉債公司進(jìn)行信用強(qiáng)度的調(diào)查分析，并將分析結(jié)果以簡明的等級形式報(bào)道出來，作為投資人的決策參考，是投資人的認(rèn)知風(fēng)險(xiǎn)得以降低，資本市場得以順暢運(yùn)作。 答：借款人的預(yù)期收入難以把握，因此按該種理論經(jīng)營貸款會(huì)增加信貸風(fēng)險(xiǎn)。 簡述證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理 。 答：資本賬戶自由化會(huì)帶來如下金融風(fēng)險(xiǎn)：導(dǎo)致打量風(fēng)險(xiǎn)資本注入和資本的突然性逆轉(zhuǎn)，影響宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定；帶來過度借款和道德風(fēng)險(xiǎn)，危及銀行 體系的穩(wěn)定；為國際投機(jī)資本特別是國外套利沖擊本國金融市場打開了方便之門。網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)特點(diǎn)：擴(kuò)大知名度，提高競爭力，簡化保險(xiǎn)商品交易手續(xù)，提高效率，降低成本，方便保險(xiǎn)產(chǎn)品的宣傳，促進(jìn)保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)消費(fèi)者雙方的相互了解，等等。網(wǎng)絡(luò)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理分三步驟，即評估風(fēng)險(xiǎn)、管理和控制風(fēng)險(xiǎn)以及監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)。 可能出現(xiàn)的結(jié)果： 50 20 0 30 50 概率： 均值 =50* *+ 0*+30*+50*=10 方差 =*（ 5010） 2+*（ 2010） 2+*（ 010） 2+*（ 3010） 2+*（ 5010）2=360+180+20+120+320=1000 某看漲期權(quán)的期權(quán)協(xié)議價(jià)格 S 為 1000 元，標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格 X為 1200 元，計(jì)算該期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是多少？ 答：該看漲期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值 =標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格 X— 期權(quán)協(xié)議價(jià)格 S =1200 元 — 1000 元=200 元 某歐洲公司預(yù)測美元將貶值，其美國子公司資產(chǎn)負(fù)債表上存在 100萬歐元的折算損失，該公司擬用合約保值法規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。 率敏感型負(fù)債的利率均上升 2 個(gè)百分點(diǎn)，對銀行的利潤影響是多少？ 答： =利率敏感型資產(chǎn) 利率敏感型負(fù)債 1500 億元 =3000 億元 1500億元 =缺口 *利率變動(dòng)幅度 30 億元=1500 億元 *2% 某銀行購買了一份“ 3對 6”的 FRAs，金額為 1000000美元，期限 3個(gè)月。 風(fēng)險(xiǎn)損失 指 由于風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生所造成的損失 風(fēng)險(xiǎn)因素 是指導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的潛在條件 包括物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)因素；道德風(fēng)險(xiǎn)因素；心理風(fēng)險(xiǎn)因素 國家風(fēng)險(xiǎn) 由于國家行為而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)主體發(fā)生損失的可能性，包括國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等發(fā)面的重大變化 宏觀金融風(fēng)險(xiǎn) 是指整個(gè)金融體系面臨的市場風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) ： 一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體持有的以外幣計(jì)價(jià)