新資本充足率計(jì)算及報(bào)表--市場風(fēng)險(xiǎn)部分(已修改)
2025-03-18 10:25 本頁面
【正文】 新資本充足率計(jì)算及報(bào)表 市場風(fēng)險(xiǎn) 部分 2023年 12月 內(nèi)部資料 ?2 目 錄 ? 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求報(bào)表 結(jié)構(gòu) ? 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求報(bào)表 介紹 ?3 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求報(bào)表 1 G4C 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求情況表 納入 1104 2 G4C1 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求匯總表 納入 1104 3 G4C2 市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本要求情況表 納入 1104 4 G4C2(a) 季度內(nèi)最大的單日損失情況表 工作底稿 5 G4C1(a) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（利率特定風(fēng)險(xiǎn)） 工作底稿 6 G4C1(b) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（一般利率風(fēng)險(xiǎn) 到期日法） 工作底稿 7 G4C1(c) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（一般利率風(fēng)險(xiǎn) 久期法） 工作底稿 8 G4C1(d) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（股票風(fēng)險(xiǎn)） 工作底稿 9 G4C1(e) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（外匯風(fēng)險(xiǎn)） 工作底稿 10 G4C1(f) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（商品風(fēng)險(xiǎn)） 工作底稿 11 G4C1(g) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（期權(quán)簡易法 存在基礎(chǔ)工具對沖） 工作底稿 12 G4C1(h) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（期權(quán)簡易法 只存在期權(quán)多頭） 工作底稿 13 G4C1(i) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（期權(quán)得爾塔 +法 _利率期權(quán)） 工作底稿 14 G4C1(j) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（期權(quán)得爾塔 +法 _股票期權(quán)） 工作底稿 15 G4C1(k) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（期權(quán)得爾塔 +法 _外匯及黃金期權(quán)） 工作底稿 16 G4C1(l) 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求情況表（期權(quán)得爾塔 +法 _商品期權(quán)） 工作底稿 ?4 ? 法規(guī)要求變化和對過去的完善 利率風(fēng)險(xiǎn)特定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重其它為 8%，現(xiàn)為其它外部評級為BB+以下（含）的證券以及未評級證券的資本計(jì)提比率為證券主體所適用的信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重除以 。 資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露的特定風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重根據(jù)本辦法附件9確定。 內(nèi)部模型新表，體現(xiàn) 。 利率風(fēng)險(xiǎn)增加了久期法報(bào)表。報(bào)表完善。 商業(yè)銀行采取包銷方式承銷債券等工具時(shí)，應(yīng)計(jì)提相應(yīng)的市場風(fēng)險(xiǎn)資本。（ 50%/100%） 商業(yè)銀行應(yīng)將交易賬戶信用衍生產(chǎn)品一般市場風(fēng)險(xiǎn)和特定風(fēng)險(xiǎn)。 商業(yè)銀行可以不對結(jié)構(gòu)性外匯風(fēng)險(xiǎn)暴露計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本。 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求報(bào)表框架說明 ?5 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求報(bào)表結(jié)構(gòu) 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求情況表 標(biāo)準(zhǔn)法資本要求匯總表 利率風(fēng)險(xiǎn) 一般市場風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部模型法資本要求情況表 季度內(nèi)最大的單日損失情況表 資本充足率匯報(bào)表： ； ； 股票風(fēng)險(xiǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn) 商品風(fēng)險(xiǎn) 期權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 利率特定風(fēng)險(xiǎn) 到期日法 久期法 期權(quán)空頭 期權(quán)多頭 只存在期權(quán)多頭 存在基礎(chǔ)工具對沖 利率風(fēng)險(xiǎn) 股票風(fēng)險(xiǎn) 外匯風(fēng)險(xiǎn) 商品風(fēng)險(xiǎn) 一般市場風(fēng)險(xiǎn) 特定風(fēng)險(xiǎn) 新增風(fēng)險(xiǎn) ….. ?6 目 錄 ? 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求報(bào)表 結(jié)構(gòu) ? 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求報(bào)表 介紹 ?7 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求情況表 G4C 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求情況表 填報(bào)機(jī)構(gòu) 報(bào)表日期： 年 月 日 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 標(biāo)準(zhǔn)法 內(nèi)部模型法 合計(jì) A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注意四顏色 ?8 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求情況表 G4C1 市場風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法資本要求匯總表 序號 項(xiàng) 目 金額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 存在基礎(chǔ)工具對沖 13 只存在期權(quán)多頭 14 +法 _利率期權(quán) 15 +法 _股票期權(quán) 16 +法 _外匯及黃金期權(quán) 17 +法 _商品期權(quán) 18 19 ?9 市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求情況表 ?10 ? 定義 一 市場風(fēng)險(xiǎn)是指因市場價(jià)格的不利變動而使商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn) 。 ? 資本計(jì)量范圍 市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量應(yīng)覆蓋商業(yè)銀行交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn) ， 以及全部匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn) 。 交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其它項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的金融工具和商品頭寸。（一）在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤。（二）能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。（三）能夠準(zhǔn)確估值。（四）能夠進(jìn)行積極的管理。 門檻 商業(yè)銀行可以不對結(jié)構(gòu)性
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