【正文】 ercial banks in developed countries, it is found that there are many problems of China39。s mercial banks credit risk management. China39。通過與發(fā)達(dá)國家商業(yè)銀行信用風(fēng)險管 理的比較，發(fā)現(xiàn)我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險管理方面主要存在很多問題。 作 者 簽 名： 日 期： 指導(dǎo)教師簽名： 日 期： 使用授權(quán)說明 本人完全了解 大學(xué)關(guān)于收集、保存、使用畢業(yè)設(shè)計（論文）的規(guī)定，即：按照學(xué)校要求提交畢業(yè)設(shè)計（論文）的印刷本和電子版本；學(xué)校有權(quán)保存畢業(yè)設(shè)計（論文）的印刷本和電子 版，并提供目錄檢索與閱覽服務(wù)；學(xué)校可以采用影印、縮印、數(shù)字化或其它復(fù)制手段保存論文；在不以贏利為目的前提下，學(xué)?？梢怨颊撐牡牟糠只蛉績?nèi)容。 畢業(yè)設(shè)計（論文） 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的問題及對策研究 我 國 商 業(yè) 銀 行 信 用 風(fēng) 險 管 理 的 問 題 及 對 策 研 究 韓 小 龍 北 京 航 空 航 天 大 學(xué) 北 海 學(xué) 院 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院畢業(yè)設(shè)計（論文） 第 I 頁 畢業(yè)設(shè)計（論文）原創(chuàng)性聲明和使用授權(quán)說明 原創(chuàng)性聲明 本人鄭重承諾：所呈交的畢業(yè)設(shè)計（論文），是我個人在指導(dǎo)教師的指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的成果。 作者簽名： 日 期： 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院畢業(yè)設(shè)計（論文） 第 II 頁 本人聲明 我聲明，本論文及其研究工作是由本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下獨立完成的，在完成論文時所利用的一切資料均已在參考文獻(xiàn)中列出。本論文還為此提出許多見解與解決方法。s mercial banks to develop risk management is not a very long time, so there are a lot of problems and countermeasures need to explore and research. This paper analyzes the many types and circumstances of China39。s mercial banks in terms of credit risk management. The paper also put forth many insights and solutions. Through the study of China39。 1 研究的目的和必要性 1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀 8 特定體制下信用觀念淡薄 9 5 巴塞爾新資本協(xié)議 10 巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱 12 建立健全風(fēng)險管理的內(nèi)部評價體系。 12 提高信息披露的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保數(shù)據(jù)資料的真實性 15 參考文獻(xiàn) 商業(yè)銀行信用風(fēng)險分析與管理，英文是 Commercial Bank Credit Risk Analysis and Management。信用風(fēng)險管理的目標(biāo)是通過將信用風(fēng)險限制在可以接受的范圍內(nèi)而獲得最高的風(fēng)險調(diào)整收益。了解商業(yè)銀行信用管理的相關(guān)問題與研究，從而熟悉商業(yè)銀行的信用有關(guān)方面的知識從而明白更多商業(yè)銀行的信用風(fēng)險評估以及對應(yīng)的實行方案，擴充自己對于商業(yè)銀行的知識面讓自己更好地 揭示了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中存在的問題 ,最后提出提高我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理水平的對策及建議。 研究的目的和必要性 研究信用風(fēng)險的必要性，商業(yè)銀行的信用風(fēng)險是必須要面對的風(fēng)險之一，哪個銀行都不能逃避。美國著名銀行家愛德華費拉斯也曾指出“銀行是因為承擔(dān)風(fēng)險而盈利，是因為沒有有效管理風(fēng)險而虧本”。 自上個世紀(jì)八十年代以來 ,隨著金融的全球化及金融市場波動性的加劇 ,各國商業(yè)銀行都面臨著較大的金融風(fēng)險 ,尤其是近二、三十年 ,諸如巴林銀行倒閉等 。 據(jù)資料分析， 全國銀行貨幣及銀行法 (1863～ 1964)是美國銀行史上第一個主要聯(lián)邦法；1933年銀行業(yè)法格拉斯 斯蒂格爾法，格拉斯 斯蒂格爾法與證券承銷；在格拉斯 斯蒂爾法下創(chuàng)立 FDIC，銀行控股 公司法和修改法案 (1995年、 1996年、 1970年 )；銀行合并法及其修改法案 (1960和 1966) ； 1986年消費者信貸保護(hù)法； 1974年平等信貸機會法； 1977年再投資法； 1987年頒布銀行業(yè)競爭公平法； 1991年儲蓄真相法 。 1986年 1月 7日，國務(wù)院發(fā)布了《中華人民共和國銀行管理暫行條例》； 1993年 12月 25日，國務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于金融體制改革的決定》； 1994年 8月 5日，中國人民銀行下發(fā)了《金融機構(gòu)管理規(guī)定》； 1994年 2月，中國人 民銀行制定了《商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債比例管理考核》暫行辦法。信用風(fēng)險也在貸款中潛伏著。一個客戶可能不能造成致命損失，但是多個客戶就難以想象后果。 所謂 “ 信用風(fēng)險 ” ，是指債務(wù)人或者交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生 變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或者金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險。可以針對個人來說、也可針對企業(yè)來說。 [3]信用風(fēng)險直接影響到現(xiàn)代社會經(jīng)濟(jì)生活的各個方面，也影響到一個國家的宏觀經(jīng)濟(jì)決策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，甚至影響整個全球經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定與協(xié)調(diào)發(fā)展。信用風(fēng)險是每個銀行所要必須面對的風(fēng)險之一，所以如何有效地降低信用風(fēng)險 成為每個銀行地必經(jīng)之路。本文將重點描述商業(yè)銀行的信用風(fēng)險的形成原因。但在我國，由于利率還未有市場化，許多信用敏感性資產(chǎn)缺乏二級交易市場，因此信用價差風(fēng)險還處于隱蔽的狀態(tài)，也無法利用信用衍生產(chǎn)品加以管理。但在我國目前，由于行政性干預(yù)仍然存在，商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)尚未健全，可以利用的外部評級信息十分缺乏，銀行內(nèi)部的數(shù)據(jù)資料還很不充分等原因，商業(yè)銀行對信用風(fēng)險的管理還比較落后，這也使得我國商業(yè)銀行不良信貸資產(chǎn)比例長期居于較高的水平。 但在我國，由于缺乏可靠的消費者征信數(shù)據(jù)的和貸數(shù)二級市場，目前的信用風(fēng)險管理只是單純地依賴銀行對抵押物的控制。也可以這樣說，只要有信貸行為，就必然有信用風(fēng)險的產(chǎn)生?？梢匀藶榈厝ソ档退ｋm然我國的金融市場不太發(fā)達(dá)，市場能夠提供的有效信息有限，但我們不能因此而放松對信用風(fēng)險的控制。雷曼公司破產(chǎn)導(dǎo)致金融海嘯的到來就很好地解釋信用風(fēng)險的傳染性。 [4] 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院畢業(yè)設(shè)計（論文） 第 7 頁 3 我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理現(xiàn)狀 我國經(jīng)濟(jì)特點導(dǎo)致商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理的現(xiàn)狀 自二十世紀(jì)五、六十年代以來，西方發(fā)達(dá)國家直接