第一講經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(1)(已修改)
2025-10-23 23:29 本頁面
【正文】 1,經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,專題一,2,專題一 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,第一節(jié) 經(jīng)典多元線性回歸模型 第二節(jié) 異方差性 第三節(jié) 序列相關(guān)性 第四節(jié) 多重共線性 第五節(jié) 虛擬變量模型 第六節(jié) 滯后變量模型,3,第一節(jié) 經(jīng)典多元線性回歸模型,一、多元線性回歸模型的基本假定 二、多元線性回歸模型參數(shù)的最小二乘估計(jì) 三、多元線性回歸模型的檢驗(yàn),4,對(duì)于有k個(gè)解釋變量的線性回歸模型 模型中 是偏回歸系數(shù)，i=1,2, …n 偏回歸系數(shù)bj：在其它解釋量不變的條件下，第j個(gè)解釋變量的單位變化對(duì)被解釋變量平均值的影響。,一、多元線性回歸模型的基本假定,5,Y的總體條件均值表示為多個(gè)解釋變量的函數(shù),多元總體回歸函數(shù),總體回歸函數(shù)也可表示為:,其中，ui是隨機(jī)誤差項(xiàng)，代表排除在模型以外的所有因素對(duì)Y的影響。,6,Y的樣本條件均值表示為多個(gè)解釋變量的函數(shù),多元樣本回歸函數(shù),或,其中，ei為殘差項(xiàng)：,7,多元線性回歸模型的矩陣表示,k個(gè)解釋變量的多元線性回歸模型的n個(gè)觀測(cè)樣本，可表示為,8,矩陣形式,總體回歸函數(shù),樣本回歸函數(shù),或,或,9,多元線性回歸模型的基本假定,假定1：零均值假定 假定2：同方差假定 假定3：無自相關(guān)假定 假定4：隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與解釋變量不相關(guān),10,假定5：無多重共線性假定 假定各解釋變量之間不存在線性關(guān)系（線性無關(guān)），亦即解釋變量觀測(cè)值矩陣X列滿秩。 假定6：正態(tài)性假定,11,二、普通最小二乘法（OLS）,普通最小二乘法 殘差平方和最?。?上式對(duì)bj求偏導(dǎo),令其為0:,12,即,用矩陣表示,條件？,13,14,OLS估計(jì)式的性質(zhì),（1）線性特征: 是 的線性函
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