【正文】 據(jù)來(lái)支持定價(jià)模型。 設(shè)計(jì) 產(chǎn)生怎樣的影響。 答：人口老齡化使人們對(duì)老年保障的 需求 發(fā)生變化，傳統(tǒng)的 現(xiàn)收現(xiàn)付制 面臨挑戰(zhàn)。 例 1： 我國(guó)的“養(yǎng)兒防老”思想，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)的化解基本上依靠家庭的共同抵御，使人們對(duì)提供死亡和傷殘等保障類(lèi)的商業(yè)保險(xiǎn)缺乏認(rèn)同感。 例 3：在 經(jīng)濟(jì) 繁榮時(shí)期，勞動(dòng)力流動(dòng)頻繁，資本市場(chǎng)活躍，投資回報(bào)率提高，美國(guó)等國(guó)家的商業(yè)保險(xiǎn)適時(shí)推出 萬(wàn)能型和可變?nèi)f能型 保險(xiǎn)產(chǎn)品。 新的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題 。 第二類(lèi)問(wèn)題： 尋找影響最大的因素，并給出合適的控制方案來(lái)減小偏差（對(duì)各種因素的影響做定量描述，采用 敏感度分析 等方法 來(lái)尋找 關(guān)鍵變量 ， 并針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素的特征給出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法 ）。 （ 定量估計(jì)各種 因素 對(duì)差異的影響，比較 影響的大小 ，尋找影響較大的關(guān)鍵因素 ） 解決問(wèn)題 （ 將語(yǔ)言模型轉(zhuǎn)換為數(shù)學(xué)模型以便于模擬、管理和控制 ） 第一類(lèi)問(wèn)題： 在多種方案中選擇 （ 通過(guò)構(gòu)造 定量模型 來(lái) 估計(jì) 不同方案下的 結(jié)果 及其 與預(yù)期的偏差 ）。（概念性的框架 ，聯(lián)系精算工作領(lǐng)域 ） 主要思想： 發(fā)現(xiàn)和明確問(wèn)題、設(shè)計(jì)并執(zhí)行解決方案、監(jiān)控解決方案實(shí)際效果并提供反饋意見(jiàn)的決策和控制過(guò)程 ，同時(shí)需要考慮外部環(huán)境因素的影響和問(wèn)題的實(shí)際背景，以及精算師職業(yè)規(guī)范對(duì)精算管理系統(tǒng)的影響。 英 《精算師職業(yè)道德守則》、《精算實(shí)務(wù)指南》 （強(qiáng)制類(lèi)、推薦類(lèi)） 。 精算師的工作： 保險(xiǎn)公司： 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析 、 新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和定價(jià) （主要職責(zé)） 、 負(fù)債評(píng)估 （傳統(tǒng)，合理的假設(shè)和精算方法） 等等（財(cái)務(wù)管理、資 產(chǎn)負(fù)債管理、償付能力評(píng)估、公司價(jià)值評(píng)估） 。A、精算師和精算職業(yè)（比例約為 10%） 1. 精算師及其職業(yè)領(lǐng)域 精算師： 分析風(fēng)險(xiǎn)并量化其財(cái)務(wù)影響 的專(zhuān)門(mén)職業(yè)人員。 監(jiān)管職能 : 養(yǎng)老金計(jì)劃管理： 明確設(shè)計(jì)目標(biāo)和原則、提出設(shè)計(jì)建議、評(píng)估設(shè)定的待遇目標(biāo)所需繳費(fèi)或者在一定繳費(fèi)下能夠?qū)崿F(xiàn)的待遇、檢驗(yàn)計(jì)劃的合規(guī)性、成本與負(fù)債評(píng)估（ 定期成本負(fù)債管理 ） 、資產(chǎn)負(fù)債管理、償付能力評(píng)估 等 社會(huì)保障制度： 通過(guò)對(duì)社會(huì)保障項(xiàng)目 未來(lái)財(cái)務(wù)收支的預(yù)測(cè) ， 評(píng)估制度的償付能力和可持續(xù)發(fā)展 ， 分析未來(lái)各種不確定因素的變動(dòng)對(duì)制度償付能力的影響 ，為制度的改革和發(fā)展 提供精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)管理依據(jù) 。 怎樣理解精算師職業(yè)化？ 成為精算師， 需要經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的學(xué)習(xí)并達(dá)到精算師職業(yè)組織要求的教育標(biāo)準(zhǔn) ， 需要遵守精算師職業(yè)組織規(guī)定的行為規(guī)范和職業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ， 需要完成持續(xù)的后續(xù)教育 ， 為公眾提供有價(jià)值的服務(wù) ， 并公平地對(duì)待股東利益 。 一：面臨風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的問(wèn)題 二：需要使用模型為風(fēng)險(xiǎn)管理和控制提供解決方案。 模型組成 ：外部變量、內(nèi)部變量（通過(guò)控制變量來(lái)調(diào)整）、結(jié)果描述。 監(jiān)控結(jié)果并反饋 ： 定期 評(píng)估，調(diào)整解決方案 ，進(jìn)入新一輪的 循環(huán) 。 相 互聯(lián)系、相互影響，并構(gòu)成一個(gè)動(dòng)態(tài)的、多維的、復(fù)雜的環(huán)境 。在養(yǎng)老金市場(chǎng)，養(yǎng)老金計(jì)劃的模式也從 待遇預(yù)定型轉(zhuǎn)向繳費(fèi)預(yù)定 型 。而在北美和歐洲等，人們崇尚個(gè)人主義，要獨(dú)立地承擔(dān)各種風(fēng)險(xiǎn)，更傾向于通過(guò)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。如果維持老年保障的 待遇水平不變， 成本就要增加，而分擔(dān)這些成本的勞動(dòng)力人口正在縮減 ，這會(huì)使 保障制度 因 收不抵支 而 不可持續(xù) 。 法律法規(guī) ： A． 新《保險(xiǎn)法》 對(duì)保險(xiǎn)合同增加了 不可 抗辯條款 ，規(guī)定保險(xiǎn)合同成立 滿(mǎn)兩年后，保險(xiǎn)公司不得再以該投保人未履行如實(shí)告知義務(wù)解除合同，這使 長(zhǎng)期人壽保險(xiǎn) 的賠付風(fēng)險(xiǎn)增加 。 B．監(jiān)管當(dāng)局加強(qiáng) 償付能力監(jiān)管 ，會(huì)使保險(xiǎn)公司更加重視風(fēng)險(xiǎn)管理工作，精算師也會(huì)承擔(dān)更多的風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。 析技術(shù)進(jìn)步對(duì)精算職業(yè)領(lǐng)域 擴(kuò)展 的影響。 例： 失業(yè)率 導(dǎo)致工傷險(xiǎn)的索賠成本上升； 匯率 變動(dòng)影響進(jìn)口消費(fèi)品的維修成本；經(jīng)濟(jì) 衰退 導(dǎo)致偷竊、詐騙和縱火更加橫行，增大承保風(fēng)險(xiǎn)； 收入 下降，導(dǎo)致發(fā)病率增加、因幼兒和老年人死亡率上升 等。 （ 4）評(píng)估所處的 環(huán)境 和 狀況。 （ 8）明確并分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。為了找到適用的解決方案，精算師必須全面地理解所提問(wèn)題的性質(zhì)，否則可能會(huì)因?yàn)閷?duì)問(wèn)題理解的不正確而導(dǎo)致更多 問(wèn)題的出現(xiàn) ，甚至毀掉整個(gè)管理系統(tǒng)。 精算問(wèn)題 通用的基本概念 ： 一、風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)性以及風(fēng)險(xiǎn)選擇 （分類(lèi)、選擇、逆選擇） 二、貨幣的時(shí)間價(jià)值 三、隨機(jī)變量與精算模型（時(shí)間隨機(jī)變量、個(gè)體損失隨機(jī)變量（ 頻率（ 二項(xiàng)、負(fù)二項(xiàng)、泊松 ）、強(qiáng)度（ 不對(duì)稱(chēng)、厚尾 ） ）、 總損失隨機(jī)變量、利率隨機(jī)變量 ） 四、精算建模：（ 1）明確建模的目的（ 2）進(jìn)行模型設(shè)計(jì)、選擇和建立人員組織（ 3）選擇和分析輸入數(shù)據(jù)（ 4）結(jié)果分析（ 5）對(duì)建模過(guò)程和結(jié)果的溝通交 流 （在明確問(wèn)題中的作用：利于識(shí)別、量化風(fēng)險(xiǎn)，理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象以及變化的模式） 五、基于假設(shè)、謹(jǐn)慎原則和不斷修正 精算實(shí)踐：隨機(jī)變量的數(shù)學(xué)期望代替隨機(jī)變量本身 （用其數(shù)學(xué)期望代替本身不影響計(jì)算結(jié)果） 雙因子相關(guān)性分析時(shí)，與分析因子無(wú)相關(guān)性的其他因子可用數(shù)學(xué)期望代替本身 。 主要步驟： 作出問(wèn)題清單 ： 這應(yīng)該是一個(gè)什么樣的解決方案？我將如何決定采用哪種方法？是否應(yīng)該研究那些類(lèi)似的、已有的解決方案 ？是否有必要對(duì)現(xiàn)有的解決方案進(jìn)行修改？應(yīng)該如何平衡各個(gè)利益方的目標(biāo)？應(yīng)該提出哪些假設(shè)？應(yīng)該直接采用或者需要開(kāi)發(fā)哪些數(shù)據(jù)？ 對(duì)現(xiàn)有工作基礎(chǔ)的充分認(rèn)識(shí) 設(shè)計(jì)具體的解 決方案 對(duì)解決方案本身和開(kāi)發(fā)過(guò)程建立說(shuō)明文檔 與利益方溝通并保證符合相關(guān)的法律法規(guī) 及時(shí)有效地實(shí)施解決方案 2. 數(shù)據(jù) 常見(jiàn)的數(shù)據(jù)類(lèi)型： 第一類(lèi)（保單基本數(shù)據(jù)） ：記錄保單持有人的分布、產(chǎn)品分布、損失分布 第二類(lèi)（ 圍繞承保標(biāo)的損失的內(nèi)外部數(shù)據(jù) ） ：死亡率數(shù)據(jù)、傷殘率數(shù)據(jù)、索賠記錄、人口數(shù)據(jù)、勞動(dòng)力統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 第三類(lèi)（經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)）：費(fèi)用數(shù)據(jù)、退?；虺掷m(xù)率數(shù)據(jù)、投資數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)的收集： 一、普查 二、抽樣調(diào)查：分層抽樣、多步抽樣（聚類(lèi)抽樣）、系統(tǒng)抽樣、定額抽樣、機(jī)會(huì)抽樣、線(xiàn)路抽樣、雪球抽樣 精算工作中的抽樣問(wèn)題：測(cè)試新上 線(xiàn)產(chǎn)品的編程、財(cái)務(wù)報(bào)告和精算工作的審 核、醫(yī)療保險(xiǎn)的定價(jià)和經(jīng)驗(yàn)分析、分析賠付經(jīng)驗(yàn)以檢查健康險(xiǎn)的核保效果、利潤(rùn)測(cè)試 三、市場(chǎng)調(diào)查 數(shù)據(jù)的處理： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的分組、使用替代數(shù)據(jù) 、估計(jì)分布數(shù)據(jù)、可信度理論 數(shù)據(jù)的驗(yàn)證： 檢查原始數(shù)據(jù)、核對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、復(fù)核數(shù)據(jù)是否復(fù)核要求、審核異常數(shù)據(jù)、合理性檢驗(yàn) 為什么要對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分組 ? 數(shù)據(jù)的分組越細(xì)，計(jì)算結(jié)果越精確，但要耗費(fèi)更多的時(shí)間，所以數(shù)據(jù)的分組程度是對(duì)時(shí)間和精確程度的權(quán)衡。 建立模型： 理論模型轉(zhuǎn)化為計(jì)算機(jī)可以實(shí)現(xiàn)的程序，并運(yùn)行得到輸出結(jié)果。 精算假設(shè)微循環(huán)： 確定主要的變量和假設(shè)、給出假設(shè)的初始值、對(duì)假設(shè)進(jìn)行檢 驗(yàn)、評(píng)估假設(shè)的重要性程度、 詳細(xì)的文檔記錄（基本描述、依據(jù)、估計(jì)方法、適用范圍）、定期監(jiān)控。 方法： 損益分析方法 (壽險(xiǎn)精算師進(jìn)行的李元分析，這種分析可以幫助精算師更好的了解和理解造成未來(lái)?yè)p益的 各個(gè)部分的作用，通過(guò)選擇不同的利源指標(biāo)，精算師可以從各個(gè)角度了解產(chǎn)生未來(lái)?yè)p益的模式 ) 與實(shí)際數(shù)據(jù)、實(shí)際效果或其他可行數(shù)據(jù)進(jìn)行比較的方法（ 模型中產(chǎn)生的現(xiàn)金流與會(huì)計(jì)系統(tǒng)的記錄對(duì)比 ） 6. 溝通 主要目的： 獲得各個(gè)利益方對(duì)解決方案的接受和認(rèn)可 對(duì)專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)的解釋 (廣義線(xiàn)性模型 ) 促進(jìn)方案的實(shí)施 （就精算建議和實(shí)施方案做出清楚地解釋?zhuān)? 有助于今后對(duì)方案的更新 使得精算專(zhuān)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)更加適用 溝通的技巧： 從溝通對(duì)象的角度進(jìn)行思考 對(duì)不利情形的分析，既要描述其不利的影響、也要說(shuō)明存在的正面因素 在精算報(bào)告的開(kāi)始給出一段文字，簡(jiǎn)介報(bào)告的主要內(nèi)容和結(jié)論 要客觀地描述問(wèn)題，不要情緒化 適用通俗的語(yǔ)言、不要夾雜過(guò)多的專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)或外文單詞 語(yǔ)言簡(jiǎn)介 適用附錄進(jìn)