【正文】 第一篇：銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告X銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告 X監(jiān)分局：為了幫助各級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)了解和掌握我行流動(dòng)性壓力測(cè)試的現(xiàn)狀和存在的問題，根據(jù)《中國銀監(jiān)會(huì)辦公廳關(guān)于開展流動(dòng)性壓力測(cè)試的通知》及貴局有關(guān)要求，我行認(rèn)真組織了本次壓力測(cè)試工作及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查工作，測(cè)試由業(yè)務(wù)發(fā)展部會(huì)同風(fēng)險(xiǎn)管理部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行，并且嚴(yán)格執(zhí)行保密制度，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、壓力測(cè)試基本情況X銀行自 2008年統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測(cè)控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以1104表中G2G2G0105表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以ⅩⅩ年 12 月20日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測(cè)試當(dāng)年壓力指標(biāo)。（一）壓力測(cè)試范圍與假設(shè)本次壓力范圍為全行所有業(yè)務(wù)層面，測(cè)試幣種為人民幣，測(cè)試數(shù)據(jù)為ⅩⅩ年12月20日，壓力測(cè)試假設(shè)為金融環(huán)境惡化或突發(fā)事件出現(xiàn)導(dǎo)致流動(dòng)性不足或資不抵債的情形出現(xiàn)時(shí)，我行的反應(yīng)和應(yīng)對(duì)能力。（二）壓力測(cè)試狀況測(cè)試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，ⅩⅩ年 12 月份20日，%，％，流動(dòng)性比例為46%，核心負(fù)債比為53%。假設(shè)一：嚴(yán)重假設(shè)條件下（高壓力測(cè)試），本區(qū)發(fā)生較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)或其他公共危機(jī)，客戶取現(xiàn)現(xiàn)象比較嚴(yán)重，此種情況下90日內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬元，90日內(nèi)到期的流動(dòng)性負(fù)債為728858萬元，流動(dòng)性缺口為289445萬元，流動(dòng)性缺口率289445/439413*100%=%，低于一般檢測(cè)值大于10%的規(guī)定，在此種建設(shè)下存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)二、在中度假設(shè)條件下（中度壓力測(cè)試），90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期流動(dòng)負(fù)債主要有存款構(gòu)成，我行存款波動(dòng)概率置信區(qū)間為[20%，+20%],因此在實(shí)際發(fā)生的較壞情況是存款在ⅩⅩ年12月20日的基礎(chǔ)上突然減少20億元（本區(qū)內(nèi)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī)，客戶取現(xiàn)，發(fā)生較嚴(yán)重的擠兌），假設(shè)20億元全部為活期存款，構(gòu)成流動(dòng)性負(fù)債，在其他條件不變的情況下，90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為728858200000=528858萬元，因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為89445萬元，%小于10%的檢測(cè)值，但大于20%，處于警告區(qū)域，存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè)三，在輕度假設(shè)條件下（輕度壓力測(cè)試，正常條件下），90天內(nèi)到期的流動(dòng)資產(chǎn)為439413萬元，90天內(nèi)到期的流動(dòng)負(fù)債為728858*50%=364429萬元（按照國內(nèi)外慣例活期存款中大約有50%左右的存款為核心負(fù)債，即穩(wěn)定性負(fù)債，只有另外50%為波動(dòng)性負(fù)債），因此此時(shí)的流動(dòng)性缺口為74984萬元，%大于10%的檢測(cè)值。（三）總體流動(dòng)性狀況分析截至ⅩⅩ年 12 月20日，全行各項(xiàng)存款854581萬元，較年初增加42342萬元；各項(xiàng)貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54％.按照測(cè)算表測(cè)算情況看，本月到期定期存款減少，年末存款會(huì)有較大增長(zhǎng)，由于考核等原因存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時(shí)導(dǎo)致未來流動(dòng)資產(chǎn)增加，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看不存在嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，具體而言參照 G22分析（見附件），流動(dòng)性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額準(zhǔn)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，金額為326430萬元；流動(dòng)性負(fù)債主要包括活期存款、一個(gè)月內(nèi)到期定期存款，一個(gè)月到期應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款（本項(xiàng)數(shù)字由于未到資產(chǎn)負(fù)債表日未發(fā)生結(jié)算，實(shí)際情況下該數(shù)字很小或者不存在），流動(dòng)性負(fù)債合計(jì)金額為711403萬元，流動(dòng)性比例為46％，流動(dòng)性比例較高，不存在存在支付壓力。測(cè)算表及監(jiān)測(cè)表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金寬裕，不存在流動(dòng)性支付危機(jī)。但是超額準(zhǔn)備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長(zhǎng)期來看加大超額準(zhǔn)備金存放力度也是預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施從壓力測(cè)試情況看，12 月20日，全行將面臨一定支付壓力和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，流動(dòng)性缺口率在中度和重度壓力測(cè)試下存在較為嚴(yán)重的流動(dòng)性缺口風(fēng)險(xiǎn)。因此全行將積極做好各方面工作：一是加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理工作，密切關(guān)注社會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)轄區(qū)內(nèi)支付情況的持續(xù)跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)關(guān)注流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；二是加大存款組織力度，尤其是三個(gè)月以上定期存款攬儲(chǔ)力度，合理安排資金使用，以商行改制為契機(jī)，更加重視轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)模式；三是按照中國銀監(jiān)會(huì)關(guān)于1104報(bào)送中相關(guān)指標(biāo)，按月填報(bào)檢測(cè)存貸比例、超額備付率、不良貸款、流動(dòng)性分析等報(bào)表，并根據(jù) 1104 非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管G21 及 G22 表的填報(bào)要求，按月對(duì)流動(dòng)性進(jìn)行匯總預(yù)測(cè)，并安排專人對(duì)資金調(diào)劑、頭寸匡算、緊急再貸款等方面統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解支付風(fēng)險(xiǎn)。三、下一步工作打算經(jīng)過此次流動(dòng)性壓力測(cè)試和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)自查，督促我社做好流動(dòng)性指標(biāo)的考核監(jiān)督工作，今后我行要重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:一是要加快綜合化經(jīng)營(yíng)步伐，逐步建立健全應(yīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警機(jī)制，建立流動(dòng)性分析制度，提高防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力，爭(zhēng)取年內(nèi)做好適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和流動(dòng)性管理需要的《X銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防處置方案》的修訂工作，堅(jiān)持依法、快速、高效穩(wěn)妥應(yīng)對(duì)和處置各種流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反饋機(jī)制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和管理體制，積極做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。三是要充分利用好資金資源，積極做好短期農(nóng)戶貸款工作，減少期限較長(zhǎng)公司類貸款投放，在信貸投放方向、投放量、投放時(shí)間等方面做好統(tǒng)籌工作，如加大農(nóng)戶小額信用貸款投放量，合理制定貸款期限，努力提高信貸資金的到期變現(xiàn)能力，多舉措實(shí)現(xiàn)資金的優(yōu)化配置，以增強(qiáng)資金的效益性和流動(dòng)性。四是加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債能力，加強(qiáng)資金組織工作力度，大力拓展中間，加大票據(jù)業(yè)務(wù)開展，吸收存款保證金等存款，從長(zhǎng)期改變存款期限結(jié)構(gòu)問題。附件：ⅩⅩ年12月20日測(cè)算1104G2G22表X銀行2013年1月10日第二篇：信用社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告范文**信用社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告為提高***農(nóng)村信用合作聯(lián)社風(fēng)險(xiǎn)管理能力，加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、分析及防范，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指引》等相關(guān)要求，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，***聯(lián)社組織開展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，測(cè)試由風(fēng)險(xiǎn)部、信貸部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)行，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、壓力測(cè)試基本情況***聯(lián)社自統(tǒng)一法人治理結(jié)構(gòu)以來，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)嚴(yán)格按照銀監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測(cè)控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以1104表中G2G22表作為參考取數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以2014年 3月30日數(shù)據(jù)作為基數(shù)，測(cè)試2014年10月、2014年11月、2014年12月壓力指標(biāo)。（一）壓力測(cè)試狀況測(cè)試數(shù)據(jù)情況 按照 1104 口徑，2014年 6月30日，我行存貸比例為***，超額備付率為***，流動(dòng)性比例為***，流動(dòng)性缺口率***，核心負(fù)債依存度為***。2014年10月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測(cè)試中專項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測(cè)算，流動(dòng)性支付能力為萬元，累計(jì)支付壓力為萬元，支付缺口率為%。2014年11月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測(cè)試中專項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測(cè)算，流動(dòng)性支付能力為萬元，累計(jì)支付壓力為萬元，支付缺口率為%。2014年12月，根據(jù)我社存貸款結(jié)構(gòu)及需求量、各項(xiàng)費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測(cè)試中專項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分輕微、中度、嚴(yán)重程度。在26行中，主要涉及通存通兌結(jié)算結(jié)算手續(xù)費(fèi)等收入。其中在38行中，其他負(fù)債支出主要涉及應(yīng)交稅金、應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出、手續(xù)費(fèi)支出、其他營(yíng)業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出部分。經(jīng)測(cè)算，流動(dòng)性支付能力為萬元，累計(jì)支付壓力為萬元，支付缺口率為%。（二）、總