fints第三章確定性時(shí)序分析-wenkub
2023-05-21 13:58:24 本頁面
【正文】 7天和 14天。 ? 還有的最后一期數(shù)據(jù)乘以 2，其它數(shù)據(jù)乘以 1，然后除以權(quán)重和。 信號(hào)線：把 MACD線進(jìn)行指數(shù)平滑得到信號(hào)線。 月度數(shù)據(jù) 12個(gè)月的季節(jié)指數(shù)之和等于 1200％，季度數(shù)據(jù) 4個(gè)季度的指數(shù)之和等于 400％ 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的簡單外推 ? 季節(jié)調(diào)整：以乘法模型為例 主要步驟 第一步：去掉趨勢項(xiàng) T， 然后得到季節(jié)項(xiàng)和誤差項(xiàng)的乘積 Se=Y/T 第二步：去掉殘差項(xiàng) ， 估計(jì)季節(jié)項(xiàng) S， 把與不同季節(jié)對(duì)應(yīng)的數(shù)字稱為季節(jié)因子 ， 對(duì)季節(jié)因子進(jìn)行規(guī)范化 第三步：從原始數(shù)據(jù)中去掉季節(jié)項(xiàng) Y/S,得到?jīng)]有季節(jié)項(xiàng)的新的時(shí)間序列 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的簡單外推 第一步：使用中心滑動(dòng)平均估計(jì)趨勢項(xiàng) 對(duì)月度數(shù)據(jù)使用 6－個(gè)月的中心滑動(dòng)平均 ， 把數(shù)據(jù)平滑化 ?t＝ （ +yt4+… +yt+… +yt+5+＋ 6） /12 對(duì)季度數(shù)據(jù)使用 2－個(gè)中心滑動(dòng)平均 ， 把數(shù)據(jù)平滑 ?t＝（ +yt1+yt+yt+1+＋ 2） /4 這樣就把季度特點(diǎn)取消了，只剩下趨勢，所以 eSyy tt *?/ ?時(shí)間序列數(shù)據(jù)的簡單外推 第二步：把隨機(jī)誤差項(xiàng)去掉 假設(shè)有 4年的數(shù)據(jù)第一個(gè)數(shù)據(jù)用 y1表示以此類推 ， 所有的數(shù)據(jù)可以表示為 y1,… ,y48 用 z1,… ,z48表示去掉趨勢后的數(shù)據(jù) ， 為了去掉誤差項(xiàng) ， 我們把每一年的相同月份求平均 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的簡單外推 ?1＝ （ z1+z13+z25+z37） /4 ?2＝ （ z2+z14+z26+z38） /4 … ?12＝（ z12+z24+z36+z48） /4 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的簡單外推 ? 把季節(jié)因子規(guī)范化，使得季節(jié)因子的平均值等于 1 ?? iii zzzb ?? /12*月度數(shù)據(jù) ?? iii zzzb ?? /4*季度數(shù)據(jù) 時(shí)間序列數(shù)據(jù)的簡單外推 第三步：從原始數(shù)據(jù)中去掉季節(jié)項(xiàng) 每年第一個(gè)月的數(shù)據(jù)除以 zb1 每年第二個(gè)月的數(shù)據(jù)除以 zb2 。 ? 指數(shù)移動(dòng)平均 工具－－數(shù)據(jù)分析－－指數(shù)平滑－－填入原始數(shù)據(jù)范圍；輸入阻尼系數(shù)＝ 1－ ?；其它同上 指數(shù)平滑：是令第一個(gè)平滑值等于前一個(gè)時(shí)期的實(shí)際值 可以使用 CH3移動(dòng)平均， CH
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