決策分析培訓(xùn)教材(ppt40頁)(已修改)
2025-04-06 03:53 本頁面
【正文】 第 5章 決策分析 確定性決策 : 決策環(huán)境完全確定的 非確定性決策： 決策環(huán)境不完全確定 不確定性決策：對于自然狀態(tài)發(fā)生的概率不知道。 風險決策：知道自然狀態(tài)發(fā)生的概率 決 策 不確定性決策 不確定情況下 ， 決策者知道面臨的自然狀態(tài) ， 并知道幾種行動方案在不同自然狀態(tài)下的收益 。 決策者不知道自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率 。 決策準則： 最大最小準則 ； 最大最大準則 ； 等可能性原則 ； 樂觀系數(shù)準則 ； 后悔值準則 。 例 1：某公司對新產(chǎn)品生產(chǎn)批量作決策 。 S1： 大批量生產(chǎn)；S2： 中批量生產(chǎn)； S3： 小批量生產(chǎn)；可能面臨的兩種市場情況： N1： 需求量大； N2： 需求量小 。 收益狀況如下表： N1 N2 S1 S2 S3 30 20 10 6 2 5 狀 態(tài) 收 益 方 案 ),( ji NS?表示方案 Si在自然狀態(tài) Nj時的收益 。 最大最小準則： （ 悲觀準則 ） ：決策者選出每個方案在不同自然狀態(tài)的最小收益值 ， 再從這些最小收益中選取其最大值對應(yīng)的方案為其最優(yōu)方案 。 N1 N2 S1 S2 S3 30 20 10 6 2 5 6 2 5（ max） ? ?),(min ji NS?方案 S3為優(yōu) 。 ? ?}),(min{max jiji NS?最大最大準則： （ 樂觀準則 ） ：決策者選出每個方案在不同自然狀態(tài)的最大收益值 ， 再從這些最大收益中選取其最大值對應(yīng)的方案為最優(yōu)方案 。 ? ?}),(max{max jiji NS?N1 N2 S1 S2 S3 30 20 10 6 2 5 30 （ max） 20 10 ? ?),(max ji NS?方案 S1為優(yōu) 。 等可能性準則： 決策者把各自然狀態(tài)發(fā)生的可能性看成是相同的 ， 即每自然狀態(tài)發(fā)生的概率均為 1/事件數(shù)；決策者選擇期望收益最大的方案為最優(yōu)方案 。 N1 1/2 N2 1/2 期望收益 E（ Si） S1 S2 S3 30 20 10 6 2 5 12 （ max） 9 方案 S1為優(yōu) 。 樂觀系數(shù)準則： （ 折衷準則 ） 決策者確定一個樂觀系數(shù) 。 )00( ?? ?? ? ? ? ?),(min)1(),(max jijjiji NSNSCV ???? ?????ii CVmaxN1 N2 CVi S1 S2 S3 30 20 10 6 2 5 （ max） ??方案 S1為優(yōu) 。 后悔值準則： 將各自然狀態(tài)下的最大收益值定為理想目標 ， 并將該狀態(tài)中的其它值與其最高值之差定為后悔值 ， 然后從各方案的最大后悔值中取最小的一個最為最優(yōu)方案 。 N1 N2 期望收益 E（ Si） S1 S2 S3 0 10 20 11 7 0 11 10（ min） 20 方案 S2為優(yōu) 。 風險決策 已知：不同方案在不同自然狀態(tài)下的收益； 自然狀態(tài)的概率分布 。 最大可能準則： 選擇一個概率最大的自然狀態(tài)進行決策 。 N1 N2 S1 S2 S3 30 20 10 6 2 5 例：假設(shè)上例中需求大 N1的概
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